信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
信诚中 证800 金融指数分 级证券投资基 金 2014 年第二季度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银行 股份有限公司
报告送 出日期:2014 年 7 月21 日
信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 7 月16 日 复核 了本 报告 中的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核 内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚中 证800 金 融指 数分 级(场 内简 称:信 诚金 融)
基金主 代码 165521
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 15,196,957.03 份
投资目 标 本基金进行数量化指数投资, 通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束,实现对 中证 800 金融 指数的有效 跟踪,为 投资者 提供一个有 效的
投资工 具。
投资策 略 本基金原 则上采用 完全复 制法跟踪 指数,即 原则上按 照标的指 数中成
份股组成 及其权重 构建股 票投资组 合,并根 据标的指 数成份股 及其权
重的变化 进行相应 调整,力 争保持基 金净值收 益率与 业绩比较 基准之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.35%, 年跟 踪 误差不 超 过 4% 。
基金管理 人可运用 股指期 货,以提高 投资效 率更好地 达到本基 金的投
资目标。 本基金在 股指期 货 投资中 将根据风 险管理 的原则,以 套期保
值为目的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投
资,以管理 投资组 合的系统 性风险,改 善组合 的风险 收 益特性。 此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现 金管 理, 如预 期大 额 申购赎 回 、 大 量分 红等,以 及对冲 因其 他原
因导致 无法 有效 跟踪 标的 指数的 风险 。
业绩比 较基 准 95%× 中证800 金融 价格 指 数收益 率 +5 %× 金融 同业 存 款利率 。
风险收 益特 征 本基金为 跟踪指数 的股票 型基金,具 有较高 预期风险 、较高预 期收益
的特征,其 预期风 险和预期 收益高于 货币市场 基 金、 债券型基 金和混
合型基 金。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属三 级基 金的 基金 简称 信诚中 证800 金 融指 数
分级 A( 场 内简 称:800
金融 A)
信诚中 证800 金 融指 数
分级 B( 场 内简 称:800
金融 B)
信诚中 证800 金融
指数分 级( 场内 简
称:信 诚金 融)
下属三 级基 金的 交易 代码 150157 150158 165521
报告期 末下 属三 级基 金的 份额总 额 3,133,030.00 份 3,133,031.00 份 8,930,896.03 份
下属三 级基 金的 风险 收益 特征 信诚金 融A 份额 具有 预
期风险 、 预 期收 益较 低
信诚金 融B 份额 具有 预
期风险 、 预 期收 益较 高
本基金 为跟 踪指
数的股 票型 基金,信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
的特征 的特征 。 具有较 高预 期风
险、 较高 预期 收益
的特征,其 预期 风
险和预 期收 益高
于货币 市场 基金 、
债券型 基金 和混
合型基 金。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2014 年4 月1 日至 2014 年6 月30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 43,055.26
2. 本期 利润 650,777.83
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0342
4. 期末 基金 资产 净值 15,087,003.56
5. 期末 基金 份额 净值 0.993
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期基金份额 净值增 长率及其与 同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 2.48% 0.99% 2.14% 0.97% 0.34% 0.02%
3.2.2
自基金合同生效以 来基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
注:1、 基金 合同 生效 起至 披露时 点不 满一 年( 本基 金 合同生 效日 为 2013 年 12 月 20 日)。
2、 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值, 合计( 轧差 计算) 占基 金资 产的 比例
为85%-100%, 其中 投资 于 股票的 资产 不低 于基 金资 产的85%, 投 资于 标的 指数 成份股 和备 选成 份股 的资 产不
低于非 现金 资产 的 80%; 每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后, 应 当保 持不 低于 基 金
资产净 值 5% 的 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴雅楠
本基金 基金 经
理，兼 任信 诚
中证 500 指数
分级基 金、 信
诚沪 深300 指
数分级 基金 、
信诚中 证800
医药指 数分 级
基金和 信诚 中
证 800 有色 指
数分级 基金 基
金经理 ，信 诚
基金管 理有 限
公司投 资管 理
2013 年12 月 20 日 - 18
统计物理学博士,CFA,18 年证券、基
