华宝兴业现金 宝货币市场 基金2014 年第2
季度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年 7 月18 日
华宝兴业现金宝货币 2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2014 年4 月1 日起 至 6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝兴 业现 金宝 货币
基金主 代码 240006
交易代 码 240006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 3 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,844,936,539.60 份
投资目 标
保持本 金的 安全 性与 流动 性， 追求高 于比 较基 准的收
益率。
投资策 略
以对宏 观经 济及 利率 走势 的判断 为基 础， 在满 足 组 合
平均久 期、 收益 性以 及信 用等级 的前 提下 利用 现 代 金
融分析 方法 和工 具， 优化组合配 置效 果， 实现组 合增
值。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品
种， 其预 期风 险和 预期 收益率都 低于 股票 、 债券 和混
合型基 金。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的基金 简称 华宝兴 业现 金宝 货币 A 华宝兴 业现 金宝 货币 B
下属两 级基金的 交易 代码 240006 240007
报告期 末下属两 级基 金的 份额总 额 489,118,227.07 份 5,355,818,312.53 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 4 月 1 日 － 2014 年6 月 30 日 ）
华宝兴 业现 金宝 货币 A 华宝兴 业现 金宝 货币 B
1. 本期已 实现 收益 5,847,680.08 92,888,962.45
2．本 期利 润 5,847,680.08 92,888,962.45
3．期 末基 金资 产净 值 489,118,227.07 5,355,818,312.53
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此 ， 公允价 值变 动收 益为零 ， 本期已 实现 收益 和本期利 润的 金额 相等 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同 期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝兴业现金宝货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0190% 0.0038% 0.3366% 0.0000% 0.6824% 0.0038%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
华宝兴业现金宝货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0797% 0.0038% 0.3366% 0.0000% 0.7431% 0.0038%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。 华宝兴业现金宝货币 2014 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2005 年 3 月 31 日至 2014 年 6 月 30 日）
注：按 照基 金合 同的 约定 ，本基 金自 基金 合同 生效 之日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。截 至2005
年4 月 7 日 ，本 基金 已根 据基金 合同 规定 完成 建仓 ，资产 配置 比例 符合 基金 合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
本基金基
金经理 、 华
宝添益基
金经理
2011 年 11
月15 日
- 10 年
经济学 学士 。2003 年 7 月加
入华宝兴业基金管理有限公
司, 先后在清算登记部、交易
部、 固定 收益 部从 事固 定收 益
产品相 关的 估值 、 交易、 投资
工作,2010 年7 月起任 华宝 兴
业现金宝货币市场基金基金
经理助 理，2011 年 11 月至 今华宝兴业现金宝货币 2014 年第 2 季度报告
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任华宝兴业现金宝货币市场
基金基 金经 理，2012 年 6 月
至 2014 年 2 月兼 任华 宝兴 业
中证短 融 50 债券 基金 基金 经
理，2012 年12 月起兼 任华 宝
兴业现金添益交易型货币市
场基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》 、 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金
法》 及 其各 项实 施细 则、 《 货币市 场基 金管 理暂 行规 定》 、 《 华宝 兴业 现金 宝货 币市场 基金 基金 合同 》
和其他 相关 法律 法规 的规 定、监 管部 门的 相关 规定 ，依照 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用
基金资 产， 在控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋取 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 ，债 券市 场整 体表 现为牛 市普 涨行 情， 收益 率曲线 稳步 下行 ，呈 现出 扁平化 特征 。央华宝兴业现金宝货币 2014 年第 2 季度报告
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行货币 政策 继续 维持 稳健 的整体 基调 ，但 期间 多次 使用创 新微 调手 段进 行放 松，在 控制 总量 的基
础上， 通过 定向 降低 存款 准备金 率以 及再 贷款 ，盘 活存量 、优 化结 构， 提升 资金配 置的 针对 性、
有效性 ，确 保货 币政 策向 实体经 济的 传导 渠道 更加 顺畅。 在此 背景 下， 投资 者流动 性预 期明 显改
善，现 券投 资价 值显 现， 市场交 投活 跃、 走势 稳健 。
本基金 在报 告期 内， 根据 货币市 场的 趋势 性变 化， 进行了 资产 结构 调整 ，重 点增持 了中 高等
级信用 债， 并适 当拉 长平 均组合 剩余 期限 ，整 体运 行平稳 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
现金 宝 A： 本基 金报 告期 内净值 收益 率为 1.0190% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为0.3366%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
现金 宝 B： 本基 金报 告期 内净值 收益 率为 1.0797% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为0.3366%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
三季度 ，微 刺激 的政 策效 果将逐 步显 现， 宏观 经济 企稳回 升的 概率 很大 ，通 胀将继 续处 于温
和水平 。债 券市 场在 经历 上半年 的明 显上 涨之 后， 多数品 种已 经稍 显疲 态， 在新的 推动 因素 出现
前，可 能将 以盘 整震 荡行 情为主 。相 较而 言， 持有 票息或 将是 获取 收益 的主 要途径 ，而 资本 利得
的捕捉 难度 较大 。货 币市 场有望 继续 维持 宽松 态势 ，在资 金价 格稳 定的 背景 下，收 益率 曲线 短端
的波动 幅度 将收 敛。 货币 基金收 益率 存在 下行 压力 ，但仍 处在 历史 高位 具有 投资价 值。 本基 金管
理人将 继续 本着 谨慎 、稳 健、安 全的 原则 ，努 力把 握市场 机会 ，为 投资 者谋 取稳定 回报 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,669,034,974.44 38.97
其中： 债券 2,669,034,974.44 38.97
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
190,900,686.35
2.79
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
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3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
3,927,265,795.51 57.34
4 其他资 产 62,219,443.61 0.91
