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南方积配(160105)

南方积配:2014年第二季度报告查看PDF公告

 
 
南 方 积 极 配置 证 券 投 资基 金 
2014 年第2 季度报告 
 
2014 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2014 年 7 月19 日 
 
 
 南方积极配置股票(LOF)2014 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2014 年7 月15 日复核 了本 报 告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基 金的招 募说 明书 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 南方积 极配 置股 票(LOF) 场内基 金简 称: 南方 积配 交易代 码 160105 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2004 年 10 月 14 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,317,280,585.42 份 投资目 标 本基金 为股 票配 置型 基金 , 通过 积极 操作 进行 资产 配 置和行 业配 置, 在时 机选 择的同 时精 选个 股, 力争 在 适度控 制风 险并 保持 良好 流动性 的前 提下 , 为 投资 者 寻求较 高的 投资 收益 。 投资策 略 本基金 秉承 的是"积 极配 置"的投 资策 略。 通过 积极 操 作进行 资产 配置 和行 业配 置,在 此基 础上 选择 个股 , 力争达 到" 在适 度控 制风 险 并保持 良好 流动 性的 前提 下,为 投资 者寻 求较 高的 投资收 益" 的投 资目 标。 在 本基金 中, 配置 分为 一级 配置、 二级 配置 和三 级配 置, 其中一 级配 置就 是通 常所 说的资 产配 置, 二级 配置是 指股票 投资 中的 行业 配置 ,三级 配置 也就 是个 股选 择。 业绩比 较基 准 本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 采用 上证 综指 , 债券投 资部 分的 业绩 比较 基准采 用上 证国 债指 数。 本 基金定 位在 股票 配置 型基 金, 以 股票 投资 为主 , 国 债 投资只 是为 了回 避市 场的 系统风 险, 因此 , 本 基金 的 整体业 绩比 较基 准可 以表 述为如 下公 式: 基金 整体 业 绩基准 =上 证综 指×85% +上证 国债 指数 ×15 % 南方积极配置股票(LOF)2014 年第 2 季度报告 第 3 页 共 10 页


风险收 益特 征 本基金 定位 为股 票配 置型 基金, 强调 采用 积极 策略 通 过三种 配置 (资 产配 置、 行业配 置和 个股 配置 ) 进 行 投资, 因此 属于 证券 投资 基金中 较高 预期 风险 和较 高 预期收 益的 品种 。 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方积 配” 。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 969,106.98 2.本期 利润


46,588,764.28 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0347 4.期末 基金 资产 净值 1,304,927,189.49 5.期末 基金 份额 净值 0.9906 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。


2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.68% 0.78% 0.82% 0.65% 2.86% 0.13%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 基金 的建 仓期 为两 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基 金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李源海 本 基 金 的 基金经 理 、 投 资 部副总 监 2010 年1 月 30 日 - 13 管理学 博士 , 具 有基 金从 业资格 。 曾 任 职于中 国银 行深 圳分 行、 湘 财证券 有限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 及 证 券 投 资 部 ; 2002 年 起进入 基金行 业, 历任万家 基 金管理 有限 公司 (原 天同 基 金管理 有限 公司) 研究 部高 级经 理、 基 金管理 部基 金经理 ;2004 年 9 月至 2005 年 10 月 任 万 家 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金南方积极配置股票(LOF)2014 年第 2 季度报告 第 5 页 共 10 页


(原天 同保 本增 值证 券投 资基金 ) 基 金 经理;2006 年 7 月至2007 年 7 月 任申 万巴黎 收益 宝货 币市 场基 金基 金 经理 ; 2006 年 2 月至 2009 年 8 月, 任 申万 巴 黎 盛 利 强 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理; 2008 年7 月至2009 年8 月, 任 申 万 巴 黎 竞 争 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基金基 金经 理。2009 年 8 月,加 入南 方基金 , 任 职于 产品 开发 部;2010 年1 月至今 ,担 任南 方基 金投 资部副 总监 、 南方积 配基 金经 理;2010 年 7 月 至今 , 任南方 稳健 、南 稳贰 号基 金经理 。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 定确定 的解 聘日 期, 对此 后的非 首任 基金 经理 , “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 定确定 的 聘 任日 期和 解聘 日期。 2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金 运作管 理办 法》 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 和《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》等 有关 法律法 规及 各项 实施 准则 、 《 南方 积极 配置 证券 投 资基金 基金 合同 》 和其 他 有关法 律法 规的 规定 , 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内,基 金运 作 整 体合 法合 规,没 有损 害基 金持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数 为3 次 ,是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。


