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F200ETF联接(050021)

F200ETF联接:2014年第二季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
博 时 深 证 基本 面 200 交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 联 接 基金 
2014 年第 2 季度 报 告 
2014 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管理人 : 博时 基金管理 有限 公司 
基 金托管人 : 交通 银行股份 有限 公司 
报告 送出日 期:2014 年 7 月 18 日


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2014 年第 2 季度 报告 1 §1


重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 7 月17 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容 , 保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014 年 4 月 1 日起至 6 月30 日止 。 §2


基金 产品 概况 2.1 基金 产品概况 基金简称 博时深证基 本面200ETF 联接 基金主代码 050021 交易代码 050021 基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金的联接 基金 基金合同 生 效日 2011年6月10 日 报告期末基 金份额总 额 122,142,837.94 份 投资目标 通过主要投 资于深证 基本面200 交易型开 放式指 数证 券投资基金 , 紧密跟踪标 的指数即 深证基本 面200指数 的表现 , 追求 跟踪偏离度 和跟踪误差 的最小化 。 投资策略 本 基 金 主 要 投 资 于 深 证 基 本 面200 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金, 方便特 定的客户 群通过本 基金投资 深证基本 面200 交易型开放 式指数投资 基金。 本 基金不参 与深证基 本面200 交易型 开放式指数 投资基金的 投资管理 。 业绩比较基 准 深证基本面200 指数收 益率 ×95 %+ 银行活 期 存款 税后 利率 ×5% 风险收益特 征 本基金属于 股票型基 金, 其预 期收益及 风险水平 高于 混合型基金、 债券型基金 与货币市 场基金, 属于高风 险/高收 益的 开放式基金 。 本 基 金 为 被 动 式 投 资 的 股 票 型 指 数 基 金 , 跟 踪 深 证 基 本 面200 指 数 ,其风 险收 益特征 与标的 指数 所表征 的市场 组合的风 险收益 特 征相似。 基金管理人 博时基金管 理有限公 司 基金托管人 交通银行股 份有限公 司 2.1.1 目标 基金 基本情况


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2014 年第 2 季度 报告 2 基金名称 深证基本面200 交易型 开放式指 数证券投 资基金 基金主代码 159908 基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金 基金合同生 效日 2011年6月10 日 基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市日期 2011年7月13 日 基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 交通银行股 份有限公 司 2.1.2 目标基金产品概况 投资目标 紧密跟踪标 的指数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。 投资策略 本 基金为 完全 被动式 指数基 金, 采用完 全复制 法,即按 照成份 股 在 标的指 数中 的基准 权重来 构建 指数化 投资组 合,并根 据标的 指 数成份股及 其权重的 变化进行 相应调整 。 业绩比较基 准 深证基本面200 指数( 价格指数 )。 风险收益特 征 本基金属于 股票型基 金, 其预 期收益及 风险水平 高于 混合型基金、 债券型基金 与货币市 场基金, 属于高风 险/高收 益的 开放式基金 。 本基金为被 动式投资 的股票型 指数基金 , 主要采 用完 全复制策略, 跟踪深证基 本面200指 数, 其风 险收益特 征与标 的指数 所表征的市 场组合的风 险收益特 征相似。 §3


主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期(2014 年4月1日-2014 年6 月30日) 1.本期已实 现收益 -2,172,826.32 2.本期利润 1,112,418.16 3.加权平均 基金份 额 本期利润 0.0089 4.期末基金 资产净值 81,297,768.86 5.期末基金 份额净值 0.6656 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益 、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用 ,计入费用后投资人的实际收益水平要低 于所列数字 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准 收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.34% 0.88% 0.64% 0.89% 0.70% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2014 年第 2 季度 报告 3 注: 本基 金的基金 合同于 2011 年 6 月 10 日生 效。 按 照基金合同 规定,自基 金合同生 效之日 起 3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二 条 “(二)投资范围 ”、“(八)投资禁止行 为与限制 ” 的有关约 定。本基 金建仓期 结束时各 项资 产配置比例 符合合同 约定。 §4


