广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2014 年第 2 季度 报告
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广 发 中小 板 300 交易 型 开放 式指 数 证券 投 资基 金
2014 年第 2 季度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一四 年七 月十 八 日广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2014 年第 2 季度 报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年7 月16 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 广发中 小 板300ETF
基金主 代码 159907
交易代 码 159907
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 508,098,847.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 的成 份股的
构成及 其权 重构 建指 数化 投资组 合， 并根 据标 的指 数成份
股及其 权重 的变 动进 行相 应的调 整。 本基 金投 资于 标的指
数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
95%。
一般情 形下 ， 本 基金 将根 据标的 指数 成份 股的 构成 及其权广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2014 年第 2 季度 报告
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重 构 建 股 票 资 产 投 资 组 合 ， 但 在 标 的 指 数 成 份 股 发 生 调
整、 配 股、 增 发、 分 红等 公司行 为导 致成 份股 的构 成及权
重发生 变化 时， 由于交 易 成本、 交易 制度、 个别 成 份股停
牌 或 者 流 动 性 不 足 等 原 因 导 致 基 金 无 法 及 时 完 成 投 资 组
合的同 步调 整时 ， 基 金管 理人将 对投 资组 合进 行优 化， 以
更紧密 的跟 踪标 的指 数。 本基金 将根 据市 场情 况， 结合经
验判断 ， 综合 考虑 行业 属 性、 相关 性 、估 值 、流 动 性等因
素挑选 标的 指数 中其 他成 份股或 备选 成份 股进 行替 代， 以
期在规 定的 风险 承受 限度 之内， 尽量 缩小 跟踪 误差 。
在正常 情况 下， 本基 金力 争控制 投资 组合 的净 值增 长率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 小 于0.2% ， 年 化跟踪
误差不 超 过2% 。
业绩比 较基 准 中小 板300 价格 指数 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债券
型基金 与货 币市 场基 金。 本基金 为指 数型 基金 ， 主 要采用
完全复 制法 跟踪 标的 指数 中小 板300 价格 指数 的表 现， 具
有与标 的指 数、 以及 标的 指数所 代表 的股 票市 场相 似的风
险收益 特征 。
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2014 年 4 月 1 日-2014 年6 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 4,681,748.27
2. 本期 利润 23,480,848.30 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2014 年第 2 季度 报告
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3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0449
4. 期末 基金 资产 净值 485,254,046.15
5. 期末 基金 份额 净值 0.9550
注：(1) 所 述基 金财 务指 标 不包括 持有 人认 购和 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
(2) 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
(3) 本 基金 已于2011 年7月25 日进 行了 份额 折算 ，基 金 份额折 算比 例为0.90854670 。
(4) 本 基金 本报 告期 末还 原 后基金 份额 净值 为0.8677 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 4.95% 1.08% 4.50% 1.09% 0.45% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2011 年 6 月 3 日至2014 年 6 月 30 日) 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2014 年第 2 季度 报告
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注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效后3个 月， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合
同有关 规定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陆志明
本基金
的基金
经理；
广发中
小板
300 联
接基金
的基金
经理；
广发深
100 指
数分级
基金的
基金经
理；广
2011-06-03 - 15
男，中 国籍 ，经 济学 硕士 ，
持有基 金业 执业 资格 证书 ，
1999 年 5 月至 2001 年5 月
在 大 鹏 证 券 有 限 公 司 任 研
究员，2001 年 5 月至 2010
年8 月在 深圳 证券 信息 有 限
公司任 部门 总监，2010 年8
月9 日至 今任 广发 基金 管 理
有 限 公 司 数 量 投 资 部 总 经
理， 2011 年 6 月 3 日起 任 广
发中小 板300 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 ， 2011 年 6 月9 日起任
广发中 小板300 交 易型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2014 年第 2 季度 报告
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发中证
全指可
选消费
ETF 基
金的基
金经
理；数
量投资
部总经
理
基金的 基金 经理，2012 年5
月7 日 起任 广发 深 证100 指
数 分 级 基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年6 月3 日起 任广 发 中
证全指 可选 消费ETF 基金的
基金经 理。
魏军
本基金
的基金
经理；
广发中
小板
300 联
接基金
的基金
经理；
广发深
证100
指数分
级基金
的基金
经理
2011-10-19 - 6
男， 中 国籍， 数量 经济 学 博
士， 持有 基金 业执 业资 格 证
书，2008 年 7 月至 2010 年
10 月 任 广 发 基 金 管 理 有 限
公司量 化研 究员，2010 年3
月 11 日起 至 2011 年 10 月
18 日 任广 发沪 深 300 指数
基金和 广发 中证500 指数基
金 的 基 金 经 理 助 理 ，2011
年10 月19 日 起任 广发 中 小
板 300ETF 及 广 发 中 小 板
300 联接 基金 的基 金经 理 ，
2014 年4 月1 日起 任广 发 深
证100 指 数分 级基 金的 基 金
经理。
注： 1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职日 期 ” 指公 司公 告聘 任或解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 及 其配 套 法规、
《广发 中小 板 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ，
本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在严 格控 制风 险的 基 础上 ， 为 基金 份
额持有人 谋求最大 利益。 本报告期 内，基金 运作合 法合规， 无损害基 金持有 人利益的 行为 ，
基金的 投资 管理 符合 有关 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通 过建 立科 学 、 制 衡 的投资 决策 体系 ， 加强 交 易分配 环节 的内 部控 制 ， 并通过 实时广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2014 年第 2 季度 报告
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的行为 监控 与及 时的 分析 评估， 保证 公平 交易 原则 的实现 。
在投资 决策 的内 部控 制方 面， 公 司制 度规 定投 资组 合 投资的 股票 必须 来源 于备 选股票 库 ，
重点投 资的 股票 必须 来源 于核心 股票 库 。 公 司建 立 了严格 的投 资授 权制 度 ， 投资组 合经 理在
授权范围 内可以自 主决策 ，超过投 资权限的 操作需 要经过严 格的审批 程序。 在交易过 程中 ，
中央交 易部 按照 “时 间优 先、 价格 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡 ” 的原 则， 公平 分 配投资 指令 。
监察稽 核部 风险 控制 岗通 过投资 交易 系统 对投 资交 易过程 进行 实时 监控 及预 警， 实 现投 资 风
险的事 中风 险控 制 ； 稽 核 岗通过 对投 资 、 研 究及 交 易等全 流程 的独 立监 察稽 核， 实现 投资 风
