信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
信诚中 证800 有色指数分 级证券投资基 金 2014 年第二季度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股份 有限公司
报告送 出日期:2014 年 7 月21 日
信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 7 月 17 日 复核了 本报 告中 的财 务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚中 证800 有 色指 数分 级(场 内简 称:信 诚有 色)
基金主 代码 165520
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年8 月30 日
报告期 末基 金份 额总 额 40,494,021.66 份
投资目 标 本基金进行数量化指数投资, 通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束,实现对 中证 800 有色 金属指数的 有效跟 踪,为投 资者提供一 个有
效的投 资工 具。
投资策 略 本基金原 则上采用 完全复 制法跟踪 指数,即 原则上按 照标的指 数中成
份股组成 及其权重 构建股 票投资组 合,并根 据标的指 数成份股 及其权
重的变化 进行相应 调整,力 争保持基 金净值收 益率与 业绩比较 基准之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.35%, 年跟 踪 误差不 超 过 4% 。
基金管理 人可运用 股指期 货,以提高 投资效 率更好地 达到本基 金的投
资目标。 本基金在 股指期 货投资中 将根据风 险管理 的原则,以 套期保
值为目的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投
资,以管理 投资组 合的系统 性风险,改 善组合 的风险 收 益特性。 此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现 金管 理, 如预 期大 额 申购赎 回 、 大 量分 红等,以 及对冲 因其 他原
因导致 无法 有效 跟踪 标的 指数的 风险 。
业绩比 较基 准 95%× 中证800 有色 金属 指 数收益 率 +5 %× 金融 同业 存 款利率
风险收 益特 征 本基金为 跟踪指数 的股票 型基金,具 有较高 预期风险 、较高预 期收益
的特征,其 预期风 险和预期 收益高于 货币市场 基金、 债券 型基 金和混
合型基 金。 从本 基金 所分 离的两 类基 金份 额来 看,800 有色 A 份 额具
有预期 风险 、预 期收 益较 低的特 征;800 有色 B 份额 具有预 期风 险、
预期收 益较 高的 特征 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属三 级基 金的 基金 简称 信诚中 证800 有 色指 数
分级 A( 场 内简 称:800
有色 A)
信诚中 证800 有 色指 数
分级 B( 场 内简 称:800
有色 B)
信诚中 证800 有色
指数分 级( 场内 简
称:信 诚有 色)
下属三 级基 金的 交易 代码 150150 150151 165520
报告期 末下 属三 级基 金的 份额总额 6,779,172.00 份 6,779,172.00 份 26,935,677.66 份 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
下属三 级基 金的 风险 收益 特征
800 有色 A 份额 具有 预
期风险 、 预 期收 益较 低
的特征
800 有色 B 份额 具有 预
期风险 、 预 期收 益较 高
的特征 。
本基金 为跟 踪指
数的股 票型 基金,
具有较 高预 期风
险、 较高 预期 收益
的特征,其 预期 风
险和预 期收 益高
于货币 市场 基金 、
债券型 基金 和混
合型基 金。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2014 年4 月1 日至 2014 年6 月30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -2,404,624.04
2. 本期 利润 1,277,758.39
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0295
4. 期末 基金 资产 净值 33,496,262.46
5. 期末 基金 份额 净值 0.827
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期基金份额 净值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 3.37% 1.10% 3.87% 1.15% -0.50% -0.05%
3.2.2
自基金合同生效以 来基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
注:1、 基金 合同 生效 起至 披露时 点不 满一 年( 本基 金 合同 生 效日 为2013 年 8 月 30 日)。
2、 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值, 合计( 轧差 计算) 占基 金资 产的 比例
