安信现 金管 理货 币市 场基 金2014 年第2季 度报 告
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安信现金 管理货币市场基金
2014 年第2季度报告
2014 年06月30 日
基金管理人 ：安信基金管理有限责 任公司
基金托管人 ：中国建设银行股份有 限公司
报告送出日 期：2014年07 月18日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年7月15日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 安信现金管理货币
基金主代码 750006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年02 月05日
报告期末基金份额总额 1,233,818,498.98 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，
通过积极主动的 投资组合，力求为投资者获得
超过业绩比较基准的收益。
投资策略
1、 资产配置策略。 通过 对宏观经济指标的跟踪
和分析，并结合央行公开市场操作等情况，合
理预测货币市场利率趋势变化，决定并动态调
整投资组合平均剩余期限和比例分布。
2、 个券选择策略。 考虑安全性因素， 优先选择
国债等高信用等级债券以规避信用风险。在满
足信用评级要求的前提下，根据我公司债券评
分标准对信用债券进行评分筛选，重点关注低
估值品种。
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3、 套利策略。 在保证安 全性和流动性的前提下，
本基金将在充分验证套利机会可行性的基础
上，适当参与市场的套利，捕捉和把握 无风险
套利机会。
4、 回购策略。 密切跟踪 不同市场和不同期限之
间的利率差异， 在精确投资收益测算的基础上，
积极采取回购杠杆操作， 为基金资产增加收益。
5、 流动性管理策略。 在 遵循流动性优先的原则
下，建立流动性预警指标，动态调整基金资产
在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，
确保基金资产的变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的
低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
下属两级基金的交易代码 750006 750007
报告期末下属两级基金的份额总额 363,307,892.88 份 870,510,606.10 份
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2014年04月01日-2014年06月30日）
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
1.本期已实现收益 5,314,084.22 9,096,366.94
2.本期利润 5,314,084.22 9,096,366.94
3.期末基金资产净值 363,307,892.88 870,510,606.10
注：本期 已实现 收益指 基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入（ 不含公 允 价值变动 收益） 扣
除相关费 用后的 余额， 本 期利润为 本期已 实现收 益 加上本期 公允价 值变动 收 益。由于 货币市 场
基金采用 摊余成 本法核 算 ，所以公 允价值 变动收 益 为零，本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相
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等。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较 基准收益率的比较
1 、安信 现金管理货币A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.1682
%
0.0084
%
0.3366
%
0.0000%
0.8316
%
0.0084
%
2 、安信 现金管理货币B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.2284
%
0.0084
%
0.3366
%
0.0000%
0.8918
%
0.0084
%
注：1 、本 基金收 益分配 为按日结 转份额 ；
2 、本基金 业绩比 较基准 为七天通 知存款 利率（ 税 后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
安信现金管理货币A 基金基准
2013-02-05 2013-04-18 2013-06-30 2013-09-11 2013-11-23 2014-02-04 2014-04-18 2014-06-30
6%
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
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安信现金管理货币B 基金基准
2013-02-05 2013-04-18 2013-06-30 2013-09-11 2013-11-23 2014-02-04 2014-04-18 2014-06-30
6.5%
6%
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：1 、 本基金 的建仓 期 为2013 年2 月5日至2013 年8 月4日， 建仓期 结束时 ， 本基金各 项资产 配置
比例均符 合本基 金合同 的 约定。
2 、本基金 基金合 同生效 日为2013 年2月5 日。图 示 日期为2013 年2月5日至2014 年6月30 日。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任 本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李勇
本基金
的基金
经理、 公
司固定
投资总
监兼固
定收益
部总经
理
2013 年02月
05日
－ 8
李勇先生，经济学硕士。
历任中国农业银行股份有
限公司总行金融市场部交
易员、高级投资经理。现
任安信基金管理有限责任
公司固定收益投资总监兼
固定收益部总经理。2012
年9月25日至今， 任安信目
标收益债券型证券投资基
金的基金经理；2012年12
月18日至2014 年5月28日，
任安信平稳增长混合型发
起式证券投资基金的基金
经理； 2013年2月5日至今，
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任安信现金管理货币市场
基金的基金经理。
张翼飞
本基金
的基金
经理
2014 年03月
26日
－ 3.5
张翼飞先生， 经济学硕士。
历任摩根轧机（上海）有
限公司财务部会计、财务
主管，上海市国有资产监
督管理委员会规划发展处
研究员，秦皇岛嘉隆高科
实业有限公司财务总监，
日盛嘉富证券国际有限公
司上海代表处研究部研究
员。现任职于安信基金管
理有限责任公司固定收益
部。2012年11 月9日至今，
任安信目标收益债券型证
券投资基金的基金经理助
理；2013年2月5日至2014
年3月26， 任安信现金管理
货币市场基金的基金经理
助理；2013年11月11日至
今，任安信永利信用定期
开放债券型证券投资基金
的基金经理助理。
注：1 、 此处 李勇的任 职 日期为本 基金合 同生效 日 ， 张翼飞 的任职 日期为 其 注册成为 本基金 的基
金经理注 册生效 日。
2 、 证券 从业年 限计算 标 准遵从行 业协会 《证券 业 从业人员 资格管 理办法 》 中关于证 券从业 人员
范围的相 关规定 。
4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》 等法律法规、 监管部门的相 关规定及基金合同的约定， 依照诚实信用、 勤勉
尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份
额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
我 们对于今年上半年的宽松货币环境做了充分的预计， 以较大比例配制了较长期限
的同业存款。 二季度随着同存利率的逐步下滑， 债券收益率优势凸显， 我们一方面加大
了债券配置力度， 另一方面， 充分了预见到二季度的短券行情， 在加大配置比例的同时，
明显拉长了配置的期限，取得了较好的资本利得。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至2014年6月30日， 本报告期内本基金A类份额净值收益率为1.1682% ，B类份额净
值收益率为1.2284%， 同期比较基准份额收益率均为0.3366%， 本基金A类和B类净值收益
率分别超过同期业绩比较基准0.8316%和0.8918% 。
4.6 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
根据以往经济周期的经验， 决定经济走势的最主要的方面依次是房地产和基建。 从
房地产周期来看， 我们认为此轮下调并未结束。 基于以上认识， 我们认为本轮经济回调