险的事 后控 制。
本报告期 内，上述 公平交 易制度总 体执行情 况良好 ，不同的 投资组合 受到了 公平对待 ，
未发生 任何 不公 平的 交易 事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 （完 全按 照有 关 指数的 构成 比例 进行 证券 投资的 投
资组合 除外 ） 或同 一投 资 组合在 同一 交易 日内 进行 反向交 易 。 如 果因 应对 大 额赎回 等特 殊情
况需要 进行 反向 交易 的， 则需经 公司 领导 严格 审批 并留痕 备查 。
本投资 组合 为完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资组 合 。 本 报 告期内 ， 本
投资组 合与 本公 司管 理的 其他投 资组 合发 生过 同日 反向交 易的 情况 ， 但 成交 较 少的单 边交 易
量不超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。 这些 交易 不存 在 任何利 益输 送的 嫌疑 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
按照指 数结 构完 全复 制指 数进行 运作 。 本季 度内 ， 基金交 易和 申购 赎回 正常 ， 运 作过 程
中未发 生风 险事 件。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 在报 告期 内严 格按 照基金 合同 约定 规范 运作 ， 紧 密跟 踪标 的指 数 ， 追 求 跟踪偏 离
度和跟 踪误 差最 小化 。报 告期内 ，净 值增 长 4.95% ，同期 业绩 基准 增长 4.50% ，日 均偏 离度
绝对值 为0.01% ，年 化跟 踪误差 为 0.24% ，符 合合 同规定 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
二季度 ， 经济 的运 行基 本 与预期 的一 致 ， 并 无大 的 变化 ， 相 对应 的， 股票 市 场也无 大的
波动率 ， 在这 种大 环境 下 ， 中 小板300 指数 的波 动 率也降 至了 冰点 。 中小 板300 指 数里 含有广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2014 年第 2 季度 报告
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众多优 质的 企业 ， 可以 期待 中小 板 300 指数 良好 的成 长性为 投资 者带 来相 对超 额收益 ； 同时 ，
中小 板300 指数 优秀 的弹 性也可 作为 波段 操作 的有 力工具 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 480,468,485.56 98.76
其中： 股票 480,468,485.56 98.76
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,578,079.93 1.15
7 其他各 项资 产 442,391.52 0.09
8 合计 486,488,957.01 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项含 可退替 代款 估值 增值 ， 而5.2 的合 计项 不含 可退 替代 款 估值增 值 。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
7,736,939.79 1.59
B 采矿业
5,298,356.94
1.09
C 制造业 351,200,625.34 72.37 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2014 年第 2 季度 报告
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D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,700,155.80 0.35
E 建筑业
20,402,681.41 4.20
F 批发和 零售 业
20,764,528.69 4.28
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
758,098.26 0.16
H 住宿和 餐饮 业
2,139,988.65 0.44
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
43,642,223.96 8.99
J 金融业
8,487,579.34 1.75
K 房地产 业
5,500,820.25 1.13
L 租赁和 商务 服务 业
9,329,382.80 1.92
M 科学研 究和 技术 服务 业
204,040.34 0.04
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,302,876.79 0.68
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
480,468,298.36 99.01
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002024 苏宁云 商 1,712,560 11,234,393.60 2.32
2 002415 海康威 视 530,225 8,982,011.50 1.85
3 002241 歌尔声 学 297,984 7,944,253.44 1.64
4 002594 比亚迪 158,542 7,529,159.58 1.55
5 002450 康得新 296,166 6,737,776.50 1.39
6 002230 科大讯 飞 247,024 6,570,838.40 1.35
7 002236 大华股 份 239,768 6,461,747.60 1.33
8 002353 杰瑞股 份 157,304 6,331,486.00 1.30
9 002202 金风科 技 651,993 6,187,413.57 1.28
10 002008 大族激 光 323,710 5,613,131.40 1.16
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2014 年第 2 季度 报告
10
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 在本报 告期 内没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资产构 成 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2014 年第 2 季度 报告
11
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 6,673.10
2 应收证 券清 算款 434,786.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 932.09
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 442,391.52
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 718,294,002.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 533,598,847.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 24,000,000.00
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 49,500,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 508,098,847.00 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2014 年第 2 季度 报告
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§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 运用 固有 资金 （认 ）申购 、赎 回或 买卖 本基 金的情 况。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1.中国 证监 会批 准广 发中 小板 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 募集 的文 件；
2.《广 发中 小 板300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3.《广 发中 小 板300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4.《广 发中 小 板300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》 及其 更新 版；
5.广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 ；
6.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
8.2 存放 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
8.3 查阅 方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查阅， 也
可按工 本费 购买 复印 件；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投 资 者 如 对 本 报 告 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
95105828 或 020-83936999 ，或发 电子 邮件 ：services@gf-funds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年七 月十 八日