为85%-100%, 其中 投资 于 股票的 资产 不低 于基 金资 产的85%, 投 资于 标的 指数 成份股 和备 选成 份股 的资 产不
低于非 现金 资产 的 80%; 每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后, 应 当保 持不 低于 基 金
资产净 值 5% 的 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴雅楠
本基金 基金
经理， 兼任
信诚中 证
500 指 数分
级基金 、信
诚沪 深300
指数分 级基
金、信 诚中
证800 医药
指数分 级基
金和信 诚中
证800 金融
指数分 级基
2013 年8 月 30 日 - 18
统计物 理学 博士,CFA,18 年证券 、 基金 从
业 经 验, 拥 有 丰 富 的 量 化 投 资 和 指 数 基
金管理 经验 。 曾 任职 于加 拿 大Greydanus,
Boeckh & Associates 公司 和加拿 大道 明
资 产 管 理 公 司(TD Asset Management) 。
现 任 公 司 投 资 管 理 部 数 量 投 资 总 监 兼 信
诚中 证500 指数 分级 基金 、 信 诚沪 深 300
指数分 级基 金 、 信 诚中 证 800 医 药指 数分
级基金 、 信诚 中证800 有色 指数分 级基 金
和 信 诚中证 800 金 融指 数分 级 基金 的基
金经理 。 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
金基金 经
理，信 诚基
金管理 有限
公司投 资管
理部数 量投
资总监
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 中
证 800 有色 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《信 诚中 证 800 有色 指数 分级 证券投 资基 金招 募说 明书 》 的
约定, 本着 诚实 信用 、勤 勉 尽职的 原则 管理 和运 用基 金财产 。本 基金 管理 人通 过不断 完善 法人 治理 结构 和
内部控 制制 度, 加强 内部 管 理, 规 范基 金运 作。 本报 告 期内, 基金 运作 合法 合规, 没有发 生损 害基 金份 额持 有
人利益 的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制 度 v1.2 》, 公 司采 取了 一系 列的 行 动实际 落实 公平 交易 管理 的各项 要求 。各 部门 在公 平
交易执 行中 各司 其职,投 资 研究前 端不 断完 善研 究 方 法和投 资决 策流 程, 确保 各 投资组 合享 有公 平的 投资
决策机 会, 建立 公平 交易 的 制度环 境; 交易 环节 加强 交 易执行 的内 部控 制, 利用 恒 生交易 系统 公平 交易 相关
程序, 及其 它的 流程 控制, 确保不 同基 金在 一、 二级 市场对 同一 证券 交易 时的 公平; 公司 同时 不断 完善 和 改
进公平 交易 分析 系统,在 事 后加以 了严 格的 行为 监控, 分析评 估以 及报 告与 信息 披露 。 当 期公 司整 体公 平 交
易制度 执行 情况 良好,未 发 现有违 背公 平交 易的 相关 情况。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
本报告 期内,未 发现 本基 金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 报 告期内,未 出现 参与 交易
所公开 竞价 同 日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量 5% 的 交易。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
2014 年第 二季 度,A 股在 微 刺激政 策的 叠加 及 IPO 重 启后的 资金 紧张 预期 下震 荡上行 。 进入 二季 度,政
府和央 行接 连释 放微 刺激 经济与 货币 政策 组合 拳。5 月工 业增 加值 表现 趋于 稳定, 同比 增长8.8%,1-4 月规
模以上 工业 增加 值同 比增 长是 8.7% 。 但 是房 地产 和 制造业 投资 双双 失速,只 有 基建投 资一 枝独 秀, 地方 政 府
财政支 持大 幅加 快。 基 建 投资当 月同 比增 速大 幅回 升至 28%, 显示 政府 刺激 政 策快速 发力。 但是 房地 产 新开
工和销 售同 比增 速均 进一 步回落,仍 是经 济下 行的 主 要风险 。 6 月汇 丰PMI 预览 值为50.8, 重 回荣 枯线 以 上,
高于市 场预 期, 也高 于5 月 份终值,生 产和 新订 单指 数 以及就 业指 数均 有所 回升, 显示政 府的 微刺 激政 策的
效果开 始体 现 。 李 总理 在内 蒙考察 的讲 话中 提到 “实 体经济 资金 总体 紧张 ” 、 “ 小微企 业融 资难 、 融资 贵”,
要求政 策 “ 适度 预调 微调 ”,“ 保持 货币 合理 增长 ”, 传递 出货 币政 策的 相对 宽 松趋势,进 一步 强化 了 “ 全
面中性+定 点刺 激 ” 的政 策 主线。 李 总理 在欧 洲访 问 时,释放 7.5% 的 稳增 长底 线。 央行 本季 度采 取定 向 降准
政策, 范围 从地 方农 商行 扩 展至股 份制 商业 银行,而央行 对棚 户区 改造 的再 贷款, 显示货 币政 策继 “定 向降
