中创 400 交易 型 开放 式指 数 证券 投资 基 金
2014 年第 2 季 度 报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年 7 月19 日
嘉实中创 400ETF2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实中 创400ETF （ 场内 简 称：中 创400 ）
基金主 代码 159918
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 95,561,264.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化， 在正 常市 场情 况下 ， 本基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对
值不超 过0.2% ，年 化跟 踪 误差不 超 过 2% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股
组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 ， 并 根据 标的 指数
成份股 及其 权重 的变 动进 行相应 调整 。
业绩比 较基 准 中创400 指数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高
于混合 型基 金 、 债 券型 基 金及货 币市 场基 金 。 本 基 金为
指数型 基金 ， 被动 跟踪 标 的指数 的表 现 ， 具 有 与 标 的指
数以及 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的 风险 收益 特
征。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 4 月 1 日 － 2014 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,187,381.29
2.本期 利润
6,608,704.57
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0687
4.期末 基金 资产 净值 130,565,406.80
5.期末 基金 份额 净值 1.3663
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2 ） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.34% 1.20% 5.27% 1.21% 0.07% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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图：嘉 实中 创400ETF 基 金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
（2012 年3 月 22 日至 2014 年 6 月 30 日）
注1 ： 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起3 个月 内为建 仓期 ，建 仓期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同 “ 第十 三部分 二、 投资 范围 和六 、投资 限制 （一 ）投
资组合 限制 ”的 有关 约定 。
注2 ：2014 年5 月9 日， 本基金 管理 人发 布《 关于 嘉实中 创 400ETF 基 金经 理 变更的 公告 》 ， 杨宇
先生不 再担 任本 基金 基金 经理； 聘请 何如 女士 担任 本基金 基金 经理 职务 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日 期
何如
本 基 金 、 嘉 实 中 创
400ETF 联接 、嘉 实中 证
主要消 费ETF 、 嘉 实中 证
医药卫生 ETF 、 嘉 实中 证
金融地 产ETF 基 金经 理
2014 年
5 月9 日
- 8 年
曾任职 于 IA 克莱 灵顿 投 资
管 理 公 司(IA-Clarington
Investments Inc ) 、富兰
克 林 坦 普 顿 投 资 管 理 公 司
(Franklin Templeton
Investments Corp.) 。2007
年6 月加 入嘉 实基 金管 理 有
限公司 ， 先后 任职 于产 品 管
理部 、 指 数投 资部 ， 现 任 公
司 指 数 投 资 部 基 金 经 理 助
理。 硕士 研究 生， 具有 基 金
从业资 格， 加拿 大籍 。
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉
实 中 证 500ETF 及其联
接、 嘉 实基 本面 50 指数
（LOF） 、嘉实 H 股指 数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实深 证
基 本 面 120ETF 及其联
接 、 嘉 实 黄 金
（ QDII-FOF-LOF) 基金
经理，公司指数投资部
总监
2012 年
3 月 22
日
2014 年5
月 9 日
16 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险 投 资
管 理 中 心 基 金 交 易 室 主 任
及 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司
投资部 总经 理、 万家 （ 天同 ）
180 指 数基 金经 理 。2004 年
7 月加入 嘉实 基金 。南 开 大
学经济 学硕 士 ， 具 有基 金 从
业资格 ，中 国国 籍。
注： （1 ）基 金经 理杨 宇的 任职日 期是 指本 基金 基金 合同生 效之 日， 基金 经理 何如的 任职 日期 指公嘉实中创 400ETF2014 年第 2 季度报告
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司作出 决定 后公 告之 日， 离任日 期指 公司 作出 决定 后公告 之日 ； （2 ）证 券从 业的含 义遵 从行 业协
会《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《中 创400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律 法规 的规定 ，本 着诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求最
大利益 。本 基金 运作 管理 符合有 关法 律法 规和 基金 合同的 规定 和约 定， 无损 害基金 份额 持有 人 利
益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易 中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计 3 次 ，均为 旗 下 ETF 因被动跟 踪标的 指数 的需 要
而和其 他组 合发 生反 向交 易，但 不存 在利 益输 送行 为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.02% ， 年度 化 拟合偏 离度 为 0.35% ， 符 合 基金合 同约 定
的日均 跟踪 误差 不超 过0.2% 的限 制。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.3663 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 5.34% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为5.27% 。
4.5 管理 人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于中 创 400 指数 的被 动投 资管 理产品 ，我 们将 继续 秉承 指数化 被动 投资嘉实中创 400ETF2014 年第 2 季度报告
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策略， 积极 应对 基金 申购 赎回等 因素 对指 数跟 踪效 果带来 的冲 击， 力争 进一 步降低 本基 金的 跟踪
误差， 给投 资者 提供 一个 标准化 的中 创400 指 数的 投资工 具。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 129,116,883.33 96.50
其中： 股票 129,116,883.33 96.50
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,646,606.28 3.47
7 其他资 产 31,710.09 0.02
合计 133,795,199.70 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业
1,041,580.61
0.80
B 采矿业
1,852,242.52
1.42
C 制造业
94,405,119.05
72.30
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
802,608.82
0.61
E 建筑业
3,624,482.28
2.78
F 批发和 零售 业
2,797,540.42
2.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
355,180.60
0.27
H 住宿和 餐饮 业
679,732.62
0.52
I
信息传 输、 软 件 和信 息技 术服
务业
14,463,392.98
11.08
J 金融业
-
-
K 房地产 业
898,007.11
0.69
L 租赁和 商务 服务 业
1,465,257.50
1.12
M 科学研 究和 技术 服务 业
1,900,821.94
1.46
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,250,053.30
1.72
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
-
-
P 教育
-
-
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Q 卫生和 社会 工作
955,236.46
0.73
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,625,627.12
1.25
S 综合
-
-
合计
129,116,883.33
98.89
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300026 红日药 业 32,213 943,840.90 0.72
2 300273 和佳股 份 30,356 931,929.20 0.71
3 002240 威华股 份 32,978 818,184.18 0.63
4 002440 闰土股 份 43,392 802,752.00 0.61
5 300147 香雪制 药 29,610 799,470.00 0.61
6 300017 网宿科 技 12,088 771,214.40 0.59
7 300077 国民技 术 27,798 765,556.92 0.59
8 300124 汇川技 术 23,353 728,613.60 0.56
9 300168 万达信 息 39,696 728,421.60 0.56
10 002465 海格通 信 45,447 723,970.71 0.55
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 嘉实中创 400ETF2014 年第 2 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告 期内 本基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体未 被监管 部门 立案 调查 ，在 本报告 编制
日前一 年内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,245.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 217.12
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.17
8 其他 -
合计 31,710.09
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转 换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
报告期 末， 本基 金指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 96,561,264.00 嘉实中创 400ETF2014 年第 2 季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 95,561,264.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准中 创 400 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
（2） 《中 创400 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》；
（3） 《中 创400 交易 型 开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
（4） 《中 创400 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 中 创400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 公告 的各 项原 稿。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
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