招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季 度报告
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招 商 中 证 大宗 商 品 股 票指 数 分 级 证券 投 资
基金2014 年第 2 季 度报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2014 年 7 月21 日
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商中 证大 宗商 品指 数分 级（场 内简 称： 大宗 商品 ）
基金主 代码 161715
交易代 码 161715
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,117,069,584.09 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化
的风险 管理 手段 ，实 现对 标的指 数的 有效 跟踪 ，获 得与标 的指 数收
益相似 的回 报。 本基 金的 投资目 标是 保持 基金 净值 收益率 与业 绩基
准日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% 。
投资策 略
本基金 以中 证大 宗商 品股 票指数 为标 的指 数， 采用 完全复 制法 ，按
照标的 指数 成份 股组 成及 其权重 构建 基金 股票 投资 组合， 进行 被动
式指数 化投 资。 股票 投资 组合的 构建 主要 按照 标的 指数的 成份 股组
成及其 权重 来拟 合复 制标 的指数 ，并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重
的变动 而进 行相 应调 整， 以复制 和跟 踪标 的指 数。 本基金 的投 资目
标是保 持基 金净 值收 益率 与业绩 基准 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超
过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% 。
业绩比 较基 准
中证大 宗商 品股 票指 数收 益率×95％ ＋商 业银 行活 期存款 利率 （税
后） × 5%
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季 度报告
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下属三级 基 金简 称
招商中 证商 品A （场 内
简称： 商 品A）
招商中 证商 品B （场 内
简称： 商 品B）
招商中 证大 宗商 品
指数分 级（ 场内 简
称：大 宗商 品）
下属三级 基 金交 易代码 150096 150097 161715
下属三级 基 金报 告期 末
基金份 额总 额
526,489,304.00 份 526,489,304.00 份 64,090,976.09 份
下属三 级基 金的 风险 收
益特征
招商中 证商 品 A 份额
具有低 风险 、收 益相
对稳定 的特 征。
招商中 证商 品 B 份额
具有高 风险 、高 预期
收益的 特征 。
本基金 为股 票型 基
金，具 有较 高风 险 、
较高预 期收 益的 特
征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 4 月 1 日 －2014 年 6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,088,155.97
2.本期 利润
8,164,971.20
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0093
4.期末 基金 资产 净值 753,300,476.24
5.期末 基金 份额 净值 0.674
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.60% 1.08% 0.66% 1.12% -0.06% -0.04%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝中证 大宗 商品 股票 指数 收益率 ×95 ％＋ 商业 银行 活期存 款利 率 （ 税后 ）
×5%, 业绩 比较 基准 在每 个 交易日 实现 再平 衡。 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据基 金合 同的 规定 ：本基 金投 资于 股票 的资 产不低 于基 金资 产 的90% ，投资 于中 证大 宗商
品股票 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产不 低于 股票 资产 的 90% ；现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政
府债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的5%。 本基 金于 2012 年6 月28 日成 立， 自 基金 成立 日 起
6 个月 内为 建仓 期， 建仓 期结束 时相 关比 例均 符合 上述规 定的 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王平
本基金的
基金经 理
2012 年 6 月 28 日 - 8
王平 ， 男 ， 中国 国籍 ， 管 理学硕
士，FRM。2006 年加 入招 商基金
管理有 限公 司， 历任 投资 风险管
理部助 理数 量分 析师 、 风 险管理
部数量 分析 师、 高级 风控 经理、
副总监 ， 主 要负 责公 司投 资风险
管理、 金 融工 程研 究等 工 作， 现招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季 度报告
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任 招 商 深 证 100 指 数 证 券 投 资
基金、 上证 消费 80 交易 型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接
基金、 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业
（TMT ）50 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 及其 联接 基金 、 招商
中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证
券投资基金及 招 商 央 视 财 经 50
指数证 券投 资基 金 基 金经 理。
注：1 、 本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算 标准遵 从行 业协 会 《证 券 业从业 人员 资格 管理 办法 》 中 关于 证券 从业 人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 等有 关法 律法 规及 其各项 实施 准则 的规 定以 及《招 商中 证大 宗商
品股票 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 等基 金法 律文件 的约 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原
则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的前 提下 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内，
基金运 作整 体合 法合 规， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。 基金 的投 资范 围以 及投资 运作 符合 有关
法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。公 司交 易部 在报告 期内 ，对 所有 组合 的各条 指令 ，均 在中
央交易 员的 统一 分派 下， 本着持 有人 利益 最大 化的 原则执 行了 公平 交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同 投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季 度报告
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关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的5% 的 情形 。报 告期内 未发 现有 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 重大异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资 策略 和业 绩表现 的说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 在政 策微 刺激 和外部 经济 复苏 情况 下， 国内宏 观经 济呈 现出 低位 企稳的 迹象 ，市
场流动 性偏 宽松 。报 告期 内 A 股 市场 震荡 反弹 ，招 商中证 大宗 商品 指数 二季 度上 涨 0.67% ， 市场
风格较 一季 度有 所转 换， 从行业 来看 ，国 防军 工、 通信、 计算 机、 电子 等行 业涨幅 居前 ，交 通运
输、食 品饮 料、 纺织 服装 、商业 贸易 等行 业跌 幅较 大。
关于本 基金 的运 作， 二季 度我们 对市 场走 势保 持中 性的看 法， 股票 仓位 维持 在 94.5% 左 右的
水平， 基本 完成 了对 基准 的跟踪 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.674 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为0.60% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.66% ， 基金净 值表 现 低 于业 绩比 较基准 ， 幅度 为 0.06% ， 主 要原因 是报 告期 内
的大额 申购 与赎 回产 生了 负超额 收益 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
1 、美 国6 月份Markit 制 造业PMI 终值为 57.3 ， 虽 略低于 预期 ，但 连续 两个 月回升 ，6 月美