金从业经验, 拥有丰富的 量化投资和
指数基金管理 经验。曾任 职于加拿大
Greydanus, Boeckh & Associates 公
司和加拿大道明资产管理公司(TD
Asset Management) 。 现任 公司投 资管
理部数 量投 资总 监兼 信诚 中证 500 指
数分级 基金 、信 诚沪 深 300 指数 分级
基金、 信诚 中证 800 医药 指数分 级基
金、信 诚中 证 800 有 色指 数分级 基金
和信诚 中 证 800 金融 指数 分级 基 金的
基金经 理。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
部数量 投资 总
监
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 中
证 800 金融 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《信 诚中 证 800 金融 指数 分级 证券投 资基 金招 募说 明书 》 的
约定, 本着 诚实 信用 、勤 勉 尽职的 原则 管理 和运 用基 金财产 。本 基金 管理 人通 过不断 完善 法人 治理 结构 和
内部控 制制 度, 加强 内部 管 理, 规 范基 金运 作。 本报 告 期内, 基金 运作 合法 合规, 没有发 生损 害基 金份 额持 有
人利益 的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制 度 v1.2 》, 公 司采 取了 一系 列的 行 动实际 落实 公平 交易 管理 的各项 要求 。各 部门 在公 平
交易执 行中 各司 其职,投 资 研究前 端不 断完 善研 究方 法和投 资决 策流 程, 确保 各 投资组 合享 有公 平的 投资
决策机 会, 建立 公平 交易 的 制度环 境; 交易 环节 加强 交 易执行 的内 部控 制, 利用 恒 生交易 系统 公平 交易 相关
程 序, 及其 它的 流程 控制, 确保不 同基 金在 一、 二级 市场对 同一 证券 交易 时的 公平; 公司 同时 不断 完善 和 改
进公平 交易 分析 系统,在 事 后加以 了严 格的 行为 监控, 分析评 估以 及报 告与 信息 披露 。 当 期公 司整 体公 平 交
易制度 执行 情况 良好,未 发 现有违 背公 平交 易的 相关 情况。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
本报告 期内,未 发现 本基 金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 报 告期内,未 出现 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量 5% 的 交易。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
2014 年第 二季 度,A 股在 微 刺激政 策的 叠加 及 IPO 重 启后的 资金 紧张 预期 下震 荡上行 。 进入 二季 度,政
府和央 行接 连释 放微 刺激 经济与 货币 政策 组合 拳。5 月工 业增 加值 表现 趋于 稳定, 同比 增长8.8%,1-4 月规
模以上 工业 增加 值同 比增 长 是 8.7% 。 但 是房 地产 和 制造业 投资 双双 失速,只 有 基建投 资一 枝独 秀, 地方 政 府
财政支 持大 幅加 快。 基 建 投资当 月同 比增 速大 幅回 升至 28%, 显示 政府 刺激 政 策快速 发力。 但是 房地 产 新开
工和销 售同 比增 速均 进一 步回落,仍 是经 济下 行的 主 要风险 。 6 月汇 丰PMI 预览 值为50.8, 重 回荣 枯线 以 上,
高于市 场预 期, 也高 于5 月 份终值,生 产和 新订 单指 数 以及就 业指 数均 有 所 回升, 显示政 府的 微刺 激政 策的
效果开 始体 现 。 李 总理 在内 蒙考察 的讲 话中 提到 “实 体经济 资金 总体 紧张 ” 、 “ 小微企 业融 资难 、 融资 贵”,
要求政 策 “ 适度 预调 微调 ”,“ 保持 货币 合理 增长 ”, 传递 出货 币政 策的 相对 宽 松趋势,进 一步 强化 了 “ 全
面中性+定 点刺 激 ” 的政 策 主线。 李 总理 在欧 洲访 问 时,释放 7.5% 的 稳增 长底 线。 央行 本季 度采 取定 向 降准
政策, 范围 从地 方农 商行 扩 展至股 份制 商业 银行,而 央 行对棚 户区 改造 的再 贷款, 显示货 币政 策继 “定 向降
准 ”后的 “ 定向 宽松 ”举 措。随 着外 汇占 款逐 渐减 弱,再贷 款 将在 货币 创造 中 发挥更 大作 用。 本季 度的 中
央政治 局 会 议也 为短 期经 济政策 定下 基调 。 稳 增长 基调没 有改 变, 稳的 内涵 更 加清晰 。 “ 宏观 政策 要稳, 微
观政策 要活,社 会政 策要 托 底 ”, 并且 “根 据形 势变 化,适时 调整 其内 涵 ” 。显 示 “托” 和“ 调” 将交 替进
行,视 经济 形式 变化 。自2 月份人 民币 形成 贬值 趋势 以后, 市场 主体 结汇 意愿 下 降,资 金流 入动 力减 弱,4 月
底人民 币兑 美元 即期 汇率 盘中 报 6.267, 刷新 18 个 月低点 。本 季度 末, 由于 短 期国内 经济 企稳,欧 洲实 施 负
利率, 使人 民币 兑美 元止 贬 转升, 即期 汇率 大幅 回落。 一行三 会及 外管 局联 合发 布 《关 于规 范金 融 机 构同 业
业务的 通知 》(127 号文),全面监 管银 行同 业业 务, 堵 住资本 偷逃 和隐 性担 保, 非 标资产 缩减,促 进标 准化 债
券的需 求, 也引 导货 币端 融 资成本 趋降 。 微刺 激托 底 经济的 效果 已开 始显 现, 但 是能否 足够 对冲 下行 风险 及
刺激经 济回 升还 有待 观察 。市场 对于 政府 “挤 牙膏 式 ”定 向宽 松经 济和 货币 政策开 始有 回暖 迹象,但仍持
分歧态 度。IPO 再次 开闸 后,冻 结市 场资 金造 成短 期 资金紧 张, 加剧 了市 场的 波 动。大 宗商 品基 本金 属出 现
普涨。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
