上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
2014 年第2 季度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2014 年 7 月18 日
长盛上证市值百强 ETF2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及董 事保证本报告 所载资料不 存在虚假记载 、误导性陈 述或重大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 7 月 17 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不 存在虚 假 记载、误导性 陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。 投资有风险 ，投资者在作 出投资决策 前应仔细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛上 证市 值百 强 ETF
基金主 代码 510700
交易代 码 510700
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 48,213,677.00 份
投资目 标
本基金 跟踪 投资 标的 指数 ， 追求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差
的 最 小 化 ， 力 争 实 现 与 标 的 指 数 表 现 相 一 致 的 长 期 收
益。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 完全 按照 标的 指数 的成
份股组 成及 其权 重构 建基 金股票 投资 组合 ， 并 根据 标的
指数成 份股 及其 权重 的变 动而进 行相 应的 调整 。 但 因特
殊情况 （ 如流 动性 不足 等 ） 导 致本 基金 无法 获得 足 够数
量的股 票时 ， 基 金管 理人 将搭配 使用 其他 合理 方法 进行
适当的 替代 。 本 基金 跟踪 标的指 数成 份股 和备 选成 份股
的资产 比例 不低 于基 金资 产净值 的90% 。
在正常 市场 情况 下， 本基 金的风 险控 制目 标是 追求 日 均
跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2% ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过
2%。 如因 标的 指数 编制 规 则调整 等其 他原 因 ， 导 致 基金
跟踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过了上 述范 围 ， 基金 管理 人应
采取合 理措 施， 避免 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差的 进一 步扩
大。
业绩比 较基 准 上证市 值百 强指 数
风险收 益特 征 本基金 为被 动式 投资 的股 票指数 型基 金， 预期 收益 和风长盛上证市值百强 ETF2014 年第 2 季度报告
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险高于 混合 型基 金 、 债 券 型基金 和货 币市 场基 金 ， 其风
险 收 益 特 征 与 标 的 指 数 所 表 征 的 市 场 组 合 风 险 收 益 特
征相近 ，属 于高 风险 、高 收益的 基金 品种 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 4 月 1 日 － 2014 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,395,384.27
2.本期 利润
1,956,195.26
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0389
4.期末 基金 资产 净值 76,481,192.65
5.期末 基金 份额 净值 1.586
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2014 年 6 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.80% 0.90% 1.05% 0.92% 0.75% -0.02% 长盛上证市值百强 ETF2014 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 按 照本 基金 合同 规 定， 本基 金基 金管 理人 应 当自基 金合 同生 效之 日起 三个月 内使 基金 的投
资组合比例符 合基金合 同 的约定。建仓 期结束时 ， 本基金的各项 资产配置 比 例符合本基金 合同第
十七条 （二） 投资 范围、 （ 八） 投 资禁 止行 为与限 制 的有关 约定 。 截止 报告 日 ， 本基 金的 各项资 产
配置比 例符 合基 金合 同约 定。
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 本基 金投 资于 指数 成 份股 、 备 选成 份股 的资 产 比例不 低于 基金 资产
净值 的90% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
赵宏宇
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 上 证
市 值 百 强
2013 年4 月
24 日
- 7 年
男，1972 年6 月 出生， 中 国
国籍 。 四 川大 学工 商管 理 学
院管理 学 （金 融投 资研 究 方
向） 博 士。 历 任美 国晨 星 公长盛上证市值百强 ETF2014 年第 2 季度报告
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交 易 型 开
放 式 指 数
证 券 投 资
基 金 联 接
基 金 基 金
经理。
司 投 资 顾 问 部 门 数 量 分 析
师， 招商 银行 博士 后工 作 站
博士后研究员 。2007 年 8
月加入 长盛 基金 管理 公司 ，
历任金 融工 程研 究员 、 产 品
开 发 经 理 ， 首 席 产 品 开 发
师， 金融 工程 与量 化投 资 部
副总监 等职 务 。 现 任上 证 市
值 百 强 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投 资基 金 （ 本基 金） 基
金经理 ， 长盛 上证 市值 百 强
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 联接 基金 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理 人严格按照《 证券投资基 金法》及其各 项实施准则 、本基金基 金 合
同和其他有关 法律法规 、 监管部门的相 关规定， 依 照诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金
资产，在严格 控制投资 风 险的基础上， 为基金份 额 持有人谋求最 大利益， 没 有损害基金份 额持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执行 《公司公平交 易细则》各 项规定，在研 究、投资授 权与决策、 交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资产 管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所有 投资组合共享 公司研究部 门研究成果， 所 有投资组 合经理在公 司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司实 行投资决策委 员会领导下 的投资组合经 理负责制， 各投资组合 经 理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ， 独 立完 成投 资组 合 的 管理 工作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信 息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易程 序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。 长盛上证市值百强 ETF2014 年第 2 季度报告
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投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报告 发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗下 所有投资组合 参与的交易 所公开竞价交 易中，同日 反向交易成 交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 4 次 ， 为 指数 基金 被 动跟踪 标的 指数 和其
