博时理财 30 天 债 券型 证 券 投 资基 金
2014 年第 2 季度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报告 送出日 期：2014 年 7 月 18 日
博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2014 年第 2 季 度报 告
1
§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年7 月17 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年 4 月 1 日起至 6 月30 日止 。
§2
基金 产品 概况
基金简称 博时理财 30 天债券
基金主代码 050029
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 1 月28 日
报告期末基 金份额总 额 44,008,200.33 份
投资目标
本基金在保持资 产相对流动性 的基础上， 努力追求绝 对收益，
争取为基金 份额持有 人谋求资 产的增值 。
投资策略
本基金通过对宏 观经济运行和 货币财政政 策的分析， 预判未来
市场利率变化趋 势，采用积极 管理型的投 资策略，将 投资组合
的平均剩余 期限控制 在 150 天 以内。 采 用利率策 略、 信用策略、
个券选择等积极 投资策略，在 严格控制风 险的前提下 ，争取提
高基金收益 。
业绩比较基 准 七天通知存 款税后利 率(税后)
风险收益特 征
本基金为短期理 财债券型基金 ，属于证券 投资基金中 的较低风
险品种，预期收 益和预期风险 水平低于混 合型 基金、 股票型基
金，高于货 币市场基 金。
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
下属两级基 金的基金 简称 博时理财 30 天债券 A 博时理财 30 天债券 B
下属两级基 金的交易 代码 050029 050129
报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份 额
总额
33,925,024.93 份 10,083,175.40 份
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2
§3
主要 财务 指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期(2014 年4月1日-2014 年6 月30日)
博时理财30 天债券A 博时理财30 天债券B
1．本期已实 现收益 355,735.09 87,627.95
2．本期利润 355,735.09 87,627.95
3．期末基金 资产净值 33,925,024.93 10,083,175.40
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1 、博时理财30 天债券A:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三个月 0.8032% 0.0097% 0.3366% 0.0000% 0.4666% 0.0097%
2 、博时理财30 天债券B:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三个月 0.8766% 0.0097% 0.3366% 0.0000% 0.5400% 0.0097%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
1． 博时理财30 天债 券 A
2． 博时理财30 天债 券 B
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注：本基金 基金合同 于 2013 年01 月 28 日生效。 按 基金合同规 定，本基 金 建仓期 为 30 天。 截
至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关 于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于
法律法规允 许的金融 工具包括： 现金、 通知 存款、 一 年以内 （含一 年） 的银行定 期存款 和大额存 单、
剩余期限（ 或回售期 限）在 397 天以内（ 含 397 天 ） 的债券、资 产支持证 券、中期 票据；期 限在一
年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含 一年）的中央银行票据、短期融资券及法律法
规或中国证 监会允许 基金投资 的其他固 定收益类 金融 工具。
§4
管理 人报 告
4.1 基金经理 （或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈凯
杨
基金经
理-现
金管理
组投资
副总监
2013-1-28 - 9
2003年起先 后在深圳 发展银行 、 博时
基 金 、长 城 基金 工作 。2009 年1月再
次加入博时 基金管理 有限公司 。 历任
固定收益研究员、特定资产投资经
理。 现任固 定收益总 部现金管 理组投
资副总监兼博时安心收益定期开放
债券基金、 博时理财30 天债券 基金、
博时岁岁增利一年定期开放债券基
金、博时月 月薪定期 支付债券 基金、
博时双月薪定期支付债券基金基金
经理。
魏桢
基金经
理
2013-1-28 - 6
2004 年 起 在 厦 门 市 商 业 银 行 任 债 券
交 易 组主 管 。2008年7 月加 入 博时 基
金管理有限 公司，历 任债券交 易员、
固定收益研 究员。 现 任博时理 财30天
债券基金兼博时岁岁增利一年定期
开放债券基 金、 博时 月月薪定 期支付
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债券基金、 博时安丰18 个月定 期开放
债券（LOF ）基 金 、博 时双 月 薪定 期
支付债券基 金基金经 理。