本 期市 场在 微刺 激等 政策的 影响 下, 呈现 前低 后 高的震 荡上 行行 情。 本期 沪深300 指 数上 涨0.88%, 中
证 500 指数上涨 2.20%, 创 业版指 数上 涨 5.79%,中证800 金 融指 数上 涨 2.23% 。
在本报 告期 内, 我们 利用 自 行开发 的量 化跟 踪复 制技 术,在 震荡 市场 环境 及处 理 每日申 购赎 回现 金流
中,有 效地 管理 跟踪 误差 。 在市场 震荡 期间,我 们也 利 用股指 期货 对冲 现金 流带 来的市 场风 险。
作为首 只金 融行 业指 数分 级基金,本 基金 为不 同风 险 偏好的 投资 者提 供了 三款 不同风 险收 益特 征的 投
资工具,并 且分 级份 额在 场 内交易 。 场内 交易 的活 跃 度也可 以反 映投 资者 的关 注与对 市场 走势 的交 易特 征。
股市的 连续 下跌 促使 市场 中两只 分级 基金 在本 期触 发定点 向下 折算 。在 本报 告期 内,信诚 800 金 融场 内 出
现整体 折价,场 内份 额大 幅 减少。
展望2014 年第 三季 度,市 场还将 观察 定向 宽松 、 “ 微刺激 ”及 存贷 比的 调整 等政策 能否 以点 带面,引
导资金 进入 实体 经济,对 经 济起到 全面 拉动 作用 。国 企改革 、税 制改 革、 后续 的定点 微刺 激等 政策 仍期 待
为市场 注入 上升 动能 。沪 港通的 推出 和 ETF 期 权的 预期也 会带 来催 化剂 效应 。市场 将在 政策 催化 预期 中,
期待新 增资 金入 市筑 底, 构 建上升 通道 。在 金融 板块, 保险业 的保 费结 构调 整, 退 保的改 善以 及满 期给 付的
下降, 将使 保险 经营 压力 逐 渐得到 缓解 。 另 外,其 定存 占比下 降、 高收 益公 司债 和企业 债投 资占 比增 加以 及
非标资 产投 资都 将促 使保 险的投 资收 益率 更加 稳定 。 两融 扩容、 新三 板做 市 制度 和 ETF 期权 等场 内及 场外
衍生品 创新 业务 将继 续给 券商收 益提 供上 升空 间 。 经济基 本面 的持 续改 善以 及金融 监管 与货 币政 策协 同放
松的趋 势逐 步加 强, 将引 导 银行板 块延 续反 弹行 情。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期, 本基 金上 市后 份 额净值 增长 率 为 2.48%, 同 期比较 基准 收益 率 为 2.14% 。 报 告期 内, 本基 金日
均跟踪 误差 在 0.5% 之内, 年化跟 踪误 差 为 1.6% 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 14,124,226.18 91.85
其中： 股票 14,124,226.18 91.85
2 固定收 益投资 918,482.00 5.97
其中： 债券 918,482.00 5.97
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 241,971.44 1.57
7 其他资 产 93,354.75 0.61
8 合计 15,378,034.37 100.00
5.2 报告 期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - - 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 14,124,226.18 93.62
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 14,124,226.18 93.62
5.2.2
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.3 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细
5.3.1
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 39,887 1,569,154.58 10.40
2 600036 招商银 行 137,629 1,409,320.96 9.34
3 600016 民生银 行 226,032 1,403,658.72 9.30
4 601166 兴业银 行 96,312 966,009.36 6.40
5 600000 浦发银 行 94,344 853,813.20 5.66
6 600030 中信证 券 66,483 761,895.18 5.05
7 600837 海通证 券 68,537 627,113.55 4.16
8 601288 农业银 行 220,352 555,287.04 3.68
9 601328 交通银 行 132,439 513,863.32 3.41
10 601398 工商银 行 145,940 494,736.60 3.28
5.3.2
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 904,706.00 6.00
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 13,776.00 0.09
8 其他 - -
9 合计 918,482.00 6.09
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019322 13 国债 22 9,020 904,706.00 6.00
2 110025 国金转 债 120 13,776.00 0.09
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 只债 券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的 前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.9.2
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲特 殊情 况
下的流 动性 风险 以进 行 有 效的现 金管 理, 以及 对冲 因 其他原 因导 致无 法有 效跟 踪标的 指数 的风 险。
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资.