管理 人报 告 4.1 基金 经理(或基 金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 基金经理 2012-11-13 - 4 2003 年至2010 年 在 晨 星 中 国 研 究 中 心 工作。2010 年8月加 入博时基 金管理有 限公司, 历 任股票投 资部量化 分析师、 博时标普500 指 数 基 金 基 金 经 理 助 理 和博时深证基本面200ETF 基 金 及 其 联 接基金基金经理助理。现任博时深证 基本面200ETF 基 金 及 其 联 接 基 金 、 博 时上证企债30EFT 基金 、 博时 特许价值 股票基金的 基金经理 。 4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其 各项实施细则、 《博时深证基本面 200 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同》 和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社 会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人 谋求最大利益。 本报告期内, 由于证券市 场波动等原因, 本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况, 基金管理人在规定期限内 进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平 交易专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期 内, 本基金管理人严格执行了 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2014 年第 2 季度 报告 4 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告 期内基金的 投资策略和 运作分析 本基金主要投资于深证基本面200 交易型开放 式指数证券投资基金, 以期获得和跟 踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。 在 报告期内, 本基金严格按照基金合同, 以 不低于基金资产净值 90%的资产都投资于深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基 金, 保证投资收益紧贴标的指数; 现金或到期 日在一年以内的政府债券的 投资比例不低 于基金资产净值的 5%。投资于深证基本面 200ETF 基金的资产主要是通过一级市场的申 购,以保证投资者的公平性。 4.5 报告 期内基金的 业绩表现 截至2014 年 6 月30 日, 本基金份额净值 为0.6656 元, 累计份额净值为0.6656 元, 报告期内净值增长率为1.34% ,同期业绩基准涨幅为0.64%。 4.6 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望 受中国货币政策微调, 稳增长政策加码等相关 政策出台的影响,2014 年二季度股票 市场、 债券市场、 贵金属均出现上涨的趋势。 从经济数据方面来看, 经济活动增速有所 放缓;从流动性方面来看,5 月下旬定向降准 范围有所扩大,且资金面相对宽松。从资 本市场资金流向来看,沪深 300、中小板和创 业板均呈现二季度总量净流出,二级市场 的投资者参与热情一般; 但从涨跌幅角度来看创业板仍是市场的热点。 从行业方面来看, 国防军 工、TMT 、有 色金属 表现 良好, 而交 通 运输、 食品饮 料、 房地产 等表 现较差 ,从 大小盘风格方面来看, 二季度市场完成了一个从大盘切 换回到小盘的过程, 整体呈现小 盘相对活跃的情形。 展望 2014 年三季度,国内微刺激经济已初见 效果,宏观数据显示经济略有反弹, 国际全球发达经济体尚未进入普遍加 息的时期; 从市场参与者情况来看, 沪深300 融资 总量出现上升态势。 但三季度经济继续回升的持续性有待观察, 库存偏高与供需较弱的 矛盾、 地产低迷与项目融资不畅的矛盾, 使得 市场对经济持续反弹的信息不足。 从较长 周期来看, 国内经济处在筑底阶段, 随着经济 结构调整的影响逐步体现, 未来国内经济 基本面逐步好转的概率较大。 根据海外历史经验的借鉴, 长期稳步上升通道形态下的资 本市场 ,被动投资型品种是值得关注的。 §5


投资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资 产组合情况 (适用于 ETF 联接 基金填写) 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产 的比例(%) 1 权益投资 535,568.56 0.65 其中:股票 535,568.56 0.65 2 基金投资 76,486,452.06 93.40 3 固定收益投 资 401,200.00 0.49 其中:债券 401,200.00 0.49








资产 支持证券 - - 4 贵金属投资 - -


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2014 年第 2 季度 报告 5 5 金融衍生品 投资 - - 买入返售金 融资产 - - 6 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 3,959,550.23 4.84 8 其他资产 506,086.12 0.62 9 合计 81,888,856.97 100.00 5.2 期末 投资目标基 金明细(适 用于 ETF 联接基金 填写) 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净 值比例(%) 1 深证基本面 200交易型开 放式指数证 券投资基金 股票指数型 交易型开 放式指数 基金 博时基金 管理有限 公司 76,486,452.06 94.08 5.3 报告 期末按行业 分类的股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净 值比例(% ) A 农、林、牧 、渔业 1,975.57 0.00 B 采矿业 20,395.10 0.03 C 制造业 350,279.92 0.43 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应 业 13,234.48 0.02 E 建筑业 6,931.42 0.01 F 批发和零售 业 21,885.14 0.03 G 交通运输、 仓储和邮 政业 3,160.65 0.00 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 4,243.31 0.01 J 金融业 39,714.17 0.05 K 房地产业 59,928.65 0.07 L 租赁和商务 服务业 4,056.28 0.00 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 5,219.97 0.01 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 1,327.75 0.00 S 综合 3,216.15 0.00 合计 535,568.56 0.66 5.4 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净 值比例(% ) 1 000002 万科A 4,164 34,436.28 0.04


