海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2014年第 2季度报告
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海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）
2014年第 2季度报告
2014年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年七月十九日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014年 7月 18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 海富通中证100 指数 （LOF） （场内简称： 海富100）
基金主代码 162307
交易代码 162307
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009年10月30日
报告期末基金份额总额 679,381,624.48份
投资目标
采用指数化投资方式， 通过有效的投资程序约束和
数量化风险管理手段， 控制基金投资组合相对于业
绩比较基准的偏离度， 实现对业绩比较基准的有效
跟踪。
投资策略
本基金采取完全复制策略， 即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证100指数×95％＋活期存款利率（税后）×5％
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的
投资品种。
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基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2014年4月1日-2014年6月30日)
1.本期已实现收益
-12,986,644.78
2.本期利润
9,035,040.81
3.加权平均基金份额本期利润
0.0129
4.期末基金资产净值
431,363,403.40
5.期末基金份额净值
0.635
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.93% 0.87% 0.75% 0.86% 1.18% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年 10月 30日至 2014年 6月 30日）
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二） 、 （七）规定的比例限制及本基金投资
组合的比例范围。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘璎
本基金的
基金经
理；海富
通上证周
期ETF基
金经理；
海富通上
证周期
ETF联接
2012-1-20 - 13年
管理学硕士，持有基金从
业人员资格证书。先后任
职于交通银行、华安基金
管理有限公司，曾任华安
上证180ETF基金经理助
理；2007 年3 月至2010
年6 月担任华安上证
180ETF基金经理，2008
年4 月至2010 年6 月担
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基金经
理；海富
通上证非
周期ETF
基金经
理；海富
通上证非
周期ETF
联接基金
经理；海
富通中证
内地低碳
指数基金
经理；指
数投资部
指数投资
负责人
任华安中国A 股增强指
数基金经理。2010年 6月
加入海富通基金管理有限
公司。2010年11月起任海
富通上证周期ETF及海富
通上证周期ETF联接基金
经理。 2011年4月起任海富
通上证非周期ETF及海富
通上证非周期ETF联接基
金经理。 2012年1月起兼任
海富通中证100指数
（LOF）基金经理。2012
年5月起兼任海富通中证
内地低碳指数基金经理。
2013年10月起任指数投资
部指数投资负责人。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境
内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
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公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，
假设溢价率为 0的 T分布检验， 检验结果表明， 在 T日、 T+3日和 T+5日不同循环期内，
不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金
进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2014年二季度，上证综指在宏观经济持续疲弱、政府频出微刺激政策、IPO再度开
闸下维持窄幅震荡，略有上涨；创业板则走出 V字反弹行情。4月，在经济下行压力加
大的情况下，政府连续出台了铁路建设、棚户区改造、小微企业减税、 “定向降准”等
一系列微调政策，这些政策的出台均以经济托底为主线，对股票市场的刺激作用相对有
限。5 月，市场在经济疲弱、IPO 临近和新国九条、地产限购政策松动、再贷款等利好
政策的交互影响下艰难前行。 月底超预期反弹的汇丰 PMI 数据等积极因素给市场带来一
些上涨动力，尤其是中小板和创业板在前期调整后，5月底出现较大幅度的反弹。6 月，
在稳增长政策作用下，经济企稳预期增强，IPO的再度开闸短期内对资金面影响较大，
不过由于本次新股中签率较低，机构参与热情逐渐下降，月末 IPO对市场资金的分流效
果已经不再显著，加上央行在季末连续进行公开市场净投放，资金面在临近季末时点也
维持着相对宽松的状态，月末各指数均有所上涨。就中信证券一级行业指数表现来看，
二季度国防军工、计算机、通信和传媒等行业涨幅领先，交通运输、商贸零售、食品饮
料和纺织服装等行业表现较弱。
报告期间，本基金完成了年中的指数成份股调整。作为指数基金，在操作上我们严
格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪
误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
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报告期内，本基金净值增长率为 1.93%，同期业绩比较基准收益率为 0.75%。年化
跟踪误差为 0.77%，日均跟踪偏离度的绝对值为 0.0082%，在合同规定的目标控制范围
之内。
4.6 市场展望和投资策略
展望三季度，鉴于 2013 年三季度高基数的影响，经济增速依然存在压力，预计政
府将进一步加大微刺激力度。 基于此， 市场将随着经济数据和政策变化而继续宽幅波动。
鉴于周期类资产业绩难以出现趋势性拐点，以创业板为代表的成长类资产取代周期类资
产成为市场情绪的风向标。 随着中报临近， 成长类资产又将面临新一轮业绩和估值压力。
但符合经济升级趋势、政策扶持方向等相关资产，其股价有望随着业绩的逐步释放而震
荡上行。
未来，本基金将继续严格按照基金合同的要求，秉承指数化投资策略，提高组合与
指数的拟合度。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 402,202,596.7492.89
其中：股票 402,202,596.7492.89
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 贵金属投资 --
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
--
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6 银行存款和结算备付金合计 30,665,802.28 7.08
7 其他资产 102,240.090.02
8 合计 432,970,639.11100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采矿业 24,991,197.085.79
C 制造业 117,323,718.4827.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
