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富国天博(519035)

富国天博:2014年第二季度报告查看PDF公告

 
 
 
富 国 天 博 创 新 主题 股 票 型 证 券 投资 基 金 
2014 年第 2 季 度报 告 
 
2014 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:


2014 年 07 月 18 日


1 §1


重 要提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管 人中 国建设 银 行股份有 限公 司根据 本 基金合同 规定 ,于 2014 年 7 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险,投 资者在 作出投 资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014 年 4 月1 日起至2014 年6 月30 日。


2 §2


基 金产 品概况 基金简称 富国天博创新股票 基金主 代码 519035 交易代码 前端交易代码:519035 后端交易代码:519036 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 04 月27 日 报告期末基金份额总额(单位:份) 6,238,918,421.73 投资目标 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 成 长 性 的 创 新 主 题 类 上 市 公 司 , 在 充 分 注 重 投 资 组 合 收 益 性 、 流 动 性 与 安 全 性 的 基 础 上 , 力争实现资本的长期稳定增值。 投资策略 本 基 金 将 采 用 “ 自 上 而 下 ” 与 “ 自 下 而 上 ” 相 结 合 的 主 动 投 资 管 理 策 略 , 将 定 性 分 析 与 定 量 分 析 贯 穿 于 资 产 配 置 、 行 业 细 分 、 个 券 选 择 以 及 组 合 风 险 管 理 全 过程中。 业绩比较基准 中信标普 300 指数×80% +中信 标普国 债指数×15% +同业存款利率×5% 风险收益特征 本 基 金 是 一 只 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金 , 属 于 较 高 预 期 收 益 、 较 高 预 期 风 险 的 证 券投资基金品种。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3


主 要财 务指标 和基 金净值 表现 3.1 主 要财 务指标































































































单位: 人民 币 元 主要财务指标 报告期 (2014 年04 月01 日-2014 年06 月30 日) 1. 本期 已实 现收 益 -227,300,326.24 2. 本期 利润 292,395,307.05 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0460 4. 期末 基金 资产 净值 5,047,075,493.86 5. 期末 基金 份额 净值 0.8090 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 3 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 6.01% 1.03% 1.04% 0.69% 4.97% 0.34% 注:过去三个月指2014 年4 月1 日-2014 年6 月30 日 3.2.2 自基金转型以来基金累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益率 变动的 比较 注:截止日期为2014 年6 月30 日。 本基金于2007 年4 月 27 日由原汉博证券投资基金转型而成, 建仓期 6 个月, 从 2007 年 4 月 27 日至 2007 年 10 月 26 日,建 仓期结束时各项资产配置比例均符 合基金合同约定。


4 §4


管 理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 毕天宇 本基金 基金 经理兼 任权 益投资 副总 监、富 国高 端制造 行业 股票型 证券 投资基 金基 金经理 2007-04-27 - 15 年 硕士 , 曾 任中 国燕 兴桂 林 公司 汽车经 营部 经理 助理 ; 中 国北 方工业 上海 公司 经理 助理 ; 兴 业证券 股份 有限 公司 研究 员; 2002 年3 月任 富国 基金 管 理有 限 公 司 行 业 研 究 员 ,2005 年 11 月至 2007 年 4 月任 汉 博证 券投资 基金 基金 经理 , 2007 年 4 月 至今 任富 国天 博创 新 主题 股票型证券投资基金基金经 理, 2014 年6 月起 兼任 富 国高 端制造行业股票型证券投资 基金基 金经 理 , 兼 任权 益 投资 副总监 。具 有基 金从 业资 格 。 4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基 金的管理人 严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证 券法》 、 《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律 法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减 少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标, 管理和运用基金资产, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有 关法规及基金合同的规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的 一级市场申购、 二级市 场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 5 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ;2、 二级 市场 ,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市 场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统, 对涉 及 公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以 及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相关当 事人做 出合 理性 解释, 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经 理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的 专 项说明 本报告期内未发现异常 交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间, 因组合流动性管理或投资策略调整需要, 出 现1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。


6 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 二季度沪深股市持续震荡, 但并没有创出新低。 整个季度, 我们坚持前期策 略, 组合变动并不大。 二 季度沪深 300 指数上涨 0.88%, 同期天博净 值上涨 6.01%。 展望下一季度, 我们认为, 虽然 4 月以来受房地产等因素影响, 宏观经济有 走 弱迹象, 但从政府不断推出定向降准、 加大中西部投资等微刺激政策来看, 政 府稳增长力度在加大。 而证监会限定 IPO 发行数量等举措也表明, 监管部门对证 券市场是高度重视的。 下半年经济平稳可期, 市场出现大幅下跌可能性较小。 因 此, 如何抓住经济转型过程和保增长过程中的投资机会, 将成为我们未来主要的 工作重点。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本 报 告 期 , 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 6.01% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.04% 。 §5