他组合 发生 的反 向交 易。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金跟踪的 标的指数为 上证市值百强 指数，由上 海证券市场规 模大、流动 性好、最具 代 表
性的 100 只 股票 组成 ，综 合反映 上海 证券 市场 最具 市场影 响力 的市 值龙 头企 业的整 体状 况。 本 基
金主要采取完 全复制法 ， 即完全按照标 的指数的 成 份股组成及其 权重构建 基 金股票投资组 合，并
根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 而进 行相 应调 整。
2014 年二 季度 整体 经济 增 长的不 确定 性影 响 了 大盘 股票的 走势 ，市 值较 大的 股票表 现疲 弱 ，
而成长类股票 结构性机 会 比较显著。大 盘股票的 弱 势走势对本基 金净值增 长 带来一定负面 影响。
本基金在基金 合同允许 的 投资范围内， 最大程度 投 资并跟踪分享 蓝筹股票 市 值增长的红利 。在报
告期内操作中 ，基金管 理 人严格遵守基 金合同， 在 成分股权重调 整和基金 申 赎变动时，应 用指数
复制和 数量 化手 段降 低交 易成本 和减 少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末（2014 年 6 月 30 日）， 本基 金份 额净 值为 1.586 元， 本报 告期 份额净 值增 长
率为1.80% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 1.05% 。 本报 告期 内 日均 跟踪 偏离 度绝 对值均 值 为 0.03% ，
年化跟踪误差 为 0.79% ， 控制在投资目 标之内。本 基金与标的指 数产生偏离 的主要原因为 成份 股
分红、 日常 运作 费用 以及 替代性 策略 产生 的差 异。 长盛上证市值百强 ETF2014 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 74,490,337.33 96.74
其中： 股票 74,490,337.33 96.74
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,507,743.77 3.26
7 其他资 产 758.36 0.00
8 合计 76,998,839.46 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 381,076.00 0.50
B 采 矿 业 4,731,866.00 6.19
C 制造业 18,786,971.93 24.56
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,013,328.20 2.63
E 建筑业 1,986,361.00 2.60
F 批发和 零售 业 1,056,018.00 1.38
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,471,899.00 1.92
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,639,920.00 3.45
J 金融业 37,826,880.20 49.46
K 房地产 业 2,173,609.00 2.84
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 464,454.00 0.61
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 397,056.00 0.52
S 综合 560,898.00 0.73
合计 74,490,337.33 97.40 长盛上证市值百强 ETF2014 年第 2 季度报告
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5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按 公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 601318 中国平 安 122,200 4,807,348.00 6.29
2 600036 招商银 行 423,000 4,331,520.00 5.66
3 600016 民生银 行 693,720 4,308,001.20 5.63
4 601166 兴业银 行 291,400 2,922,742.00 3.82
5 600000 浦发银 行 286,700 2,594,635.00 3.39
6 600030 中信证 券 202,100 2,316,066.00 3.03
7 600837 海通证 券 206,800 1,892,220.00 2.47
8 600519 贵州茅 台 11,940 1,695,241.20 2.22
9 601288 农业银 行 652,500 1,644,300.00 2.15
10 601328 交通银 行 399,500 1,550,060.00 2.03
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛上证市值百强 ETF2014 年第 2 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
根据中国平安 股份有限公 司2013 年10 月14日发布 的 《 关于平安证 券收到中国 证监会处罚事 先
告知书 的公 告 》 显 示， 中国 平安集 团的 控股 子公 司 平 安证券 有限 责任 公司 （ 以下 简称 “ 平安 证券 ” ）
近日收 到 《中 国证 券监 督 管理委 员会 行政 处罚 决定 书》 （ 〔2013 〕48 号） 。 中 国 证券监 督管 理委 员会
（以下简称 “ 中国证监 会 ” ）决定责令 平安证券 改 正及给予警告 ，没收其 在 万福生科（湖 南）农
业开发股份有 限公司发行 上市项目中的 业务收入人 民币2,555 万元，并处 以人 民币5,110 万元的 罚
款，暂 停其 保荐 业务 许可3 个月。
本基金 做出 以下 说明 ：
1 、 中国 平安 是中 国最 优秀 的综合 金融 公 司 ， 寿险 业 务最具 竞争 力 ， 基 本面 良 好。 本公 司研 究
员一直 保持 跟踪 ，并 有相 关的跟 踪报 告。
2 、 基于 相关 研究 ， 本 基金 判断， 旗下 平安 证券 受到 处罚， 对中 国平 安的 影响 较小。 因为 证券
业务板 块在 平安 集团 内的 地位较 低， 平安 证券 对中 国平安 的收 入贡 献1% ，利 润贡献 不足5%。
3 、今 后， 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ，密 切关 注其风 险控 制机 制和 经营 情况。
除上述事项外 ，本报告期 内基金投资的 前十名证券 的发行主体无 被监管部门 立案调查记 录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。 长盛上证市值百强 ETF2014 年第 2 季度报告
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5.11.2 基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 337.38
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 420.98
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 758.36
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 66,213,677.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 19,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 37,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 48,213,677.00
§7 基金管 理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 长盛上证市值百强 ETF2014 年第 2 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 关 于中 国证 券监 督管 理 委员会 同意 设立 上证 市值 百强交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 的 批
复；
2 、《 上证 市值 百强 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、《 上证 市值 百强 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、《 上证 市值 百强 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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2014 年 7 月18 日
