融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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融通巨潮100 指数 证 券 投 资 基 金(LOF)2014 年第2 季度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2014 年 7 月 21 日
融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 融通巨 潮100 指 数（LOF ）
场内简 称 融通巨 潮
交易代 码 161607
前端交 易代 码 161607
后端交 易代 码 161657
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2005 年 5 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,243,878,334.12 份
投资目 标
本基金 为增 强型 指数 基金 。 在控制 股票 投资 组合 相对 巨潮 100 目
标指数 跟踪 误差 的基 础上 ， 力求获 得超 越巨 潮100 目 标指数 的投
资收益 ， 追求 长期 的资 本增 值。 本基 金谋 求分 享中 国经 济的持 续、
稳定增 长和 中国 证券 市场 发展的 成果 ，实 现基 金财 产的长 期增
长，为 投资 者带 来稳 定的 回报。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 在控制 股票 投资 组合 相对 目标指 数偏
离风险 的基 础上， 力争 获 得超越 目标 指数 的投 资收 益。 基 金以 指
数化 分 散投 资为 主要 投资 策略， 在此 基础 上进 行适 度的主 动调
整， 在数 量化 投资 技术 与基 本面深 入研 究的 结合 中谋 求基金 投资
组合在 偏离 风险 及超 额收 益间的 最佳 匹配 。 为控 制基 金偏离 目标
指数的 风险 ， 本基 金力 求将 基金份 额净 值增 长率 与目 标指数 增长
率间的 日跟 踪误 差控 制 0.5% 。
业绩比 较基 准 巨潮 100 指 数收 益率 ×95 % + 银行 同业 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征 风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年4 月1 日 － 2014 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -49,236,376.20
2.本期 利润
31,685,011.42
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0139
4.期末 基金 资产 净值 1,510,804,419.33
5.期末 基金 份额 净值 0.673
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
（2 ）本 报告 所列 示的 基金业 绩指 标不 包括 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实
际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.97% 0.85% 1.15% 0.84% 0.82% 0.01% 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王建强
本 基 金 的 基 金 经
理、融 通深 证 100
指 数 基 金 基 金 经
理、 融通 深证 成份
指 数 基 金 基 金 经
理、 融通 创业 板指
数基金 基金 经理
2009 年5 月
15 日
- 10
本科学 历 ， 具 有证 券从 业 资
格。2001 年至 2004 年就职
于 上 海 市 万 得 信 息 技 术 股
份有限 公司 ； 2004 年至 今 就
职 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公
司，历 任金 融工 程研 究员 、
基金经 理助 理职 务。
注：任 职日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 填写。 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
的工作 时间 为计 算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、《 融通 巨潮融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
基金投 资组 合符 合有 关法 律、法 规的 规定 及基 金合 同的约 定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
在严格 遵守 基金 合同 的前 提下实 现持 有人 利益 的最 大化是 本基 金管 理的 核心 思想， 并将 此原
则贯彻 于基 金的 运作 之中 。本基 金运 用指 数化 投资 方式， 通过 控制 股票 投资 权重与 巨潮 100 指数
成份股 自然 权重 的偏 离， 减少基 金相 对巨潮 100 指数 基金 基准 的跟 踪误 差， 力求最 终实 现对 巨潮
100 指数 基 金基 准 的 有效 跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
2014 年第 二季 度证 券市 场 整体波 动较 小， 成长 风格 资产波 动较 为剧 烈， 大盘 综合指 数中 沪深
300 指 数微 涨0.88% ， 创业 板指数 上 涨 5.79% 。 从中 信行业 类指 数的 表现 来看 ： 国防 军工 行业 涨 幅
16.56% ， 计 算机 涨幅14.12% 、 通 信行 业涨 幅10.01% 、 传媒 行业 涨幅9.29% 、 电 子元器 件行 业涨 幅
9.22% ； 而纺 织服 装、 食品 饮料、 商贸 零售、 交通 运 输等与 消费 相关 的行 业均 下跌。 巨潮100 指数
基金比 较基 准 在2014 年 第 二季度 上 涨 1.15%， 同期 巨潮 100 指 数基 金净 值上 涨1.97% 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,430,888,667.56 93.95
其中： 股票 1,430,888,667.56 93.95
2 固定收 益投 资 70,249,000.00 4.61
其中： 债券 70,249,000.00 4.61
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,993,685.00 1.31
7 其他资 产 1,913,566.40 0.13
8 合计 1,523,044,918.96 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资 按 行业 分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 79,167,548.22 5.24
C 制造业 433,378,876.53 28.69
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
30,440,728.84 2.01
E 建筑业 34,922,412.41 2.31
F 批发和 零售 业 21,465,723.77 1.42
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,888,105.14 1.52
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技 术服
务业
45,908,730.47 3.04
J 金融业 676,505,118.45 44.78
K 房地产 业 63,218,755.07 4.18
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 12,910,270.88 0.85
S 综合 10,082,397.78 0.67
合计 1,430,888,667.56 94.71
5.2.2 报告期末积极 投资 按 行业 分类的股票投资组合
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前 十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1 601318 中国平 安 2,135,827 84,023,434.18 5.56
2 600016 民生银 行 11,977,313 74,379,113.73 4.92 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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3 600036 招商银 行 6,566,841 67,244,451.84 4.45
4 601166 兴业银 行 5,314,385 53,303,281.55 3.53
5 600000 浦发银 行 5,173,574 46,820,844.70 3.10
6 600030 中信证 券 3,444,719 39,476,479.74 2.61
7 601328 交通银 行 9,946,269 38,591,523.72 2.55
8 600837 海通证 券 3,805,902 34,824,003.30 2.30
9 000002 万
科Ａ 4,003,399 33,108,109.73 2.19
10 601288 农业银 行 12,940,616 32,610,352.32 2.16
5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,249,000.00 4.65
其中： 政策 性金 融债 70,249,000.00 4.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 70,249,000.00 4.65
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140207 14 国开 07 400,000 40,144,000.00 2.66
2 140430 14 农发 30 300,000 30,105,000.00 1.99
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查 ， 或 在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 145,618.35
2 应收证 券清 算款 984,378.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 738,377.50
5 应收申 购款 14,945.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.10
8 其他 -
9 合计 1,913,566.40
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报告期末积极 投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,315,844,150.35
报告期 期间 基金 总申 购份 额 11,855,680.88
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 83,821,497.11
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 2,243,878,334.12
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通巨 潮 100 指数 证券 投资 基金(LOF) 设立 的文 件
（二） 《融 通巨 潮100 指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》
（三） 《融 通巨 潮100 指 数证券 投资 基金(LOF) 托 管 协议》
（四） 《融 通巨 潮100 指 数证券 投资 基金(LOF) 招 募 说明书 》及 其更 新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
8.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处、深 圳证 券交 易所
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基 金管 理有 限公 司
二零一 四年 七 月 二十 一 日