4.2 报告期内 本基金运作 遵规守信情况 说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《博时理财30 天债券型证券投 资基金基金合同》 和其他相关法律法规的
规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信 于市 场、 取信于社会的原则管理和运用基金资
产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内 ， 基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内 基金的投资 策略和 运作分 析
2014 年第二季度， 随着货币政策的逐渐明朗化 ， 资金面状况进一步改善， 货币市场
利率大幅下滑，银行间 R001 均值 2.53% （-32BP）， R007 均值 3.35% （-70BP）。 现券方
面， 受 “定向降准 ”和“再贷款 ”等宽松政策的影响， 流动性乐观预期从短端传导到长
短， 牛市行情延续， 长端下行幅度超过短端， 曲线平坦化。 二季度， 本基金秉承现金管
理工具的流动性和安全性原则，以滚动投放存款和逆回购为主。
4.5 报告期内 基金的业绩 表现
本基金本报告期内A 类基金份额收益率为0.80% ，B 类基金份额收益率为0.88%，业
绩基准收益率为0.34%。
4.6 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望
展望第三季度， 经济的下滑并没有实质性扭转 ， 地产投资下滑期间， 基建投资等稳
增长手段客观上要求低利率资金配合。 在防控 债务和维稳增长中货币政策只能选择定向
发力， 资金价格有望保持低位平稳运行。 总体 上对债市谨慎乐观， 细节上修正对流动性
的过度乐观和对经济的过度悲观预期。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位， 继 续保持投资组合良好的流动性和较短
的组合期限。 未来一段时间， 票息收入将有所 增加， 我们将提高债券占比， 相对降低存
款与逆回购的投资力度。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告期末 基金资产组 合情况
博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2014 年第 2 季 度报 告
5
序号 项目 金额 （元）
占基金总资 产的
比例（%）
1 固定收益投 资 22,020,155.27 49.81
其中：债券 22,020,155.27 49.81
资产 支持证券 - -
2 买入返售金 融资产 5,400,000.00 12.21
其中：买断式回购 的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和 结算备付 金合计 16,148,346.92 36.52
4 其他资产 643,762.91 1.46
5 合计 44,212,265.10 100.00
5.2 报告期债 券回购融资 情况
序号 项目 占基金资产 净值比例 （%）
1
报告期内债 券回购融 资余额 0.75
其中：买断 式回购融 资 -
序号 项目 金额
占基金资产 净值
的比例（%）
2
报告期末债 券回购融 资余额 - -
其中：买断 式回购融 资 - -
注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为 报告期内每个交易日融资余额占资产余额
比例的简单 平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 40%。
5.3 基金投资 组合平均剩 余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限
121
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 142
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 30
报告期内投资组合平均剩余期限超过150 天情 况说明
报告期内投资组合平均剩余期限没有超过150 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期 限
各期限资产 占基金资
产净值的比 例（% ）
各期限负债 占基金资
产净值的比 例（%）
1 30天以内 49.42 -
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其中： 剩余 存续期超 过397天 的浮动利
率债
- -
2 30天(含)—60 天 - -
其中： 剩余 存续期超 过397天 的浮动利
率债
- -
3 60天(含)—90 天 - -
其中： 剩余 存续期超 过397天 的浮动利
率债
- -
4 90天(含)—180 天 11.36 -
其中： 剩余 存续期超 过397天 的浮动利
率债
- -
5 180 天(含)—397天（ 含） 38.67 -
其中： 剩余 存续期超 过397天 的浮动利
率债
- -
合计 99.46 -
5.4 报告期末 按债券品种 分类的债券投 资组合
序号 债券品种 摊余成本（ 元） 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 17,019,912.87 38.67
其中：政策 性金融债 17,019,912.87 38.67
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 5,000,242.40 11.36
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 22,020,155.27 50.04
9
剩 余 存 续 期 超 过397 天 的 浮 动 利 率 债
券
- -
注：上表中 ，债券的 成本包括 债券面值 和折溢价 。
5.5 报告期末 按摊余成本 占基金资产净 值比例大小 排名的前十名 债券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本（ 元）
占基金资产 净
