广发钱 袋子 货币 市场 基 金 2014 年第 2 季 度报 告
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广 发 钱袋 子 货币 市 场基 金
2014 年第 2 季度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一四 年七 月十 八 日广发钱 袋子 货币 市场 基 金 2014 年第 2 季 度报 告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年7 月16 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发钱袋子
基金主代码 000509
交易代码 000509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年1 月10 日
报告期末基金份额总额 2,245,012,181.39 份
投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，
力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济运行情况、
政策形势、 信用状态、 货币政策变化趋势、 市场资
金供求状况的基础上， 分析和判断利率走势与收益
率曲线变化趋势， 并综合考虑各类投资品种的流动广发钱 袋子 货币 市场 基 金 2014 年第 2 季 度报 告
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性特征、 风险特征和估值水平特征， 决定基金资产
在银行存款、 债券等各类资产的配置比例， 并适时
进行动态调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 活期存款利率 （税 后） 。
风险收益特征 本基金属于货币市场基金， 其长期平均风险和预期
收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期 （2014 年4 月1 日-2014 年6 月30 日 ）
1.本期已实现收益 19,556,590.12
2.本期利润 19,556,590.12
3.期末基金资产净值 2,245,012,181.39
注：(1) 所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值收 净值收 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 广发钱 袋子 货币 市场 基 金 2014 年第 2 季 度报 告
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益率① 益率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个
月
1.1563% 0.0018% 0.0885% 0.0000% 1.0678% 0.0018%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
广发钱袋子货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014 年1 月10 日至2014 年6 月30 日）
注： （1）本基金合同生效日期为2014年1月10日，至披露时点本基金成立未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后6 个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介 广发钱 袋子 货币 市场 基 金 2014 年第 2 季 度报 告
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谭昌
杰
本基
金的
基金
经理；
广发
理财
年年
红债
券基
金的
基金
经理；
广发
双债
添利
债券
基金
的基
金经
理； 广
发天
天红
货币
基金
的基
金经
理； 广
发集
鑫债
券的
基金
经理；
广发
天天
利货
币基
金的
基金
经理
2014-01-10 - 6
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕
士 ， 持 有 基 金 业 执 业 资
格证书，2008 年 7 月至
2012 年 7 月在广发基 金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益
部任研究员，2012 年 7
月19 日起任广发理财 年
年 红 债 券 基 金 基 金 经
理， 2012 年9 月20 日起
任 广 发 双 债 添 利 债 券 基
金的基金经理，2013 年
10 月 22 日起任广发 天
天 红 发 起 式 货 币 市 场 基
金的基金经理，2014 年
1 月 10 日起任广发钱 袋
子 货 币 市 场 基 金 的 基 金
经理，2014 年 1 月 27
日 起 任 广 发 集 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金 和 广 发 天
天 利 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理。 广发钱 袋子 货币 市场 基 金 2014 年第 2 季 度报 告
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任爽
本基
金的
基金
经理；
广发
纯债
债券
基金
的基
金经
理； 广
发理
财7
天债
券基
金的
基金
经理；
广发
天天
红货
币基
金的
基金
经理；
广发
天天
利货
币基
金的
基金
经理
2014-05-30 - 6
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕
士 ， 持 有 基 金 业 执 业 资
格证书，2008 年 7 月至
2012 年 12 月在广发 基
金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益 部 兼 任 交 易 员 和 研 究
员，2012 年 12 月 12 日
起 任 广 发 纯 债 债 券 基 金
的基金经理，2013 年 6
月 20 日起任广发理财 7
天 债 券 基 金 的 基 金 经
理，2013 年 10 月 22 日
起 任 广 发 天 天 红 发 起 式
货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理， 2014 年1 月27 日起
任 广 发 天 天 利 货 币 市 场
基金的基金经理，2014
年5 月30 日起任广发 钱
袋 子 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理。
注：1.“ 任职日期 ”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法 规 、 《 广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信
用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有广发钱 袋子 货币 市场 基 金 2014 年第 2 季 度报 告
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人谋求最大利益。 本报 告期内， 基金运作合法 合规， 无损害基金持有 人利益的行为， 基
金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过
实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股
票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授权制度， 投资
组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。
在交易过程中， 中央交 易部按照 “时间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ”的原则，
公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时
监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程
的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回
等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情
况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度， 在央行持续呵 护下， 市场预期趋于稳 定。 银行同业资金需求 持续收缩， 货
币市场资金利率也跟随持续下行， 整体资金处于中性偏松状态。 我们在此阶段， 加长了
久期和杠杆水平，把握趋势和阶段性时点配置高收益的存款和新发短融。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 广发钱 袋子 货币 市场 基 金 2014 年第 2 季 度报 告
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广发钱袋子本报告期净值增长率为 1.1563%，业绩比较基准收益率为 0.0885% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