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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本季度海外发 达经济体 宏 观政策环境继 续宽松, 美 国“量宽”政 策退出温 和 ,欧元区降息 , 美国三大指数 频创历史 新 高。国内加大 铁路建设 等 稳增长措施出 台,货币 政 策稳中偏松 ,工业增 加值、PMI 指数 企稳 ,市 场资金 利率 逐步 走低 ,但 房地产 销售 数据 依然 不佳 。 伴随经 济企 稳, 股票 市场 反弹, 新股 发行 数量、 规 模又好 于预 期, 市场 情绪 活跃。 整体 而言, 市场更偏好符 合经济转 型 方向的消费升 级 、服务 领 域以及新能源 领域,信 息 服务、远程 教育、医 药医疗 和新 能源 等涨 幅居 前; 指 数方 面, 创业 板2 季度上 涨 5.79% , 上 证50 、 沪 深300 涨幅 在 1% 左右。 考虑到 行业 空间 、景 气状 况、利 润增 速和 持续 性, 本季度 继续 重点 配置 了医 药医疗 、信 息服 务、节 能环 保和 新能 源, 这些板 块表 现良 好, 但配 置的食 品饮 料以 及低 估值 板块表 现一 般。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 受 益 于 本 基 金 一 直 重 点 配 置 的 医 药 、 计 算 机 、 环 保 和 新 能 源 等 板 块 , 报 告 期 基 金 净 值 上 涨 3.68%, 同期 沪 深300 指数 上涨 0.88% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,020,379,511.62 77.63 其中: 股票


1,020,379,511.62 77.63 2 固定收 益投 资


125,349,000.00 9.54 其中: 债券


125,349,000.00 9.54








资产 支持 证券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


50,000,000.00 3.80 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


108,280,679.90 8.24 7 其他资 产


10,466,362.25 0.80 8 合计





1,314,475,553.77





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例南方积极配置股票(LOF)2014 年第 2 季度报告 第 7 页 共 10 页


(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 42,160,000.00 3.23 C 制造业 549,310,808.75 42.10 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 92,961,334.30 7.12 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 26,254.40 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 215,843,456.99 16.54 J 金融业 5,972,000.00 0.46 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 17,251,000.00 1.32 M 科学研 究和 技术 服务 业 26,265,466.24 2.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 7,587,951.00 0.58 R 文化、 体育 和娱 乐业 63,001,239.94 4.83 S 综合 - - 合计 1,020,379,511.62 78.19





5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600703 三安光 电 2,681,700 60,230,982.00 4.62 2 600886 国投电 力 8,718,073 44,462,172.30 3.41 3 300075 数字政 通 1,321,181 42,713,781.73 3.27 4 600028 中国石 化 8,000,000 42,160,000.00 3.23 5 600594 益佰制 药 870,000 35,783,100.00 2.74 6 000919 金陵药 业 2,569,255 35,764,029.60 2.74 7 601098 中南传 媒 2,289,841 33,065,304.04 2.53 8 300170 汉得信 息 2,379,841 30,699,948.90 2.35 9 002421 达实智 能 1,200,000 30,576,000.00 2.34 10 300133 华策影 视 936,962 29,935,935.90 2.29





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 南方积极配置股票(LOF)2014 年第 2 季度报告 第 8 页 共 10 页


1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 125,349,000.00 9.61 其中: 政策 性金 融债 125,349,000.00 9.61 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 125,349,000.00 9.61


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 140203 14 国开 03 900,000 94,158,000.00 7.22 2 140202 14 国开 02 300,000 31,191,000.00 2.39





5.6 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 南方积极配置股票(LOF)2014 年第 2 季度报告 第 9 页 共 10 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 954,681.40 2 应收证 券清 算款 6,245,467.94 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,251,089.03 5 应收申 购款 15,123.88 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,466,362.25 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债 券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600703 三安光 电 60,230,982.00 4.62 非公开 发行 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,363,606,287.72 报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,481,378.58 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 50,807,080.88 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,317,280,585.42


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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、《 南方 积极 配置 证券 投 资基金 基金 合同 》。


2 、《 南方 积极 配置 证券 投 资基金 托管 协议 》。


3 、南 方积 极配 置证 券投 资 基金 2014 年 2 季度 报告 原 文。 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼 8.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com