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
中国 平安 保险(集团) 股 份有限 公司(以 下简 称 “ 平 安集团 ”) 于2013 年10 月 14 日 发布 了 “ 中国
平安保 险( 集团) 股份 有限 公司关 于平 安证 券收 到中 国证监 会行 政处 罚决 定书 的公告 ” 。 披 露了 平安 集 团控
股 子公司平 安证券有 限责任 公司( 以下简称 “ 平安 证券 ”) 于近日收 到中国 证券监 督管理委 员会( 以下简 称
“ 中国 证监 会”) 《 中国 证 券监督 管理 委员 会行 政处 罚决定 书》(〔2013 〕48 号)的 相关 情况 。中 国证 监 会
决 定责令平 安证券改 正及给 予警告,没收其 在万福生科(湖南)农业 开发股份 有限 公司发行 上市项目 中的业
务收入 人民 币 2,555 万元, 并处以 人民币 5,110 万元 的罚款,暂 停其 保荐 业务 许 可3 个 月。
对 上 述 股 票 投 资 决 策 程 序 的 说 明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 此 次 中 国 证 监 会 的 处 罚 决 定 是信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
对平安 集团 控股 子公 司平 安证券 所做 出的 。2012 年,平安 证券 投行 业务 承销 佣 金收入 占平 安集 团营 业收 入
的 0.19%, 投行 业务 利润 占 平安集 团净 利润 的 0.66% 。 作 为平 安证 券的 控股 股 东,平 安集 团已 承诺 将持 续 督
促平安 证券 严格 按照 中国 证监会 的要 求进 行专 项整 改,切 实保 护投 资者 利益 。 我们认 为, 该处 罚事 项未 对 其
长期企 业经 营和 投资 价值 产生实 质性 影响 。 此外, 信 诚中 证 800 金融 是 指 数型 基金, 对于 平安 集团 的投 资 是
按 照指数成 分和权重 进行相 应配置。 我们对该 证券的 投资严格 执行内部 投资决 策流程,符合法 律法规 和公
司制度 的规 定。
除此之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
5.11.3
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 21,190.72
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,164.10
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 47,999.93
8 其他 -
9 合计 93,354.75
5.11.4
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
5.11.5.1 报告期 末 指 数投 资 前 十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.5.2 报告期 末 积 极投 资 前 五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.11.6
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位 ：份
项目
信诚中 证800 金 融指
数分 级A( 场内 简
称:800 金融 A)
信诚中 证800 金 融指
数分 级B( 场内 简
称:800 金融 B)
信诚中 证 800 金 融指
数分级(场 内简 称: 信
诚金融)
报告期 期初 基金 份额 总额 4,380,249.00 4,380,250.00 16,544,257.34
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 3,180,346.22
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 13,288,145.53
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份
额减少 以“-” 填列 ）
-1,247,219.00 -1,247,219.00 2,494,438.00
报告期 期末 基金 份额 总额 3,133,030.00 3,133,031.00 8,930,896.03 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第二季度报 告
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、信 诚中 证 800 金 融指 数 分级证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章 程
3、信 诚中 证 800 金 融指 数 分级证 券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚中 证 800 金 融指 数 分级证 券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
8.2 存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚 基金 管理 有限 公司
2014 年 7 月21 日
