富 国 天 盛 灵 活 配置 混 合 型 证 券 投资 基 金
( 原 汉 盛 证 券 投 资基 金 转 型)
2014 年第 2 季 度报 告
2014 年 06 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：
2014 年 07 月 18 日
1
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管 人中 国农业 银 行股份有 限公 司根据 本 基金合同 规定 ，于 2014 年 7
月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险，投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自 2014 年 4 月 30 日汉 盛证券投资基金终止上市日起，原汉盛证券投资基金
转型为富国天盛灵活配置混合型证券投资基金。原汉盛证券投资基金报告期为
2014 年 4 月 1 日至 2014 年 4 月 29 日，富国 天盛灵活配置混合型证券投资基金
报告期为2014 年4 月 30 日至2014 年6 月30 日。
2
§2
基 金产 品概况
2.1 原 富国 汉盛封 闭
基金简称 富国汉盛封闭
基金主代码 500005
交易代码 500005
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 05 月10 日
报告期末基金份额总额（单位：份） 2,000,000,000.00
投资目标
为 投 资 者 减 少 和 分 散 投 资 风 险 ， 确 保 基
金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 长 期 稳 定 的 投
资收益。
投资策略
“ 精 选 品 种 、 组 合 投 资 、 长 线 持 有 、 波
段操作” ， 通过研究和发掘具有良好发展
前 景 的 上 市 公 司 进 行 组 合 投 资 。 以 长 期
投 资 为 主 轴 ， 同 时 依 据 “ 顺 势 而 为 ” 的
原则进行一些短线操作。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
2.2 富 国天 盛灵活 配置 混合
基金简称 富国天盛灵活配置混合
基金主代码 000634
交易代码 000634
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 04 月30 日
报告期末基金份额总额（单位：份） 1,653,976,030.52
投资目标
本 基 金 力 争 通 过 灵 活 合 理 的 大 类 资 产 配
置 与 专 业 的 个 券 选 择 ， 实 现 基 金 资 产 较
高的长期回报。
投资策略
本 基 金 将 采 用 “ 自 上 而 下 ” 与 “ 自 下 而
上 ” 相 结 合 的 主 动 投 资 管 理 策 略 ， 将 定
性 分 析 与 定 量 分 析 贯 穿 于 资 产 配 置 、 行
业 细 分 、 公 司 价 值 评 估 以 及 组 合 风 险 管
理全过程中。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率 ×65%+中债综合指
数收益率 ×35%。
风险收益特征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 收 益 及 预
期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场
基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 ， 属 于 中 高 预 期
收益和预期风险水平的投资品种。
3
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
转型前 （2014 年4 月
1 日到2014 年4 月29
日）
转型后 （2014 年4 月
30 日到2014 年6 月
30 日）
1. 本期 已实 现收 益 -406,585.85 12,916,339.07
2. 本期 利润 -31,274,047.51 95,511,820.48
3. 加 权 平 均 基 金 份 额
本期利 润 -0.0156 0.0525
4. 期末 基金 资产 净值 2,016,141,643.57 1,740,375,823.65
5. 期末 基金 份额 净值 1.0081 1.052
3.2 原 富国 汉盛封 闭 基 金净值 表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金 合同
生效日 起至
今
-1.52% 1.73% － － － －
注：本基金于 2014 年 4 月 30 日转型为开放 式基金，本基金报告期为 2014 年 4
月1 日至2014 年4 月 29 日，不足一季。
由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此表只列示基金
的净值表现。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
4
注：本图中所示时间区间为 1999 年5 月10 日至 2014 年4 月29 日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比 较基准， 此图只列示基金的
净值表现。
本基金于 1999 年 5 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 1999 年 5 月 10 日至 1999
年11 月9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.3 富 国天 盛灵活 配置 混合 基 金净 值表现
3.3.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金 合同
生效日 起至
今
6.77% 0.93% 1.05% 0.51% 5.72% 0.42%
注： 本基金合同于2014 年4 月30 日生效， 本基金报告期为 2014 年4 月 30 日至
2014 年6 月30 日，不足一季。
3.3.2 自 基 金 转 型 以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较
5
注：1、本图中所示时间区间为 2014 年 4 月 30 日至 2014 年 6 月 30 日，本基金
自基金转型日至图表截止日不足一年。
2、富 国天盛 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金由 汉盛证 券投资 基金 转型 而成。 基金
转型经2014 年3 月6 日至2014 年4 月8 日汉盛证券投资基金基金份额持有人大
会决议通过， 并经中国证监会备案 （证券基金机构监管部部函[2014]67 号） 。 自
2014 年4 月30 日起， 汉盛证券投资基金在上海证券交易所终止上市， 其由 《汉
盛证券投资基金基金合同》 修订而成的 《富国 天盛灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》正式生效。
3、富 国基金管理有限公司以 2014 年6 月4 日为份额折算基准日对投资者持有的
原汉盛证券投资基金进行了基金份额折算操作。 经本基金管理人计算并经基金托
管 人 复 核 的 折 算 前 基 金 份 额 净 值 为 1.015 元 ， 精 确 到 小 数 点 后 第 9 位为
1.014909401 元 （第10 位舍去） ， 本基金管理人按照 1.014909401 的折算比例对
原汉盛证券投资基金进行了基金份额折算，折算后的基金 份额净值为1.000 元，
折算后的基金份额为折算前的基金份额乘以折算比例， 采用循环进位法保留到小
数点后两位，折算后基金份额总额为 1,834,804,944.82 份。
4、 本基金于2014 年4 月30 日由原汉盛证券投资基金转型而成， 建仓期 6 个月，
截止至本报告期末，本基金尚处于建仓期。
6