针对经济下滑， 政府二季度持续采取微刺激的政策， 确保经济增速不低于 7.5% 的底
线。近期数据来看，经济略有企稳迹象。预计未来仍在经济下限通胀上限区间内运行。
房地产量价下滑情况以及后续政策需持续关注。 货币政策方面， 预计央行仍继续采取定
向宽松的方式维持市场稳定性。定向降准、再贷款等措施仍会延续， CD 等作为推进利
率市场化的产品， 其定价水平将影响以后的基础收益率曲线形状。 在降低实体企业融资
成本的大方向下， 货币市场的资金流向和利率水平或许会出现结构性的摩擦。 我们将继
续在保证合理流动性的前提下， 综合运用货币市场工具安排到 期现金流， 争取为投资者
获得稳健的投资回报。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 900,694,558.68 34.53
其中：债券 900,694,558.68 34.53
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 494,001,501.00 18.94
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
1,189,893,853.74 45.62
4
其他各项资产 23,518,369.79 0.90
5
合计 2,608,108,283.21 100.00
广发钱 袋子 货币 市场 基 金 2014 年第 2 季 度报 告
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5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值 的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 7.73
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 361,811,419.09 16.12
其中：买断式回购融资 - -
注： 本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 110
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
111
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
82
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值广发钱 袋子 货币 市场 基 金 2014 年第 2 季 度报 告
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号 净值的比例（%） 的比例（％）
1 30天以内 41.07 16.12
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含） —60天 12.47 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含） —90天 20.24 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含） —180天 16.84 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
180天（含） —397天
（含）
24.51 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 115.13 16.12
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,050,435.82 2.23
其中：政策性金融债 50,050,435.82 2.23
4 企业债券 - - 广发钱 袋子 货币 市场 基 金 2014 年第 2 季 度报 告
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5 企业短期融资 券 850,644,122.86 37.89
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 900,694,558.68 40.12
9
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.5 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 011424002 14 中冶SCP002 1,000,000.00 100,319,301.13 4.47
2 071422005
14 齐鲁证券
CP005
900,000.00 90,006,404.22 4.01
3 041458049
14 中铝业
CP003
600,000.00 60,001,987.97 2.67
4 011470005
14 赣高速
SCP005
500,000.00 50,126,757.40 2.23
5 140410 14 农发10 500,000.00 50,050,435.82 2.23
6 041469031
14 鲁西化工
CP001
500,000.00 50,032,538.03 2.23
7 011478002
14 沪电气
SCP002
500,000.00 49,997,627.16 2.23
8 071423003
14 长城证券
CP003
400,000.00 39,993,210.67 1.78
9 041458021 14 山钢CP001 300,000.00 30,157,192.34 1.34
10 041452020
14 南方水泥
CP002
300,000.00 30,042,275.99 1.34
5.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 广发钱 袋子 货币 市场 基 金 2014 年第 2 季 度报 告
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报告期内偏离度的最高值 0.0950%
报告期内偏离度的最低值 0.0050%
报告期内每个 工作日 偏离度的绝对值的简单平均值 0.0505%
5.7 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用 “ 摊余成本法”计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 10,764,339.97
4 应收申购款 12,754,029.82
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 23,518,369.79
广发钱 袋子 货币 市场 基 金 2014 年第 2 季 度报 告
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§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 928,632,258.62
本报告期 基金总申购份额 3,414,060,107.63
本报告期 基金总赎回份额 2,097,680,184.86
报告期期末基金份额总额 2,245,012,181.39
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率
1 红利再投
2014-04-3
0
330.22 330.22 0.00%
2 红利再投
2014-05-3
1
308.34 308.34 0.00%
3 红利再投
2014-06-3
0
355.06 355.06 0.00%
合计
993.62 993.62
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
2014 年5 月5 日， 托管人发布公告， 禄金山先生不再担任广发银行股份有限公司资
产托管部总经理，任命寻卫国先生担任资产托管部总经理。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1. 中国证监会批准广发钱袋子货币市场基金募集的文件；
2. 《广发钱袋子货币市场基金基金合同》 ；
3. 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
4. 《广发钱袋子货币市场基金托管协议》 ；
5. 法律意见书；
6. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 广发钱 袋子 货币 市场 基 金 2014 年第 2 季 度报 告
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7. 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅 方式
1. 书面查阅： 查阅时间为每工作日 8:30-11:30， 13:30-17:00。 投资 者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
2. 网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨询电话
95105828 或020-83936999 ，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
、
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年七 月十 八日
