长 城 久 泰 沪深 300 指 数证 券 投 资 基金
2014 年第2 季度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2014 年 7 月18 日
长城久泰沪深 300 指数 2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 托管 人招 商银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于2014 年07 月 15 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年04 月01 日 起至 06 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长城久 泰沪 深 300 指数
基金主 代码 200002
前端交 易代 码 200002
后端交 易代 码 201002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 5 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,465,600,931.95 份
投资目 标
以增强 指数 化投 资方 法跟 踪目标 指数 ， 分 享中 国经 济的
长期增 长， 在严 格控 制与 目标指 数偏 离风 险的 前提 下，
力争获 得超 越目 标指 数的 投资收 益， 谋求 基金 资产 的长
期增值 。
投资策 略
(1) 本 基金 为增 强型 指数 基金， 股票 投资 以沪 深 300 指
数作为 目标 指数 。 除 非因 为分红 或基 金持 有人 赎回 或申
购等原 因 ， 本 基金 将保 持 相对固 定的 股票 投资 比例 ， 通
过运用 深入 的基 本面 研究 及先进 的数 量化 投资 技术 ， 控
制与目 标指 数的 跟踪 误差 ， 追求 适度 超越 目标 指数 的收
益。 在正 常情 况下 ， 本基 金投资 于股 票的 比例 为基 金净
资产 的90~95%, 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券
不低于 基金 净资 产 的 5%。（ 2） 股 票投 资策 略 ： 本 基金 的
指数化 投资 采用 分层 抽样 法， 实 现对 沪深300 指数 的跟
踪， 即 按照 沪 深300 指 数的 行业配 置比 例构 建投 资组 合，长城久泰沪深 300 指数 2014 年第 2 季度报告
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投资组 合 中 具体 股票 的投 资比重 将以 流通 市值 权重 为
基础进 行调 整。 股票 投资 范围以 沪 深 300 指数 的成 份股
为主 ， 少 量补 充流 动性 好、 可能成 为成 份股 的其 他股 票，
并基于 基本 面研 究进 行有 限度的 优化 调整 。 （3 ） 本 基金
债券投 资部 分以 保证 基金 资产流 动性 、 提 高基 金投 资收
益为主 要目 标， 主要 投资 于到期 日一 年 以 内的 政府 债券
等。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 收益 率 +5%× 银行 同业 存款 利率 。
风险收 益特 征 承担市 场平 均风 险， 获取 市场平 均收 益。
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 4 月 1 日 － 2014 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -9,440,605.92
2.本期 利润
18,447,395.51
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0141
4.期末 基 金 资产 净值 1,288,739,761.89
5.期末 基金 份额 净值 0.8793
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.51% 0.83% 0.85% 0.83% 0.66% 0.00%
长城久泰沪深 300 指数 2014 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 的资 产配 置为 ：本基 金投 资于 股票 的比 例为基 金净 资产 的
90～95% ， 现金 或 者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金净 资产 的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨建华
公 司 副 总
经 理 、 投
资 总 监 、
基 金 管 理
部总经
理 、 长 城
久 泰 、 长
城 久 富 和
长 城 品 牌
的 基 金 经
2004 年5 月
21 日
- 14 年
男， 中 国籍， 北京 大学 力 学
系理学 学士 ， 北京 大学 光 华
管理学 院经 济学 硕士 ， 注 册
会计师 。 曾就 职于 华为 技 术
有限公 司财 务部 、 长城 证 券
有限责 任公 司投 资银 行部 ，
2001 年10 月 进入 长城 基 金
管理公 司 ， 曾 任基 金经 理 助
理、 “长 城安 心回 报混 合 型
证 券 投 资 基 金 ” 和 “ 长城长城久泰沪深 300 指数 2014 年第 2 季度报告
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理 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投
资基金 ”基 金经 理 、 公 司 总
经理助 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 了 《证 券投 资 基金法 》 、 《长 城久 泰沪 深 300 指 数证 券
投资基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规 定， 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在控 制和 防范 风险 的前提 下， 为基 金份 额持 有 人谋 求最 大的 利益 ，未 出现投 资违 反法 律法
规、基 金合 同约 定和 相关 规定的 情况 ，无 因公 司未 勤勉尽 责或 操作 不当 而导 致基金 财产 损失 的情
况，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对同 向交 易的 价差 进行事 后分 析 ，
定期出 具公 平交 易稽 核报 告。本 报告 期报 告认 为， 本基金 管理 人旗 下投 资 组 合的同 向交 易价 差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ，没 有出 现基金 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 ， 外 部宏 观经 济环 境有所 改善,美 联储 继续 缩 减 QE 规模， 但是 加息 预期 有所减 弱, 美国
经济一 季度 受天 气影 响 GDP 增速 调整 为负 数, 但是 二 季度预 计会 有不 错的 增长, 欧元区 进一 步降 息
以提振 经济,隔 夜存 款利 率 甚至已 经调 整到 负利 率。 国内经 济则 面临 房地 产投 资增 速 下滑 、 社 会消
费品零 售总 额同 比仍 保持 低速增 长以 及进 口低 迷等 内需不 足问 题的 困扰 。政 府和央 行不 断推 出微
刺激政 策和 定向 宽松 （放 松存贷 比、 定向 降准 、再 贷款） 等政 策以 保 持GDP 增长达 到调 控目 标，
二季度 各月 数据 看效 果有 所显现 ，但 是增 长动 力仍 然较弱 。在 宏观 经济 有所 企稳的 环境 中，A 股
市场仍 然呈 现冰 火两 重天 的走势 。IPO 在6 月 份再 度重启 ，年 内 100 家 左右 的预计 发行 数量 大大
低于市 场此 前的 预期 。在 宏观经 济未 显示 新的 增长 动力、 市场 存量 资金 博弈 态势依 旧的 格局 下，长城久泰沪深 300 指数 2014 年第 2 季度报告
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中小市 值个 股和 新兴 产业 个股仍 然成 为市 场资 金关 注的重 点。 大市 值、 传统 经济相 关的 个股 继续