国新增 非农 就业 远超 预期 ， 增长28.8 万人 ， 连续5 个 月就业 新增20 万人 以上 ， 失业率 下调 至6.1% ，
创2008 年9 月 以来 新低 ， 美国经 济增 长动 力较 为强 劲， 继续 看好 美国 经济 复 苏 ； 欧元 区 6 月制 造
业PMI 终值 为51.8 ，继 续 下滑， 产出 和新 订单 指数 均创这 半年 以来 新低 ，欧 央行 QE 政 策未 明显
改善欧 元区 流动 性疲 软状 态，总 体来 讲， 欧元 区经 济复苏 缓慢 。
2 、 国内 ， 由 于政 府采 取了 一系列 微刺 激政 策 ， 二 季 度汇 丰 PMI 指数 逐月 上行 ， 实 体经 济增 速
下行的 步伐 有所 放缓 。三 季度， 投资 增速 下行 的压 力依旧 存在 ，因 此还 需要 政府进 一步 的政 策安
排，包 括积 极的 财政 政策 、进一 步的 微刺 激以 及加 大出口 退税 等， 另外 适时 的调整 货币 供应 也将
对实体 经济 产生 较大 的影 响。
3 、我 们预 计在 政府 相关 政 策的刺 激下,三 季度A 股 市 场会呈 现震 荡上 行的 格 局 ，大盘 蓝筹 股
可能会 迎来 一波 估值 修复 的行情,小 盘股 的走 势可 能 会出现 分化 ， 内生 增长 及外 延式并 购的 公司 将招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季 度报告
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会获得 市场 的青 睐 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 682,898,001.58 90.45
其中： 股票 682,898,001.58 90.45
2 固定收 益投 资 19,974,000.00 2.65
其中： 债券 19,974,000.00 2.65
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 3.97
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,710,712.79 2.88
7 其他资 产 381,169.73 0.05
8 合计 754,963,884.10 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 19,865,178.57 2.64
B 采矿业 262,171,692.68 34.80
C 制造业 393,965,372.61 52.30
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 6,827,964.00 0.91
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和 其 他服 务业 - -
P 教育 - - 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季 度报告
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 682,830,207.86 90.65
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 67,793.72 0.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 67,793.72 0.01
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按 公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600516 方大炭 素 957,843 9,185,714.37 1.22
2 000939 凯迪电 力 1,132,678 8,381,817.20 1.11
3 000060 中金岭 南 1,222,905 8,315,754.00 1.10
4 600392 盛和资 源 429,165 7,716,386.70 1.02 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季 度报告
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5 000969 安泰科 技 833,623 7,669,331.60 1.02
6 000603 盛达矿 业 644,951 7,616,871.31 1.01
7 600176 中国玻 纤 971,864 7,541,664.64 1.00
8 600688 上海石 化 2,282,439 7,509,224.31 1.00
9 600259 广晟有 色 195,345 7,468,039.35 0.99
10 600028 中国石 化 1,407,395 7,416,971.65 0.98
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例 大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300385 雪浪环 境 2,642 67,793.72 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,974,000.00 2.65
其中： 政策 性金 融债 19,974,000.00 2.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 19,974,000.00 2.65
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140437 14 农发 37 200,000 19,974,000.00 2.65
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季 度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 管理 人可 运用 股指 期货， 以提 高投 资效 率更 好地达 到本 基金 的投 资目 标。本 基金 在股
指期货 投资 中将 根据 风险 管理的 原则 ，以 套期 保值 为目的 ，在 风险 可控 的前 提下， 参与 股指 期货
的投资 ，以 改善 组合 的风 险收益 特性 。
本基金 主要 通过 对现 货和 期货市 场运 行趋 势的 研究 ，结合 股指 期货 定价 模型 寻求其 合理 估值
水平， 采用 流动 性好 、交 易活跃 的期 货合 约， 达到 有效跟 踪标 的指 数的 目的 。此外 ，本 基金 还将
运用股 指期 货来 对冲 诸如 预期大 额申 购赎 回、 大量 分红等 特殊 情况 下的 流动 性风险 以进 行有 效的
现金管 理， 以及 对冲 因其 他原因 导致 无法 有效 跟踪 标的指 数的 风险 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投 资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流
程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 289,248.10 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季 度报告
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2 应收证 券清 算款 7,305.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 54,368.58
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.09
8 其他 -
9 合计 381,169.73
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600516 方大炭 素 9,185,714.37 1.22 重大事 项
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
招商中 证商 品A （场
内简称 ：商 品 A ）
招商中 证商 品B
（场内 简称 ： 商 品
B）
招商中 证大 宗商
品指数 分级 （ 场内
简称： 大宗 商品 ）
报告期 期初 基金 份额 总额 289,741,223.00 289,741,223.00 59,580,631.87
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 483,675,205.10
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 5,668,698.88
报告期期间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
236,748,081.00 236,748,081.00 -473,496,162.00
报告期 期末 基金 份额 总额 526,489,304.00 526,489,304.00 64,090,976.09
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 及基 金份 额折 算变 动份额 。 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 2014 年第 2 季 度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的 情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 中证 大宗 商品 股票指 数分 级基 金设 立的 文件；
3 、《 招商 中证 大宗 商品 股 票指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
4 、《 招商 中证 大宗 商品 股 票指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
5 、《 招商 中证 大宗 商品 股 票指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》；
6 、《 招商 中证 大宗 商品 股 票指数 分级 证券 投资 基 金2014 年第2 季 度报 告》 。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商 银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2014 年7 月21 日