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
袁宜
本基金 基金
经理兼 任富
国宏观 策略
灵活配 置混
合型证 券投
资基金 基金
经理
2014-04-30 － 8 年
博士 ， 曾 任申 银万 国证 券 研究
所有限 公司 宏观 分析 师 、 高级
宏观分析师、高级策略分析
师、 首席 策略 分析 师；2011 年
3 月 至今 任富 国基 金管 理 有限
公司首 席经 济学 家 ，2011 年 3
月至2012 年10 月 任基 金 经理
助理 ， 2012 年10 月至 2014 年
4 月29 日 任汉 盛证 券投 资 基金
基金经 理 ， 2013 年4 月 起 任富
国宏观策略灵活配置混合型
证券投 资基 金基 金经 理 ，2014
年 4 月 30 日 起任 富国 天 盛灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从业资
格。
注： 袁宜先生自2012 年10 月12 日起担任汉盛证券投资基金基金经理；2014 年
4 月 30 日汉盛证券投 资基金转型为富国天盛灵活配置混合型证券投资基金，袁
宜先生继续担任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期，富国基金管理有限公司自 2014 年 4 月 1 日至 2014 年 4 月 29 日
作为原汉盛证券投资基金的管理人、 自 2014 年 4 月30 日至2014 年6 月 30 日作
为转型后的富国天盛灵活配置混合型证券投资基金的管理人， 分别按照转型前后
的 《汉盛证券投资基金基金合同》 、 《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》 ， 并严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民 共和国
证券法》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金
资产长期稳 定的增长为目标， 无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合
有关法规及基金合同的规定。
7
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管 理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向 交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的 专 项说明
（1）自2014 年 4 月1 日至2014 年4 月29 日未发现异常交易行为。
8
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内汉盛证券投资基金与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量 5%的情况。
（2）自2014 年 4 月30 日至2014 年6 月 30 日未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内富国天盛灵活配置混合型证券投资基金与其他投资组合之间， 因组合流动
性管理或投资策略调整需要， 出现 4 次同日反向交易成交较少的单边交易量 超过
该证券当日成交量5% 的情况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年二季度， 中国的房地产市场呈现量价齐 跌态势， 拖累房地产投资增速下
行， 同时， 政府加强了宏观政策的对冲力度， 持续预调微调， 财政货币政策偏于
宽松。综合正反两方面因素的影响，中国经济在二季度表现基本平稳。
在此背景下，A 股市场的表现也基本平稳， 波幅几乎创下历史最低。 而沪港
通、新股发行等事件，曾给市场带来阶段性的冲击。
汉盛证券投资基金在 4 月底走完了 15 年的历 程，转型为开放式的富国天盛
灵活配置混合型证券投资基金。 在度过了 5 月份集中申购期后， 本基金逐步加仓，
6 月集中配置了成长股板块。 展望未来， 在经济同比增速回升以前 ， 看好流动性
宽松对成长股的推动； 随着经济 同比增速的回升以及沪港通的兑现， 蓝筹板块值
得配置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年 4 月 1 日至 2014 年 4 月 29 日，汉 盛证券投资基金净值增长率为
-1.52% ；2014 年4 月 30 日至2014 年6 月30 日， 富国天盛灵活配置混合型证券
投资基金净值增长率 6.77%，同期业绩比较基准收益率 1.05%。
§5
原 富国 汉盛封 闭 投 资组合 报告
5.1 转 型前 最后一 日 基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投 资 1,007,692,357.13 49.59
其中： 股票 1,007,692,357.13 49.59
9
2
固定收 益投 资 810,581,433.30 39.89
其中： 债券 810,581,433.30 39.89
资产 支持 证券 － －
3
贵金属 投资 － －
4
金融衍 生品 投资 － －
5
买入返 售金 融资 产 － －
其中：买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
－ －
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 192,775,453.60 9.49
7
其他资 产 21,002,028.29 1.03
8
合计 2,032,051,272.32 100.00
5.2 转 型前 最后一 日 按 行业分 类的 股票投 资组 合
5.3 转 型 前 最 后一 日 按 公允价 值 占 基 金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 十 名股票 投
资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光 电 7,832,593 186,259,061.54 9.24
2 000712 锦龙股 份 2,839,429 76,068,302.91 3.77
3 300085 银之杰 5,065,222 74,712,024.50 3.71
4 002520 日发精 机 2,082,214 55,053,738.16 2.73
5 600340 华夏幸 福 1,599,376 40,640,144.16 2.02
6 002405 四维图 新 2,546,738 39,296,167.34 1.95
7 300129 泰胜风 能 3,078,818 37,869,461.40 1.88
8 600584 长电科 技 4,880,428 36,310,384.32 1.80
9 002415 海康威 视 1,813,110 33,433,748.40 1.66
10 000961 中南建 设 4,755,172 32,144,962.72 1.59
5.4 转 型前 最后一 日 按 债券品 种 分 类的债 券投 资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 8,791,200.00 0.44
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 783,906,000.00 38.88
其中： 政策 性金 融债 783,906,000.00 38.88
4 企业债 券 17,679,941.10 0.88
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 204,292.20 0.01
8 其他 － －
9 合计 810,581,433.30 40.20
10
5.5 转 型 前 最 后一 日 按 公允价 值 占 基 金资 产 净 值比例 大 小 排 名的 前 五 名债券 投