成为被 抛弃 的对 象， 蕴含 新兴产 业主 题的 信息 安全 、信息 消费 、军 工、 互联 网（游 戏、 教育 ）、
新能源 汽车 成为 市场 持续 的热点 。本 基金 严格 遵守 基金合 同， 报告 期内 侧重 于密切 跟踪 目标 指数
的投资 目标 ，策 略基 本得 当。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本报告 期内 ， 本 基金 目标 指数沪 深 300 指数 收益 率 0.88% ， 本基金 比较 基准 收益率 为 0.85% ，
本基金 报告 期净 值收 益率 为 1.51% 。 本基 金年 初至 报告期 末日 均跟 踪误 差为 0.0357% ， 年化 跟踪
误差 为0.5525% ，控 制在 比较低 的水 平。 我们 将通 过对基 金合 同的 严格 遵守 ，对跟 踪 误 差的 严格
控制， 将本 基金 打造 成为 供广大 投资 者对 A 股市 场 进行投 资的 良好 工具 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,214,861,912.59 84.92
其中： 股票 1,214,861,912.59 84.92
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 215,489,867.28 15.06
7 其他资 产 316,221.27 0.02
8 合计 1,430,668,001.14 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,882,317.29 0.30
B 采 矿 业 74,017,108.83 5.74
C 制造业 444,224,714.28 34.47
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
41,097,953.59 3.19
E 建筑业 36,338,965.04 2.82 长城久泰沪深 300 指数 2014 年第 2 季度报告
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F 批发和 零售 业 30,893,609.41 2.40
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 30,764,270.72 2.39
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
47,498,416.48 3.69
J 金融业 411,836,365.98 31.96
K 房地产 业 56,814,871.36 4.41
L 租赁和 商务 服务 业 10,681,105.97 0.83
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,006,498.84 0.85
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 10,842,463.25 0.84
S 综合 4,947,941.55 0.38
合计 1,214,846,602.59 94.27
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘 业 - -
C 制造业 15,310.00 0.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - - 长城久泰沪深 300 指数 2014 年第 2 季度报告
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合计 15,310.00 0.00
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 7,707,515 47,863,668.15 3.71
2 601318 中国平 安 1,171,423 46,083,780.82 3.58
3 601166 兴业银 行 3,729,471 37,406,594.13 2.90
4 600000 浦发银 行 3,148,052 28,489,870.60 2.21
5 600030 中信证 券 1,919,737 22,000,186.02 1.71
6 000002 万
科Ａ 2,384,443 19,719,343.61 1.53
7 000001 平安银 行 1,942,050 19,245,715.50 1.49
8 600837 海通证 券 1,973,464 18,057,195.60 1.40
9 601288 农业银 行 6,948,644 17,510,582.88 1.36
10 000651 格力电 器 590,485 17,389,783.25 1.35
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603328 依顿电 子 1,000 15,310.00 0.00
注： 本基 金本 报告 期末 仅 持有上 述积 极类 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年第 2 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 ，期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与 股指
期货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与 国债
期货交 易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 186,415.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,998.20
5 应收申 购款 113,808.00 长城久泰沪深 300 指数 2014 年第 2 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 316,221.27
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 603328 依顿电 子 15,310.00 0.00 新股中 签
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的 其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,332,654,529.61
报告期 期间 基金 总申 购份 额 190,558,097.45
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 57,611,695.11
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,465,600,931.95
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 期 初 及本 报告 期期末 均未 持有 本基 金份 额。
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1. 本基 金设 立等 相关 批准 文件
2. 《长 城久 泰沪 深300 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》
3. 《长 城久 泰沪 深300 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》
4. 法律 意见 书
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件 营 业执 照
6. 基金 托管 人业 务资 格批 件 营 业执 照
7. 中国 证监 会规 定的 其他 文件
8.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 亲临 上述存 放地 点免 费查 阅， 如有疑 问， 可向 本基 金管 理人长 城基 金管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