并未结束， 即使有短暂回暖， 但增速放缓的趋势短期内难以改变。 基本面低迷的大背景
下， 我们认为货币市场利率难有大的转折， 下半年宽松环境将持续存在。 但是随着经济
增速逐渐靠近底部，长债的上涨空间受到抑制，短期信用债券预期将有较好表现。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 548,550,537.10 37.03
其中：债券 548,550,537.10 37.03
资产支持证券 － －
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2 买入返售金融资产 267,001,280.50 18.03
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 584,335,265.50 39.45
4 其他资产 81,283,428.30 5.49
5 合计 1,481,170,511.40 100.00
5.2 报 告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 9.77
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 246,272,476.86 19.96
其中：买断式回购融资 － －
注：报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每日融 资 余额占资 产净值 比
例的简单 平均值 。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
在本报告 期内本 货币市 场 基金债券 正回购 的资金 余 额未超过 资产净 值的20% 。
5.3 基 金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
117
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 135
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180天情况说明
本报告期 内本基 金不存 在 投资组合 平均剩 余期限 超 过180天的 情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例
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序号 平均剩余期限
各期限资产占基 金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 39.12 19.96
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 1.38 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
1.38 －
3 60天(含)—90天 16.21 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—180天 30.07 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天(含)—397 天（含） 30.04 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 116.81 19.96
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 166,345,341.02 13.48
其中：政策性金融债 156,347,509.20 12.67
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 382,205,196.08 30.98
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 548,550,537.10 44.46
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9
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
16,999,878.72 1.38
5.5 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 130405 13 农发05 1,400,000 139,347,630.48 11.29
2 011418001
14 铁物资
SCP001
900,000 90,434,793.72 7.33
3 011488001
14 豫投资
SCP001
800,000 80,066,829.43 6.49
4 041459017 14 云工投CP001 500,000 50,336,959.36 4.08
5 041452003 14 云投CP001 300,000 30,331,283.38 2.46
6 041463001
14 鲁高速股
CP001
300,000 30,323,097.58 2.46
7 041356041 13 蒙高路CP001 300,000 30,238,221.42 2.45
8 041362043 13 山水CP002 200,000 20,191,539.01 1.64
9 130211 13 国开11 170,000 16,999,878.72 1.38
10 041453003 14 宁城建CP001 100,000 10,105,145.32 0.82
5.6 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1381%
报告期内偏离度的最 低值 0.0029%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0687%
5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资组合报告附注
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5.8.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买入时
的溢价与折价， 在其剩余存续期内摊销， 每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份
额净值维持在1.0000元。
5.8.2 本报告期内本基金不存 在持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397天的浮
动利率债 券的摊余成本超过当日 基金资产净值20 ％的 情况。
5.8.3 报告期内基金投资的前 十名证券的发行主体未 有被监管部门立案调查 ，不存在
报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。
5.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 41,288,133.97
3 应收利息 10,248,635.62
4 应收申购款 29,746,658.71
5 其他应收款 －
6 其他 －
7 合计 81,283,428.30
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
基金合同生效日基金份额总额 1,175,384,651.29 364,870,291.59
本报告期期初基金份额总额 165,655,060.06 626,913,349.93
本报告期基金总申购份额 1,481,981,959.88 2,040,410,054.94
减：本报告期基金总赎回份额 1,284,329,127.06 1,796,812,798.77
本报告期期末基金份额总额 363,307,892.88 870,510,606.10
注：总申 购份额 含红利 再 投和转换 入份额 ，总赎 回 份额含转 换出份 额。
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 备查 文件目录
8.1 备 查文件目录
1 、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；
2 、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；
3 、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；
4 、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；
5 、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存 放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：中国广东省深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心36层
8.3 查 阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到安
信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金 管理有限责任公司
二〇一四 年七月十八日