资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 140317 14 进出 17 1,000,000 99,880,000.00 4.95
2 130227 13 国开 27 800,000 79,976,000.00 3.97
3 090304 09 进出 04 700,000 69,944,000.00 3.47
4 130236 13 国开 36 600,000 60,042,000.00 2.98
5 130428 13 农发 28 500,000 50,110,000.00 2.49
5.6 转 型 前 最 后一 日 按 公允价 值 占 基 金资 产 净 值比例 大 小 排 名的 前 十 名资产 支
持 证券 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 转 型 前 最 后一 日 按 公允价 值 占 基 金资 产 净 值比例 大 小 排 序 的 前 五 名贵金 属
投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 转 型 前 最 后一 日 按 公允价 值 占 基 金资 产 净 值比例 大 小 排 名的 前 五 名权证 投
资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 转 型前 最后一 日本 基金投 资的 股指期 货交 易 情况 说明
5.9.1 转 型前 最后一 日本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 转 型前 最后一 日 本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 转 型前 最后一 日 本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门立案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 1,972,773.43
2 应收证 券清 算款 3,055,795.96
3 应收股 利 －
4 应收利 息 15,973,458.90
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 21,002,028.29
5.11.4 转 型前 最后一 日 持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113003 重工转 债 9,510.30 0.00
2 110015 石化转 债 3,078.30 0.00
5.11.5 转 型前 最后一 日 前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 000712 锦龙股 份 76,068,302.91 3.77 问题核 查
2 300085 银之杰 74,712,024.50 3.71 筹划重 大事 项
3 002520 日发精 机 55,053,738.16 2.73 筹划重 大事 项
12
4 002405 四维图 新 39,296,167.34 1.95 筹划重 大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
富 国天 盛灵活 配置 混合 投 资组 合报告
6.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 1,522,465,854.29 86.97
其中： 股票 1,522,465,854.29 86.97
2 固定收 益投 资 101,544,589.50 5.80
其中： 债券 101,544,589.50 5.80
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中：买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 90,322,585.11 5.16
7 其他资 产 36,213,738.96 2.07
8 合计 1,750,546,767.86 100.00
6.2 报 告期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 19,946,067.62 1.15
B 采矿业 12,863,031.80 0.74
C 制造业 785,977,907.56 45.16
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 － －
E 建筑业 5,218,456.03 0.30
F 批发和 零售 业 7,394,978.80 0.42
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 30,562,298.54 1.76
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 396,955,728.81 22.81
J 金融业 64,289,322.60 3.69
K 房地产 业 123,223,618.87 7.08
L 租赁和 商务 服务 业 9,116,330.76 0.52
13
M 科学研 究和 技术 服务 业 895,215.00 0.05
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 26,187,962.10 1.50
O 居民服 务、 修 理 和其 他服 务业 － －
P 教育 15,006,910.30 0.86
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 24,828,025.50 1.43
S 综合 － －
合计 1,522,465,854.29 87.48
6.3 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光 电 2,949,364 69,103,598.52 3.97
2 300129 泰胜风 能 4,198,036 56,883,387.80 3.27
3 300085 银之杰 3,168,776 54,851,512.56 3.15
4 000712 锦龙股 份 3,533,426 52,754,050.18 3.03
5 600340 华夏幸 福 1,898,929 47,796,042.93 2.75
6 000671 阳 光 城 5,429,270 47,723,283.30 2.74
7 002153 石基信 息 888,313 45,570,456.90 2.62
8 300170 汉得信 息 3,143,468 40,550,737.20 2.33
9 002085 万丰奥 威 1,695,442 36,045,096.92 2.07
10 002475 立讯精 密 1,019,389 33,415,571.42 1.92
6.4 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 8,870,400.00 0.51
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 78,096,000.00 4.49
其中： 政策 性金 融债 78,096,000.00 4.49
4 企业债 券 14,578,189.50 0.84
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 101,544,589.50 5.83
6.5 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 140316 14 进出 16 500,000 48,960,000.00 2.81
2 110226 11 国开 26 300,000 29,136,000.00 1.67
3 122009 08 新 湖债 144,410 14,578,189.50 0.84
14
4 010107 21 国债 ⑺ 88,000 8,870,400.00 0.51
