融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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融 通 四季 添 利债 券 型证 券 投资 基 金
2014 年第 2 季度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
报告 送出 日 期：2014 年 7 月21 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 融通四 季添 利债 券
场内简 称 融通添 利
基金主 代码 161614
交易代 码 161614
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 195,067,614.28 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的基 础上， 追求 基金 资产 的长 期
稳定增 值。
投资策 略
本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内， 通过 对宏 观
经济运 行状 况的 研究 ，积 极的调 整和 优化 固定 收益 类
金融工 具的 资产 比例 配置 。 在有 效控 制风 险的 基础 上，
获得基 金资 产的 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ，其 预期风 险和 预期 收益 高于 货
币市场 基金 ，低 于混 合型 基金、 股票 型基 金。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年4 月1 日 － 2014 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,797,355.32
2.本期 利润
13,360,255.85
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0567
4.期末 基金 资产 净值 202,480,935.07
5.期末 基金 份额 净值 1.038
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（2）本 报 告所 列示 的基 金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实
际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.83% 0.13% 2.42% 0.08% 3.41% 0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡奕奕
本基金的基
金经理 、 融 通
易支付货币
基金的基金
经理、 融通 岁
岁添利定期
开放债券基
金的基金经
理
2012 年3 月1 日 - 8
管理科 学硕 士， 具有 证券 从 业资
格。2006 年 3 月至 2006 年 11
月， 就 职于 万家 基金 管理 有 限公
司， 担任 交易 员职 务 ， 从 事 股票
债券交 易工 作；2006 年 12 月至
2008 年 8 月， 就职 于银 河 基金
管 理 有 限 公 司 ， 担 任 交 易 员 职
务 ， 从 事 债 券 交 易 工 作 ；2008
年 9 月 至今 ， 就 职于 融通 基 金管
理有限 公司 ， 历任 交易 员 、 行业
研究员 职务 。
注：任 职日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
的工作 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、《 融通 四季
添利债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 本着 诚实信 用 、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资
产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。基
金投资 组合 符合 有关 法律 、法规 的规 定及 基金 合同 的约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 运 作分析
2014 年二 季度 宏观 经济 数 据依然 低迷 ， 政策 持续 释 放微刺 激和 宽松 货币 信号 ， 定向 降准、127
号文等 均带 动了 市场 的做 多情绪 ， 债 市延 续了 牛市 行情。 在非 标规 模减 少以 及信贷 回表 的带 动下 ，融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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以银行 配置 盘为 主的 机构 投资者 在二 季度 加大 了债 券的配 置力 度。 利率 债收 益率降 幅在
30bp-50bp ，收 益率 曲线 进 一步平 坦化 ，信 用债 中城 投表现 最佳 ，收 益率 普遍 降幅 在 50bp-80bp ，
信用利 差进 一步 收窄 。本 基金继 续保 持较 为积 极的 投资策 略， 维持 较高 的组 合杠杆 水平 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 5.83% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为2.42% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
418,355,664.64 92.30
其中： 债券
418,355,664.64 92.30
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
20,842,593.83 4.60
7 其他资 产
14,058,389.33 3.10
8 合计
453,256,647.80
100.00
5.2 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,948,600.00 0.96
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,045,000.00 4.96
其中： 政策 性金 融债 10,045,000.00 4.96
4 企业债 券 267,091,064.64 131.91
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 139,271,000.00 68.78
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 418,355,664.64 206.61
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ） 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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1 124387 13 湛 基投 499,990 50,573,988.50 24.98
2 124358 13 蚌 城投 399,910 40,110,973.00 19.81
3 101456010 14 云 城投MTN1 300,000 31,017,000.00 15.32
4 124374 13 塔 国资 300,000 30,495,000.00 15.06
5 1382036 13 鲁 宏桥MTN1 300,000 28,944,000.00 14.29
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持 有 贵金属 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.7 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.7.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.7.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.7.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本 基 金投 资的 前十名证 券的 发行主 体报 告期内 没有 被监管 部门 立案调 查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
5.8.2 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 34,514.15
2 应收证 券清 算款 1,937,052.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,056,575.46
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.07
8 其他 -
9 合计 14,058,389.33 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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5.8.3 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 318,234,658.44
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,219,859.04
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 124,386,903.20
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 195,067,614.28
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 11,800,952.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 11,800,952.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
6.05
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投 资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通四季 添利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件
（二） 《融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》
（三） 《融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》
（四） 《融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 及其 更新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
8.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登 陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 四 年 七 月 二 十 一 日