5 合计 6,849,420,899.91 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.24
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 949,197,513.20 16.24
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注:报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过 基 金资产 净值 的20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 110
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以内 20.60
17.07
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 33.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 24.44 - 华宝兴业现金宝货币 2014 年第 2 季度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
0.52 -
4 90 天( 含)-180 天 6.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 31.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 116.12 17.07
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,119,060,422.70 19.15
其中： 政策 性金 融债 1,119,060,422.70 19.15
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,549,974,551.74 26.52
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,669,034,974.44 45.66
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债券
30,444,339.36 0.52
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130236 13 国开 36 3,200,000 320,085,785.94 5.48
2 041453047
14 武钢
CP001
2,000,000 200,005,636.73 3.42
3 011490002
14 苏交通
SCP002
2,000,000 200,002,927.20 3.42
4 140410 14 农发 10 1,700,000 170,176,431.04 2.91
5 140316 14 进出 16 1,500,000 148,722,340.07 2.54
6 140430 14 农发 30 1,200,000 120,113,542.96 2.06
7 011417004
14 华电
SCP004
1,200,000 119,953,160.21 2.05
8 140204 14 国开 04 1,000,000 100,097,477.49 1.71
9 011490001
14 苏交通
SCP001
1,000,000 100,000,123.24 1.71
10 041461018 14 沪电力 1,000,000 100,000,117.03 1.71 华宝兴业现金宝货币 2014 年第 2 季度报告
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CP001
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1485%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0377%
报告期 内每 个 工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0779%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 商定利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
5.8.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 的剩 余期 限小 于397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率
债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值20% 的情况 。
5.8.3
基金管 理人 没有 发现 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 在报 告期 内被 监管 部门立 案调 查，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 57,986,990.82
4 应收申 购款 4,212,388.66
5 其他应 收款 20,064.13
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 62,219,443.61
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华宝兴 业现 金宝 货币 A 华宝兴 业现 金宝 货币B
报告期期初 基金 份额 总额 631,754,623.22 6,599,761,554.29
报告期 期间 基金 总申 购份 额 573,877,275.99 10,801,810,273.89
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 716,513,672.14 12,045,753,515.65
报告期 期末 基金 份额 总额 489,118,227.07 5,355,818,312.53
注：总 申购 份额 含份 额级 别调整 、转 换入 份额 和红 利再投 ；总 赎回 份额 含份 额级别 调整 和转 换出
份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金 交易明 细
序 号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（元） 适用费 率
1 赎回 2014 年4 月15 日 -28,000,000.00 -28,000,000.00 0.00%
2 申购 2014 年5 月16 日 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00%
3 申购 2014 年5 月19 日 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00%
4 申购 2014 年6 月9 日 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00%
5 赎回 2014 年6 月17 日 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00%
6 赎回 2014 年6 月18 日 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00%
合计
67,000,000.00
67,000,000.00
注：交 易日 期为 申请 日期 。交易 金额 为确 认金 额（ 不含交 易费 用） ，交 易份 额 为确认 份额 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2014 年7 月8 日发布 《关于 华宝 兴业 现金宝 货币 市场 基金 增加E 类基 金份 额并
相应修 改基 金合 同的 公告 》 ， 华 宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金将 于2014 年 7 月 14 日起增 加 E 类基 金
份额。 增加 E 类基金 份额 后，本 基金 将分 设 A 类、B 类和E 类三类 基金 份额 。 敬请 投资 者注 意。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金基 金合 同；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金招 募说 明书 ；
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华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
9.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
9.3 查阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
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