投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1


权益投 资 4,689,175,507.04 92.60 其中: 股票 4,689,175,507.04 92.60 2


固定收 益投 资 332,935,353.90 6.57 其中: 债券 332,935,353.90 6.57








资产 支持 证券 - - 3


贵金属 投资 - - 4


金融衍 生品 投资 - - 5


买入返 售金 融资 产 - - 其中:买 断式回 购的买 入 返售 金 融资产 - - 6


银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,998,866.68 0.10 7


其他资 产 36,993,128.35 0.73 8


合计 5,064,102,855.97 100.00 5.2 报 告期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - -


7 C 制造业 3,261,890,081.41 64.63 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 2,643,983.55 0.05 F 批发和 零售 业 27,804,668.00 0.55 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 36,343,477.28 0.72 H 住宿和 餐饮 业 32,887,970.22 0.65 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 370,308,226.59 7.34 J 金融业 179,704,079.32 3.56 K 房地产 业 533,149,833.89 10.56 L 租赁和 商务 服务 业 3,451,238.00 0.07 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,402,811.93 0.13 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 234,589,136.85 4.65 S 综合 - - 合计 4,689,175,507.04 92.91 5.3 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 000581 威孚高 科 18,000,000 485,460,000.00 9.62 2 600519 贵州茅 台 3,212,000 456,039,760.00 9.04 3 002271 东方雨 虹 17,986,320 446,960,052.00 8.86 4 600703 三安光 电 16,601,060 385,008,083.72 7.63 5 000024 招商地 产 30,014,614 312,752,277.88 6.20 6 600563 法拉电 子 8,000,000 266,000,000.00 5.27 7 300133 华策影 视 7,342,383 234,589,136.85 4.65 8 000712 锦龙股 份 12,029,724 179,603,779.32 3.56 9 600570 恒生电 子 6,000,000 176,400,000.00 3.50 10 300367 东方网 力 2,000,000 169,200,000.00 3.35 5.4 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债 券 69,944,000.00 1.39 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 190,128,000.00 3.77 其中: 政策 性金 融债 190,128,000.00 3.77 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - -


8 6 中期票 据 - - 7 可转债 72,863,353.90 1.44 8 其他 - - 9 合计 332,935,353.90 6.60 5.5 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 090024 09 附 息国 债 24 700,000 69,944,000.00 1.39 2 113005 平安转 债 500,000 53,410,000.00 1.06 3 140204 14 国开 04 500,000 50,225,000.00 1.00 4 130418 13 农发 18 500,000 50,015,000.00 0.99 5 110418 11 农发 18 500,000 49,880,000.00 0.99 5.6 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的前十名 资 产 支持证 券 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明细 注:本基金本报告 期末未持有权证。 5.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 5.10 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 5.10.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价


9 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保 证金 561,759.54 2 应收证 券清 算款 29,056,186.73 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,363,013.46 5 应收申 购款 12,168.62 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 36,993,128.35 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113005 平安转 债 53,410,000.00 1.06 2 127001 海直转 债 19,453,353.90 0.39 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比 例(%) 流通受限情况说明 1 600703 三安光 电 91,570,857.44 1.81 非公开 发行 股票 2 300133 华策影 视 42,726,191.85 0.85 非公开 发行 股票


10 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6


开 放式 基金份 额变 动 单位:份 报告期 期初 基金 份额 总额 6,491,685,168.46 报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,643,183.95 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 262,409,930.68 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以“-” 填 列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 6,238,918,421.73 §7


基 金管 理人 运 用固 有 资金 投资 本 基金 情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位:份 报告 期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 - 报告 期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告 期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告 期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 - 报告 期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(% ) - 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基 金。 §8


备 查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1、中国证监会批准设立汉博证券投资基金的文件 2、汉博证券投资基金基金合同 3、汉博证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件


11 5、中 国证 监会《 关于 核准汉 博证 券投资 基金 基金份 额持 有人大 会决 议的批 复》 6、富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同 7、富国天博创新主题股票型证券投资基金托管协议 8、汉博证券投资基金财务报表及报表附注 9、富国天博创新主题股票型证券投资基金财务报表及报表附注 10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存 放地 点 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 8.3 查 阅方 式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686 、4008880688(全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2014 年07 月 18 日