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平安日增利(000379)

平安日增利:2014年第二季度报告查看PDF公告

 
 
平 安 大 华 日增 利 货 币 市场 基 金 2014 年第2
季度报告 
 
2014 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安大华基 金管理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2014 年 7 月18 日 
 
 
 平安大华日增利货币 2014 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 7 月 15 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 平安大 华日 增利 货币 交易代 码 000379 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 12 月 3 日 报告期 末基 金份 额总 额 5,077,119,268.42 份 投资目 标 在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较 高流动 性的 基础 上 , 力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的 稳定回 报。 投资策 略 根据对 未来 短期 利率 变动 的预测 , 确定 和调 整基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 。 对各类 投资 品种 进行 定 性分析 和定 量分 析方 法 , 确 定和调 整参 与的 投资 品 种和各 类投 资品 种的 配置 比例 。 在 严格 控制 投资 风 险和保 持资 产流 动性 的基 础上 , 力 争获 得稳 定的 当 期收益 。 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是 证券投 资基 金中 的低 风 险品种 。本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。 基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司


平安大华日增利货币 2014 年第 2 季度报告 第 3 页 共 10 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年6 月 30 日 ) 1. 本期已 实现 收益 23,987,861.60 2.本 期利 润 23,987,861.60


3.期 末基 金资 产净 值 5,077,119,268.42 注: 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益,由 于 货币市 场基 金采 用 摊余成 本法 核算,因此,公 允价值 变动 收益 为零,本 期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.2986% 0.0015% 0.3413% 0.0000% 0.9573% 0.0015%


平安大华日增利货币 2014 年第 2 季度报告 第 4 页 共 10 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 1、本 基金 基金 合同 于2013 年 12 月3 日 正式 生效 , 截至报 告期 末满 一年 ; 2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基 金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 孙健 基金经 理 2013 年12 月3 日 - 13 自2001 年 起, 先 后在 湘 财 证 券资 产 管理 部 、中 国 太 平人 寿 保险 公 司投 资部/ 太 平 资 产 管 理 公 司 从 事 投 资 工作 ,2006 年 起 ,分 别 在摩 根 士丹 利 华 鑫基 金 公司 、 银华 基 金 公 司 担 任 基 金 经平安大华日增利货币 2014 年第 2 季度报告 第 5 页 共 10 页


理。2011 年 9 月 加入 平 安 基 金, 任 投资 研 究部 固 定 收益 研 究员 , 现担 任 平 安大 华 保本 混 合型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 平安 大 华添 利 债券 型 证 券投 资 基金 基 金经 理 、 平安 大 华日 增 利货 币市场 基金 基金 经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则、 《平 安大 华行 业先 锋股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 ,并 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 、取 信于市 场、 取信 于社 会的 原则管 理和 运用 基金 资产 ,为基 金持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内, 基金投 资管 理符 合有 关法 规和基 金合 同的 规定 ,没 有损害 基金 持有 人利 益的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的 专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2014 年2 季度 货币 市场 流 动性整 体宽 松, 尤其 在 4 月份之 后央 行连 续定 向降 准, 公 开市 场操 作也维 持净 投放 格局 ,推 动货币 市场 价格 保持 低位 。本基 金 2 季度 资产 配置 从一季 度的 重视 同业 存款配 置转 换为 增加 债券 投资 , 在 收益 率尚 在高 位的 情况下 , 大力 增加 了短 融和 浮息债 的配 置 , 从 而推动 本基 金年 化收 益逐 渐抬升 。 平安大华日增利货币 2014 年第 2 季度报告 第 6 页 共 10 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金份 额净 值增长 率 为1.2986% ,同 期业绩 基准 增长 率 为 0.3413% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2014 年开 年经 济全 面回 落 , 一季 度 GDP 增 速仅7.4% 、 低于 政府7.5% 目标 。 在 此宏观 背景 下, 决策当 局重 提稳 增长 ,实 施定向 宽松 措施 ,推 动降 低社会 融资 成本 ,力 保全 年经济 增长 目标 。在 此背景 下本 基金 管理 人预 计三季 度经 济在 逆周 期调 控、全 球经 济回 暖等 因素 下环比 有望 保持 稳健 增长。 在通 胀相 对温 和的 背景下 ,预 计货 币政 策将 继续围 绕定 向宽 松的 方向 ,并且 配合 积极 的财 政政策 与信 贷政 策。 基于 上述判 断, 本基 金管 理人 投资策 略依 然延 续 2 季度 策略, 根据 货币 市场 变动的 季节 性特 征择 机配 置银行 存款 ,重 点增 持短 期债券 资产 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 固定收 益投 资 1,493,311,483.68 27.45 其中: 债券 1,493,311,483.68 27.45 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 1,822,390,949.09 33.50 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,066,612,918.15 37.99 4 其他资 产 57,114,364.98 1.05 5 合计 5,439,429,715.90 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.80 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 359,398,940.90 7.08 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产 净值比 例的 简单 平均 值。 平安大华日增利货币 2014 年第 2 季度报告 第 7 页 共 10 页


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。 5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 93 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 87


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。


5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 30.43


7.08


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含)-60 天 10.23 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 1.17 - 3 60 天( 含)-90 天 47.31 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 10.28 - 4 90 天( 含)-180 天 2.76 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 15.38


- 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 合计 106.12 7.08


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 581,763,183.69 11.46 其中: 政策 性金 融债 581,763,183.69 11.46 平安大华日增利货币 2014 年第 2 季度报告 第 8 页 共 10 页


4 企业债 券 - - 5 企 业短 期融 资券 911,548,299.99 17.95 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,493,311,483.68 29.41 9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券 581,763,183.69 11.46


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 100236 10 国开 36 3,200,000 320,466,056.11 6.31 2 130242 13 国开 42 800,000 80,897,814.80 1.59 3 130213 13 国开 13 600,000 59,600,482.11 1.17 4 130250 13 国开 50 500,000 50,586,709.42 1.00 5 090205 09 国开 05 500,000 50,058,801.12 0.99 6 041464035 14 湘电 CP001 500,000 50,009,348.85 0.98 7 041451009 14 群升 CP001 500,000 50,006,344.61 0.98 8 041454036 14 亚 洲浆 CP001 500,000 50,000,385.87 0.98 9 041455001 14 鲁 焦化 CP001 400,000 40,292,910.65 0.79 10 041359065 13 富 春江 CP001 400,000 40,223,973.38 0.79


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2022% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0317% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0943%


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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按票 面利 率或 商定 利 率并考 虑其 买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩 余期限 内按 实际 利率 法摊 销,每 日计 提收 益。 5.8.2


本报告 期内 不存 在“ 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 ”的 摊余成 本超 过 当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。 5.8.3 本基金 本报 告期 投资 的前 十名证 券的 发行 主体, 本 期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查的 情形, 也没有 出现 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 5,301,391.61 3 应收利 息 24,551,528.59 4 应收申 购款 27,261,444.78 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 57,114,364.98


5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 585,937,690.12 报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,784,412,754.58 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,293,231,176.28 报告期 期末 基金 份额 总额 5,077,119,268.42





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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准平 安 大华日 增利 货币 市场 基金 设立的 文件 (2) 平安 大华 日增 利货 币 市场基 金基 金合 同 (3) 平安 大华 日增 利货 币 市场基 金托 管协 议 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 报告 期内 平安 大华 日 增利货 币市 场基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 9.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4008004800 (免 长途话 费) 平安大华基金管理有限公司 2014 年7 月18 日