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2014 年第 2 季度 报告 6 2 000651 格力电器 756 22,264.20 0.03 3 000878 云南铜业 2,163 16,460.43 0.02 4 000001 平安银行 1,586 15,717.26 0.02 5 000157 中联重科 2,844 12,598.92 0.02 6 000858 五粮液 691 12,389.63 0.02 7 000333 美的集团 610 11,785.20 0.01 8 000612 焦作万方 1,845 11,217.60 0.01 9 000338 潍柴动力 555 9,873.45 0.01 10 002024 苏宁云商 1,503 9,859.68 0.01 5.5 报告 期末按债券 品种分类的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净 值比例(% ) 1 国家债券 401,200.00 0.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策 性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 401,200.00 0.49 5.6 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排 序的前五名 债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净 值比例(% ) 1 019322 13国债22 4,000 401,200.00 0.49 5.7 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前十名 资产支持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.9 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排 序的前五名 权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期 末本基金投 资的股指期货 交易情况说 明 报告期末本基金未投资股指期货交易。 5.11 报告期 末本基金投 资的国债期货 交易情况说 明 报告期末本基金未投资国债期货交易。 5.12 投资组 合报告附注


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2014 年第 2 季度 报告 7 5.12.1 报告 期内 基金 投资的 前十 名证 券的 发 行主体 没有 被监 管部门 立案 调查 ,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.12.2 报告 期内 基金 投资的 前十 名股 票中 , 没有投 资超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之外的股票。 5.12.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,209.92 2 应收证券清 算款 482,350.38 3 应收股利 - 4 应收利息 12,278.79 5 应收申购款 4,247.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 506,086.12 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况 的说明 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放 式基 金份 额 变动 单位:份 报告期期初 基金份额 总额 128,495,681.57 报告期期间 基金总申 购份额 622,486.34 减:报告期 期间基金 总赎回份 额 6,975,329.97 报告期期间 基金拆分 变动份额 - 报告期期末 基金份额 总额 122,142,837.94 §7


基 金管 理人 运用 固有 资 金投 资本基 金 情况 7.1 基金 管理人持有 本基金份额 变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值(元) 占基金资产 净值 比例(%) 流通受限情 况说明 1 000878 云南铜业 16,460.43 0.02 公告重大事 项 2 000612 焦作万方 11,217.60 0.01 公告重大事 项


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2014 年第 2 季度 报告 8 7.2 基金 管理人运用 固有资金投 资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8


影 响投 资者 决策 的其 他 重要 信息 博时基 金管理 有限 公司 是中国 内地 首批成 立的 五家基 金管理 公司 之一。 “为 国民创 造财富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “ 做投资价值的发现者” 。 截至 2014 年6 月 30 日, 博时基金公司共管理四十七只开放式基金, 并且受全国社会保障基金理事会委托 管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾 1041 亿元人民币, 累计分红超过628 亿元人民币, 是目前我国资 产管理规模最大的基金公司之一, 养老金 资产管理规模在同业中名列前茅。 1 、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至 6 月 30 日,博时医疗 保健股 票基金、 博时卓越品牌股票基金今年以 来净值增长率在355 只标准型股票基金中 排名前1/4, 、 博时主题 行业股票基金今年以来净值增长率在355 只标准型股票基金中排 名前 1/3 。标准指数股票型基金中,博时沪深 300 指数、博时上证超大盘 ETF 、博时深 证基本面200ETF 三只基金今年以来净值增长 率在150 只同类基金中排名前1/2。 混合基 金方面, 今年以来博时裕益收益率在35 只灵活配置型同类基金中排名前1/2 , 博时平衡 配置在16 只股债平衡型同类基金中排名前1/2 。 固定收益方面, 博时信用债纯债今年以来收益 率在101 只长期标准 债券型基金中排 名前 1/4 ,博时安丰 18 个月定期开放基金排名前 1/3 ,博时安盈债券基金(A 类)在 6 只中短期标准债券型基金中排名前1/2。 海外投资方面业绩方面, 截至6 月30 日, 博时 亚洲票息收益债券基金在同类可比7 只 QDII 债券基金中排名第 1 ,博时大中华亚太 精选今年以来收益率在 9 只 QDII 亚太股 票型基金中排名第2,博时抗通胀在8 只QDII 商品基金中排名第2。 2 、客户服务 2014 年 二季度,博时基金共举办各类渠道培训活动213 场,参加人数5318 人。 3 、其他大事件 2014 年6 月16 日 , 大智慧在上海举办 “智慧 财经巅峰榜” , 博时基金荣获 “十佳基 金公司”奖项,基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖 项。 §9


备 查文 件目 录 9.1 备查 文件目录 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金设立的文件 9.1.2《博时深证基本面200 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金合同》 9.1.3《博时深证基本面200 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金托管协议》


博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2014 年第 2 季度 报告 9 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 报告期内博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指 定报刊上各项公告的原稿 9.1.6 博时深证基本面 200 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金各年度审计报 告正本 9.2 存放 地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568 (免长途话费) 博时 基金管理有限 公司 2014 年 7 月 18 日