11,484,841.99 2.66
E 建筑业 13,800,232.333.20
F 批发和零售业 3,688,045.12 0.85
G 交通运输、仓储和邮政业 8,995,760.55 2.09
H 住宿和餐饮业 --
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
5,881,199.36 1.36
J 金融业 198,436,248.3446.00
K 房地产业 15,485,638.213.59
L 租赁和商务服务业 --
M 科学研究和技术服务业 --
N 水利、环境和公共设施管理业 2,115,715.28 0.49
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --
R 文化、体育和娱乐业 --
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S 综合 --
合计 402,202,596.7493.24
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 623,65524,534,587.70 5.69
2 600036 招商银行 2,227,52322,809,835.52 5.29
3 600016 民生银行 3,565,91422,144,325.94 5.13
4 600030 中信证券 1,842,08421,110,282.64 4.89
5 601166 兴业银行 1,580,81615,855,584.48 3.68
6 600000 浦发银行 1,469,12513,295,581.25 3.08
7 000002 万
科Ａ 1,220,47310,093,311.71 2.34
8 000651 格力电器 318,4569,378,529.20 2.17
9 600519 贵州茅台 58,7208,337,065.60 1.93
10 601288 农业银行 3,255,953 8,205,001.56 1.90
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的中国平安（601318）于2013年10月15日发布《中国平安保
险（集团）股份有限公司关于平安证券收到中国证监会行政处罚决定书的公告》，中国
证券监督管理委员会决定责令平安证券改正及给予警告，没收其在万福生科（湖南）农
业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110
万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金系指数型基金，对该股票的投资均系被动按照
指数成分股进行复制。
报告期内本基金投资的农业银行（601288）于2013年10月22日披露称，中国农业银行股
份有限公司作为债务融资工具主承销商，近期涉及未按规定开展后续管理工作、未合规
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履行持有人会议有关职责以及未按业务规范要求开展尽职调查等多项违反自律规则指
引的情形。根据相关自律规定，经交易商协会秘书处专题办公会审议决定，给予农业银
行通报批评处分，并处责令改正。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金系指数型基金，对该股票的投资均系被动按照
指数成分股进行复制。
其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 61,306.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,736.95
5 应收申购款 4,949.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,247.07
8 其他 -
9 合计 102,240.09
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
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§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 721,992,279.62
报告期期间基金总申购份额 1,504,126.10
减：报告期期间基金总赎回份额 44,114,781.24
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 679,381,624.48
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 28 只公募基金。截至 2014 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模为 237亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2014 年 6 月
30 日，海富通为 80 多家企业超过 311 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2014年 6月 30日，海富通旗下专
户理财管理资产规模近 54亿元。 2010年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保
障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通
基金为首批保险资金投资管理人之一。
2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2014年 6月 30日，投资咨询及海外业务规模超过 215亿元
人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得
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证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012年 2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2012年 3月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 等授予海富通基金管理有限公司 “中
国基金业金牛基金管理公司”大奖， 《证券时报》授予 海富通精选混合基金“2011年中
国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。2013 年 4 月， 《上海证券
报》授予海富通精选混合基金 2012年“金基金”奖——分红基金奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公
益环保计划” ，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上
海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推
进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者
传播长期投资、理性投资的理念。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）的文件
(二)海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）基金合同
(三)海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）招募说明书
(四)海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)报告期内海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项
公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
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