准 ”后的 “ 定向 宽松 ”举 措。随 着外 汇占 款逐 渐减 弱,再贷 款 将在 货币 创造 中 发挥更 大作 用。 本季 度的 中
央政治 局会 议也 为短 期经 济政策 定下 基调 。 稳 增长 基调没 有改 变, 稳的 内涵 更 加清晰 。 “ 宏观 政策 要稳, 微
观政策 要活,社 会政 策要 托 底 ”, 并且 “根 据形 势变 化,适时 调整 其内 涵 ” 。显 示 “托” 和“ 调” 将交 替进
行,视 经济 形式 变化 。自2 月份人 民币 形成 贬值 趋势 以后, 市场 主体 结汇 意愿 下 降,资 金流 入动 力减 弱,4 月
底人民 币兑 美元 即期 汇率 盘中 报 6.267, 刷新 18 个 月低点 。本 季度 末, 由于 短 期国内 经济 企稳,欧 洲实 施 负
利率, 使人 民币 兑美 元止 贬 转升, 即期 汇率 大幅 回落。 一行三 会及 外管 局联 合发 布 《关 于规 范金 融 机 构同 业
业务的 通知 》(127 号文),全面监 管银 行同 业业 务, 堵 住资本 偷逃 和隐 性担 保, 非 标资产 缩减,促 进标 准化 债信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
券的需 求, 也引 导货 币端 融 资成本 趋降 。 微刺 激托 底 经济的 效果 已开 始显 现, 但 是能否 足够 对冲 下行 风险 及
刺激经 济回 升还 有待 观察 。市场 对于 政府 “挤 牙膏 式 ”定 向宽 松经 济和 货币 政策开 始有 回暖 迹象,但仍持
分歧态 度。IPO 再次 开闸 后,冻 结市 场资 金造 成短 期 资金紧 张, 加剧 了市 场的 波 动。大 宗商 品基 本金 属出 现
普涨。
本 期市 场在 微刺 激等 政策的 影响 下, 呈现 前低 后 高的震 荡上 行行 情。 本期 沪深300 指 数上 涨0.88%, 中
证 500 指数上涨 2.20%, 创 业版指 数上 涨 5.79%,中证800 有 色指 数上 涨 4.04% 。
在本报 告期 内, 我们 利用 自 行开发 的量 化跟 踪复 制技 术,在 震荡 市场 环境 及处 理 每日申 购赎 回现 金流
中,有 效地 管理 跟踪 误差 。 在市场 震荡 期间,我 们也 利 用股指 期货 对冲 现金 流带 来的市 场风 险。
作为首 只有 色行 业指 数分 级基金,本 基金 为不 同风 险 偏好的 投资 者提 供了 三款 不同风 险收 益特 征的 投
资工具,并 且分 级份 额在 场 内交易 。 场内 交易 的活 跃 度也可 以反 映投 资者 的关 注与对 市场 走势 的交 易特 征。
股市的 连续 下跌 促使 市场 中两只 分级 基金 在本 期触 发定点 向下 折算 。在 本报 告期 内,信诚 800 有 色整 体 折
价,场 内份 额有 所减 少。
展望2014 年第 三季 度,市 场还将 观察 定向 宽松 、 “ 微刺激 ”及 存贷 比的 调整 等政策 能否 以点 带面,引
导资金 进入 实体 经济,对 经 济起到 全面 拉动 作用 。国 企改革 、税 制改 革、 后续 的定点 微刺 激等 政策 仍期 待
为市场 注入 上升 动能 。沪 港通的 推出 和 ETF 期 权的 预期也 会带 来催 化剂 效应 。市场 将在 政策 催化 预期 中,
期待新 增资 金入 市筑 底, 构 建上升 通道 。 受中国 制造 业 PMI 回升 、 中国经 济企 稳预期 渐强 、 “微 刺激 ” 常
态化以 及美 联储 打压 加息 预期等 积极 因素 推动 下,LME 基本 金属 和国 内有 色板 块有望 持续 走强,同时,产量
收缩和 库存 走低 逆转 中期 供求关 系, 将有 一定 推动 力 。与新 经济 相关 的新 材料 也将出 现投 资机 会。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期, 本基 金上 市后 份 额净值 增长 率 为 3.37%, 同 期比较 基准 收益 率 为 3.87% 。 报 告期 内, 本基 金日
均跟踪 误差 在 0.3% 之内, 年化跟 踪误 差 为 1.30% 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投资 31,608,476.20 93.66
其中： 股票 31,608,476.20 93.66
2 固定收 益投资 1,920,576.00 5.69
其中： 债券 1,920,576.00 5.69
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 108,482.57 0.32
7 其他资 产 111,728.23 0.33
8 合计 33,749,263.00 100.00
5.2 报告 期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
B 采矿业 12,762,258.70 38.10
C 制造业 18,846,217.50 56.26
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,608,476.20 94.36
5.2.2
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.3 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细
5.3.1
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600111 包钢稀 土 163,522 3,213,207.30 9.59
2 601899 紫金矿 业 889,147 1,938,340.46 5.79
