长盛同丰债券（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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长 盛 同 丰 债 券 型证 券 投 资 基 金(LOF)
2014 年第2 季 度报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2014 年 7 月18 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
根据 《基 金合 同 》 的 有关 规定 ， 本 基金 基金 合同 生 效后 18 个 月分 级运 作期 届 满， 本基 金无 需
召开基 金份 额持 有人 大会 ， 自动 转换 为上 市开 放式 基金 （LOF ） ， 基金 名称 变 更为 “ 长盛 同丰 债券
型证券 投资 基金 （LOF）”。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛同 丰债 券（LOF ）
基金主 代码 160810
交易代 码 160810
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 657,910,106.94 份
投资目 标
通过分 析影 响债 券市 场的 各类要 素， 进行 积极 主动 的
投资管 理， 追求 基金 资产 的稳定 增值 ， 以 最大 程度 上
取得超 越业 绩比 较基 准的 收益。
投资策 略
以利率 风险 管理 为核 心， 以久期 配置 为关 键技 术， 在
满足组 合流 动性 要求 上， 结合不 同类 型债 券流 动性 、
税收和 信用 风险 等因 素， 综合确 定债 券组 合的 类属 配
置进行 个 券 选择 ，控 制风 险、获 取超 额的 投资 收益 。
具体投 资运 作中 将运 用换 券利差 交易 策略 、 凸 性套 利
交易策 略以 及骑 乘收 益率 曲线策 略等 多样 的操 作策长盛同丰债券（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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略。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ）
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于较低 风险 的证 券投 资基 金
品种， 其长 期预 期收 益和 平均风 险高 于货 币市 场基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
注： 根 据 《基 金合 同》 的 有关规 定， 本基 金基 金合 同生效 后 18 个 月分 级运 作 期届满 ， 本 基金 无需
召开基 金份 额持 有人 大会 ，自动 转换 为上 市开 放式 基金（LOF） ，基 金名 称变 更为 “ 长盛 同丰 债券
型证券 投资 基金 （LOF ） ” 。 本 基金 转换 基准 日为2014 年6 月 27 日 。 在 转换 基 准日日 终 ， 同 丰 A、
同丰B 的基 金份 额以 各自 的基金 份额 净值 为基 准转 换为长 盛同 丰债 券型 证券 投资基 金 （LOF ） 的 基
金份额 ，基 金管 理人 进行 注册登 记变 更、 账户 更名 等操作 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 4 月 1 日 － 2014 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -3,230,472.99
2.本期 利润
26,901,732.76
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0361
4.期末 基金 资产 净值 657,862,238.65
5.期末 基金 份额 净值 1.000
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2014 年6 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收 益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.32% 0.15% 2.42% 0.08% 0.90% 0.07%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 照本 基金 合同 规定 ，本基 金基 金管 理人 应当 自基金 合同 生效 之日 起六 个月内 使基 金的 投资
组合比 例符 合基 金合 同的 约定。 建仓 期结 束时 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 第十
八条 （ 二） 投 资范 围、 （ 七 ） 投资 禁止 行为 与限 制的 有关约 定。 截至 报告 日， 本基金 的各 项资 产配
置比例 符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张帆 本基金 基
金经理 ，
长盛纯 债
债券型 证
券投资 基
2013 年9 月
18 日
- 7 年 男， 1983 年1 月 出生，
中国国籍。华中科技
大学硕士。曾在长江
证券股份有限公司从
事债券研究、债券投长盛同丰债券（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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金基金 经
理，长 盛
添利宝 货
币市场 基
金基金 经
理。
资工作 。2012 年 4 月
加入长盛基金管理有
限公司，曾任非信用
研究员，长盛同丰分
级债券型证券投资基
金基金经理等职务。
现任长盛纯债债券型
证券投资基金基金经
理，长盛添利宝货币
市场基金基金经理，
长盛同丰债券型证券
投资基 金 （LOF ， 本基
金）基 金经 理。
杨衡 本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 添 利
30 天 理财
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 ， 长 盛
添利60 天
理 财 债 券
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 ， 长
盛 纯 债 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 ， 社 保
组 合 组 合
经理。
2012 年12 月
27 日
2014 年4 月
10 日
7 年 男， 1975 年10 月 出生，
中国国籍 。 中国科学
院数学与系统科学研
究院博士、博士后。
2007 年 7 月 进入 长盛
基金管理公司，先后
任固定收益研究员、
社保组合组合经理助
理等职务，现任社保
组 合 组 合 经 理 。 自
2014 年4 月10 日 起不
再担任 长盛 添 利30 天
理财债券型证券投资
基金基金经理，长盛
添利60 天理 财债 券型
发起式证券投资基金
基金经理，长盛同丰
分级债券型证券投资
基金（本基金）基金
经理，长盛纯债债券
型证券投资基金基金
经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
3、长 盛同 丰分 级债 券型 证 券投资 基金 于2014 年 6 月 27 日更 名为 长盛 同丰 债 券型证 券投 资基 金
（LOF）。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围 内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 同日 反向交 易成 交较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 4 次， 为指 数基 金被 动跟踪 标的 指数 和其