值比例（%）
1 140317 14进出17 170,000 17,019,912.87 38.67
2 041354073
13兵团投资
CP001
50,000 5,000,242.40 11.36
注：上表中 ，债券的 成本包括 债券面值 和折溢价 。
5.6 “影子定 价”与“摊余 成本法”确 定的基金资 产净值的偏离
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7
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 1 次
报告期内偏 离度的最 高值 0.26%
报告 期内偏 离度的最 低值 0.07%
报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.16%
注：上表中 “偏离情 况”根据 报告期内 各工作日 数据 计算。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投
资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 200,217.58
3 应收利息 431,427.95
4 应收申购款 12,117.38
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 643,762.91
5.8.3 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式基 金份 额 变动
单位：份
项目
博时理财 30 天债券A 博时理财 30 天债券B
报告期期初 基金份额 总额 57,671,279.58 9,995,652.57
报告期期间 基金总申 购份额 6,792,626.97 390,300.83
减：报告期 期间基金 总赎回份 额 30,538,881.62 302,778.00
报告期期间 基金拆分 变动份额 - -
报告期期末 基金份额 总额 33,925,024.93 10,083,175.40
博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2014 年第 2 季 度报 告
8
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基金 交 易明 细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8
影 响投 资者 决策 的其 他 重要 信息
博时基 金管理 有限 公司 是中国 内地 首批成 立的 五家基 金管理 公司 之一。 “为 国民创
造财富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “ 做投资价值的 发现者” 。 截至2014 年6 月
30 日， 博时基金公司共管理四十七只开放式基金， 并且受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾 1041 亿元人民币，
累计分红超过628 亿元人民币， 是目前我国资 产管理规模最大的基金公司之一， 养老金
资产管理规模在同业中名列前茅。
1 、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至 6 月 30 日，博时医疗
保健股 票基金、 博时卓越品牌股票基金今年以 来净值增长率在355 只标准型股票基金中
排名前1/4， 、 博时主题行业股票基金今年以来净值增长率 在355 只标准型股票基金中排
名前 1/3 。标准指数股票型基金中，博时沪深 300 指数、博时上证超大盘 ETF 、博时深
证基本面200ETF 三只基金今年以来净值增长 率在150 只同类基金中排名前1/2。 混合基
金方面， 今年以来博时裕益收益率在35 只灵活配置型同类基金中排名前1/2 ， 博时平衡
配置在16 只股债平衡型同类基金中排名前1/2 。
固定收益方面， 博时信用债纯债今年以来收益 率在101 只长期标准 债券型基金中排
名前 1/4 ，博时安丰 18 个月定期开放基金排名前 1/3 ，博时安盈债券基金（A 类）在 6
只中短期标准债券型基金中排名前1/2。
海外投资方面业绩方面， 截至6 月30 日， 博时 亚洲票息收益债券基金在同类可比7
只 QDII 债券基金中排名第 1 ，博时大中华亚太 精选今年以来收益率在 9 只 QDII 亚太股
票型基金中排名第2，博时抗通胀在8 只QDII 商品基金中排名第2。
2 、客户服务
2014 年 二季度，博时基金共举办各类渠道培训活动213 场，参加人数5318 人。
3 、其他大事件
2014 年6 月16 日 ， 大智慧在上海举办 “智慧 财经巅峰榜” ， 博时基金荣获 “十佳基
金公司”奖项，基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。
§9
备 查文 件目 录
9.1 备查 文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时理财30 天债券型 证券投资基金设立的文件
博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2014 年第 2 季 度报 告
9
9.1.2 《博时理财30 天债券型证券投资基金基 金合同》
9.1.3 《博时理财30 天债券型证券投资基金托 管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时理财30 天债券型证券投资基金各年 度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时理财30 天债券型证券投资 基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放 地点 ：
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投 资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2014 年 7 月 18 日