3 000831 五矿稀 土 66,224 1,389,379.52 4.15
4 600489 中金黄 金 165,591 1,258,491.60 3.76
5 600547 山东黄 金 80,065 1,239,406.20 3.70
6 601168 西部矿 业 214,515 1,173,397.05 3.50
7 600362 江西铜 业 93,406 1,146,091.62 3.42
8 000060 中金岭 南 163,377 1,110,963.60 3.32
9 600497 驰宏锌 锗 112,584 1,036,898.64 3.10
10 601600 中国铝 业 323,410 983,166.40 2.94
5.3.2
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,920,576.00 5.73 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,920,576.00 5.73
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019314 13 国债 14 19,200 1,920,576.00 5.73
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 只债 券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告 期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.9.2
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲特 殊情 况
下的流 动性 风险 以进 行有 效的现 金管 理, 以及 对冲 因 其他原 因导 致无 法有 效跟 踪标的 指数 的风 险。
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资.
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基 金本 期投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查,或 在报 告编制 日前 一年 内受
到公开 谴责 、处 罚。
5.11.2
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
5.11.3
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 15,178.10 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 66,302.97
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.16
8 其他 -
9 合计 111,728.23
5.11.4
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
5.11.5.1 报告期 末 指 数投 资 前 十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况 。
5.11.5.2 报告期 末 积 极投 资 前 五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.11.6
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位 ：份
项目
信诚中 证800 有 色指
数分 级A( 场内 简
称:800 有色 A)
信诚中 证800 有 色指
数分 级B( 场内 简
称:800 有色 B)
信诚中 证 800 有 色指
数分级(场 内简 称: 信
诚有色)
报告期 期初 基金 份额 总额 7,430,764.00 7,430,764.00 37,014,141.90
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 1,805,865.95
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 13,187,514.19
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份
额减少 以“-” 填列 ）
-651,592.00 -651,592.00 1,303,184.00
报告期 期末 基金 份额 总额 6,779,172.00 6,779,172.00 26,935,677.66
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、信 诚中 证 800 有 色指 数 分级证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚中 证 800 有 色指 数 分级证 券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚中 证 800 有 色指 数 分级证 券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
8.2 存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚 基金 管理 有限 公司
2014 年 7 月21 日
