广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 2 季度 报告
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广 发 中证 500 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2014 年第 2 季度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一四 年七 月十 八 日广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 2 季度 报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年7 月16 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 广发中 证500ETF
基金主 代码 510510
交易代 码 510510
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,315,038,319.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 的成 份股的
构成及 其权 重构 建指 数化 投资组 合， 并根 据标 的指 数成份
股及其 权重 的变 动进 行相 应的调 整。 本基 金投 资于 标的指
数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
95%。
业绩比 较基 准 中证500 指 数。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 2 季度 报告
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风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债券
型基金 与货 币市 场基 金。 本基金 为指 数型 基金 ， 主 要采用
完全复 制法 跟踪 标的 指数 中证 500 指 数的 表现 ， 具 有与标
的指数 、 以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收益
特征。
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2014 年 4 月 1 日-2014 年6 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 6,191,699.82
2. 本期 利润 71,452,688.31
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0302
4. 期末 基金 资产 净值 2,559,981,649.63
5. 期末 基金 份额 净值 1.1058
注：(1) 所 述基 金财 务指 标 不包括 持有 人认 购和 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
(2) 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
①-③ ②-④ 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 2 季度 报告
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④
过去三 个月 2.66% 1.06% 2.20% 1.07% 0.46% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2013 年4 月 11 日 至 2014 年6 月 30 日)
注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效后3个 月， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合
同有关 规定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金
的基金
经理；
广发沪
2014-04-01 - 10
男， 中 国籍 ， 工 学学 士， 持
有 基 金 业 执 业 证 书 ，2004
年7 月至2010 年11 月在广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 2 季度 报告
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深300
指数基
金的基
金经
理；广
发中证
500ETF
联接
(LOF)
基金的
基金经
理
技 术 部 工 作 ， 2010 年 11
月至 2014 年 3 月 任广 发 基
金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资
部 数 量 投 资 研 究 员 。2014
年 4 月 1 日起任 广发 沪 深
300 指 数、 广 发中 证 500ETF
以及广 发中 证 500ETF 联接
(LOF) 基金 的基 金经 理。
注： 1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职日 期 ” 指公 司公 告聘 任或解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 及 其配 套 法规、
《广发 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 和其 他有 关法 律 法规的 规定 ， 本
着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础 上， 为基 金持 有
人谋求 最大 利益 。 本报 告 期内 ， 基 金运 作合 法合 规 ， 无 损害 基金 持有 人利 益 的行为 ， 基金 的
投资管 理符 合有 关法 规及 基金合 同的 规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通 过建 立科 学 、 制 衡 的投资 决策 体系 ， 加强 交 易分配 环节 的内 部控 制 ， 并通过 实时
的行为 监控 与及 时的 分析 评估， 保证 公平 交易 原则 的实现 。
在投资 决策 的内 部控 制方 面， 公 司制 度规 定投 资组 合 投资的 股票 必须 来源 于备 选股票 库 ，
重点投 资的 股票 必须 来源 于核心 股票 库 。 公 司建 立 了严格 的投 资授 权制 度 ， 投资组 合经 理在
授权范围 内可以自 主决策 ，超过投 资权限的 操作需 要经过严 格的审批 程序。 在交易过 程中 ，
中央交 易部 按照 “时 间优 先、 价格 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡 ” 的原 则， 公平 分 配投资 指令 。
监察稽 核部 风险 控制 岗通 过投资 交易 系统 对投 资交 易过程 进行 实时 监控 及预 警， 实 现投 资 风
险的事 中风 险控 制 ； 稽 核 岗通过 对投 资 、 研 究及 交 易等全 流程 的独 立监 察稽 核， 实现 投资 风
险的事 后控 制。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 2 季度 报告
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本报告期 内，上述 公平交 易制度总 体执行情 况良好 ，不同的 投资组合 受到了 公平对待 ，
未发生 任何 不公 平的 交易 事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 （完 全按 照有 关 指数的 构成 比例 进行 证券 投资的 投
资组合 除外 ） 或同 一投 资 组合在 同一 交易 日内 进行 反向交 易 。 如 果因 应对 大 额赎回 等特 殊情
况需要 进行 反 向 交易 的， 则需经 公司 领导 严格 审批 并留痕 备查 。
本投资 组合 为完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资组 合 。 本 报 告期内 ， 本
投资组 合与 本公 司管 理的 其他投 资组 合发 生过 同日 反向交 易的 情况 ， 存 在1 次 成交较 少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交 量 5% 的情 况。 这些 交 易不存 在任 何利 益输 送的 嫌疑。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1） 投资 策略
作为ETF 基 金 ， 本 基金 将 继续秉 承指 数化 被动 投资 策略 ， 积 极应 对成 份股 调 整、 基金 申
购赎回 等因 素对 指数 跟踪 效果带 来的 冲击 ，进 一步 降低基 金的 跟踪 误差 。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪误差 为 0.02% ，年 化跟 踪误差 为 0.38% ，符 合要 求。
报告期 内， 本基 金交 易和 申购赎 回正 常， 运作 过程 中未发 生风 险事 件。
报告期 内 ， 本 基金 跟踪 误 差来源 主要 有两 个 ： 一 是 基金成 份股 调整 因素 ， 本 基金季 度末
的成份 股调 整策 略合 理， 较好地 控制 了该 因素 带来 的误差 ； 二 是申 购和 赎回 因素， 作 为 ETF
基金 ， 申 赎影 响相 对较 小 且本基 金成 立以 来规 模稳 步增长 ， 目前 的规 模水 平 下， 申购 赎回 因
素对本 基金 跟踪 误差 的影 响较小 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率为 2.66% ，业 绩比 较 基准收 益率 为 2.20% ， 日 均跟踪 偏离
度为0.01% ，符 合要 求。 报告期 内本 基金 较好 地跟 踪了指 数。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2014 年将 是中 国经 济转 型 的重要 一年 ，对 此我 们持 乐观态 度， 而中 证 500 成 份股大 多
数是由 我国 一批 最具 活力 的中小 企业 所构 成 ， 代 表 了我国 新兴 的经 济增 长方 式。 随着 经济 复