6.6 报告期末按 公允价值 占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名 资 产 支持证 券
投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6.7 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
6.8 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明细
注：本基金本报 告期末未持有权证。
6.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
6.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
6.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃
的股指 期货合 约。 本 基金力 争利用 股指 期货 的杠杆 作用， 降低 股票 仓位频 繁调
整的交易成本。
6.10 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
6.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
6.10.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资国债 期货。
6.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
6.11 投 资组 合报告 附注
6.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
15
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
6.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
6.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 1,472,673.64
2 应收证 券清 算款 32,536,078.02
3 应收股 利 －
4 应收利 息 2,096,087.69
5 应收申 购款 100,985.22
6 其他应 收款 7,914.39
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 36,213,738.96
6.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
6.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§7
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金转 型日 基金 份额 总额 2,000,000,000.00
基金转 型日 至 报 告期 末 基 金总申 购份 额 112,578,741.36
基金转 型日 至 报 告期 末 基 金总赎 回份 额 484,513,881.62
16
基金转型日至报告期末 基金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减少 以 “- ”填
列） （ 份额 减少 以“- ”填 列）
25,911,170.78
报告期 期末 基金 份额 总额 1,653,976,030.52
注：基金转型日为2014 年4 月30 日。
§8
基 金管 理人 运 用固 有 资金 投资 本 基金 情况
8.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
8.1.1 原 富国 汉盛封 闭 基 金管理 人持 有本基 金份 额变动 情况
单位：份
报告 期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告 期 期间 买入/申 购总 份 额 －
报告 期 期间 卖出/赎 回总 份 额 －
报告 期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告 期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 0.50
注：原汉盛证券投资基金报告期为 2014 年4 月 1 日至2014 年4 月29 日。
8.1.2 富 国天 盛灵活 配置 混合 基 金管 理人持 有本 基金份 额 变 动情况
单位：份
报告 期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告 期 期间 买入/申 购总 份 额 149,094.02
报告 期 期间 卖出/赎 回总 份 额 －
报告 期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,149,094.02
报告 期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 0.61
注： 1、 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金报告期为2014 年4 月30 日至2014
年6 月30 日。
2、以 2014 年6 月4 日为份额折算基准日进行基金份额折算后， 基金管理人持有
本基金份额增至 10,149,094.02 份。上表中“ 报告期期间买入/申购总份额 ”一
栏所列示的份额数系折算所得， 基金管理人并未运用固有资金申赎及买卖富国天
盛灵活配置混合型证券投资基金。
8.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：2014 年4 月1 日至 2014 年4 月29 日未运用固有资金申赎及买卖汉盛证券
投资基金，2014 年4 月30 日至2014 年6 月30 日本基金的管理人未运用固有资
金申赎及买卖富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
17
§9
影 响投 资者决 策的 其他 重 要信 息
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金由汉盛证券投资基金转型而成。 基金
转型经2014 年3 月6 日至2014 年4 月8 日汉盛证券投资基金基金份额持有人大
会决议 通过 ，并 经中 国 证监会 备案 （证 券基 金 机构监 管部 部函[2014]67 号）。
自2014 年4 月30 日起， 由 《汉盛证券投资基金基金合同》 修订而成的 《富国天
盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 生效， 原 《汉盛证券投资基金基金合
同》自同一日起失效。
§10
备 查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立汉盛证券投资基金的文件
2、汉盛证券投资基金基金合同
3、汉盛证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注
6、中 国证 监会《 关于 汉盛证 券投 资基金 基金 份额持 有人 大会决 议备 案的回
函》
7、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同
8、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议
9、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注
10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
10.2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
10.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2014 年07 月 18 日