他组合 发生 的反 向交 易。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
二季度 ，随 着稳 增长 政策 的逐步 实施 ，经 济基 本面 出现企 稳迹 象， 但总 体仍 相对疲 弱， 通胀
水平处 于相 对低 位， 定向 放松的 货币 政策 及宽 松的 资金面 驱动 债券 市场 走出 一波牛 市行 情。 利率
债方面 ，收 益率 明显 下行 ，其中 长端 收益 率下 行幅 度大于 短端 收益 率。 信用 债方面 ，收 益率 曲线
整体下 行， 其中 低评 级债 券收益 率下 行幅 度小 于中 高评级 债券 ，主 要是 受信 用风险 事件 频发 及交
易所高 风险 债券 质押 回购 标准变 动等 不利 影响 所致 。
货币市 场方 面， 受央 行公 开市场 操作 趋于 温和 及定 向宽松 的货 币政 策影 响， 市场流 动性 保 持
相对宽 松局 面， 各中 短期 限 Shibor 利率 及银 行间 质 押式回 购利 率均 保持 在较 低水平 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ，本 基金 始终 控制配 置节 奏， 根据 市场 变动调 整组 合久 期， 优化 持仓结 构， 保持
组合流 动性 。密 切关 注高 收益债 券的 信用 风险 暴露 ，严格 控制 其持 仓比 例， 防控信 用风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.000 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为3.32% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为2.42% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
735,913,327.55 85.08
其中： 债券
735,913,327.55 85.08
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
55,251,070.24 6.39
7 其他资 产
73,776,497.23 8.53
8 合计
864,940,895.02
100.00 长盛同丰债券（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 40,635,040.00 6.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 122,732,000.00 18.66
其中： 政策 性金 融债 122,732,000.00 18.66
4 企业债 券 241,525,287.55 36.71
5 企业短 期融 资券 300,436,000.00 45.67
6 中期票 据 30,585,000.00 4.65
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 735,913,327.55 111.86
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 140423 14 农发 23 500,000 51,845,000.00 7.88
2 071401007 14 招商 CP007 500,000 50,040,000.00 7.61
3 071422005 14 齐 鲁证 券CP005 500,000 50,035,000.00 7.61
4 071421002 14 渤 海证 券CP002 500,000 50,020,000.00 7.60
5 130243 13 国开 43 400,000 40,044,000.00 6.09
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 长盛同丰债券（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本报告 期内 基金 投资 的前 十 名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无在报 告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.10.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 41,899.42
2 应收证 券清 算款 61,889,724.94
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,814,625.79
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.08
8 其他 -
9 合计 73,776,497.23
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债 券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 746,811,157.50
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 长盛同丰债券（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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减: 报告 期期 间基 金总 赎回 份额 76,528,375.79
报 告 期 期 间基 金 拆 分变 动份 额 （ 份 额减 少 以"-"
填列）
-12,372,674.77
报告期 期末 基金 份额 总额
657,910,106.94
注： 根据 本基 金合 同规 定 ， 本 基金 的分 级运 作期 届 满， 本基 金自 动转 换成 上 市开放 式基 金 （LOF）。
届时， 同 丰A、 同丰B 的 基金份 额将 以各 自的 基金 份额净 值为 基准 转换 为上 市开放 式基 金（LOF ）
份额 。2014 年6 月27 日为 本基金 转换 基准 日 。 转 换 基准日 前同 丰 A 、 同丰B 的 基金份 额变 动情 况
见下表 ：
单位： 份
项目 长盛同 丰分 级债 券 A 长盛同 丰分 级债 券 B
报告期 期初 基金 份额 总额 99,873,006.02 646,938,151.48
报告期期初至基金转换日基金总申购
份额
- -
减: 报告期期初至基金转换日基金总赎
回份额
76,528,375.79 -
报告期期初至基金转换日基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
2,119,451.46
-14,492,126.23
基金转 换日 基金 份额 总额 25,464,081.69 632,446,025.25
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备 查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 同丰 分级 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 长盛 同丰 分级 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、《 长盛 同丰 分级 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 长盛同丰债券（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 和/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2014 年7 月18 日