苏进程 的推 进和 我国 经济 增长方 式的 转变 ， 中 证500 指数所 涵盖 的领 域有 望成 为未来 经济 发广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 2 季度 报告
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展的支 柱产 业 ， 中 证500 指数的 成长 性也 会更 加彰 显， 因此 我们 看好 中证500 指数 的中 长期
走势。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 2,541,566,677.92 99.03
其中： 股票 2,541,566,677.92 99.03
2 固定收 益投 资 3,461,450.00 0.13
其中： 债券 3,461,450.00 0.13
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,689,046.10 0.77
7 其他各 项资 产 1,766,138.65 0.07
8 合计 2,566,483,312.67 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项含 可退替 代款 估值 增值 ， 而5.2 的合 计项 不含 可退 替代 款 估值增 值 。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
46,777,448.08 1.83
B 采矿业
77,604,017.62
3.03
C 制造业 1,571,443,773.70 61.38 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 2 季度 报告
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D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
64,403,194.45 2.52
E 建筑业
67,940,363.61 2.65
F 批发和 零售 业
169,592,109.12 6.62
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
71,918,767.99 2.81
H 住宿和 餐饮 业
4,318,310.39 0.17
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
130,536,929.20 5.10
J 金融业
39,970,241.33 1.56
K 房地产 业
183,337,007.67 7.16
L 租赁和 商务 服务 业
39,728,511.73 1.55
M 科学研 究和 技术 服务 业
10,267,694.25 0.40
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
18,451,681.63 0.72
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
28,096,493.67 1.10
S 综合
17,180,133.48 0.67
合计
2,541,566,677.92 99.28
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600570 恒生电 子 645,573 18,979,846.20 0.74
2 002190 成飞集 成 231,228 13,642,452.00 0.53
3 600557 康缘药 业 475,315 13,641,540.50 0.53
4 600587 新华医 疗 180,420 13,450,311.00 0.53
5 000559 万向钱 潮 1,289,028 13,251,207.84 0.52
6 600879 航天电 子 1,123,330 13,232,827.40 0.52
7 000998 隆平高 科 470,149 12,919,694.52 0.50
8 002252 上海莱 士 199,934 12,655,822.20 0.49
9 600312 平高电 气 905,123 12,617,414.62 0.49
10 002022 科华生 物 531,047 12,240,633.35 0.48
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 2 季度 报告
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序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,461,450.00 0.14
8 其他 - -
9 合计 3,461,450.00 0.14
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 125887 中鼎转 债 25,000 3,461,450.00 0.14
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 2 季度 报告
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5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
(1) 本 基金 本报 告期 末未 持 有股指 期货 。
(2) 本 基金 本报 告期 内未 进 行股指 期货 交易 。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 主要 目的 。 在构 建 股票投 资组 合的 同时 ， 通 过卖出 股指
期货对 冲市 场下 行风 险 ， 降低系 统风 险损 失 ， 提 高 组合收 益 。 本 基金 投资 股 指期货 符合 既定
的投资 政策 和投 资目 标。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
(1) 本 基金 本报 告期 末未 持 有国债 期货 。
(2) 本 基金 本报 告期 内未 进 行国债 期货 交易 。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 根据 公开 市场 信息， 本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体在 本报告 期内
没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的
情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 586,318.31
2 应收证 券清 算款 1,163,168.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,652.06
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,766,138.65 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 2 季度 报告
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5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 125887 中鼎转 债 3,461,450.00 0.14
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002252 上海莱 士 12,655,822.20 0.49 重大事 项
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 425,038,319.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,421,038,319.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 182,000,000.00
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 288,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,315,038,319.00
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 运用 固有 资金 （认 ）申购 、赎 回或 买卖 本基 金的情 况。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1.中国 证监 会批 准广 发中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件
2.《广 发中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 2 季度 报告
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3.《广 发中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》
4.法律 意见 书
5.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
6.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
8.2 存放 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
8.3 查阅 方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查阅， 也
可按工 本费 购买 复印 件；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投 资 者 如 对 本 报 告 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
95105828 或 020-83936999 ，或发 电子 邮件 ：services@gf-funds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年七 月十 八日
