长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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长 盛 同 益 成 长 回报 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资 基 金（LOF ）
（ 原 同 益 证 券 投资 基 金 ）
2014 年第2 季 度报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2014 年 7 月18 日
长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
根据2014 年3 月17 日收 到的中 国证 监会 基金 监管 部《关 于同 益证 券投 资基 金基金 份额 持有
人大会 决议 备案 的回 函》 （基金 部函 ［2014 ］150 号 ） ， 自 2014 年4 月4 日起 《同益 证券 投资 基
金基金 合同 》失 效且 《长 盛同益 成长 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同 》生 效。
同益证 券投 资基 金转 型为 契约型 开放 式 ， 其投 资目 标、理 念、 范围 和策 略调 整，同 时更 名为 “长
盛同益 成长 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）”。
基金管 理人 承诺 以诚 实 信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年4 月4 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 6 月30 日止 。 （ 注： 同 益证券 投资 基
金报告 期 自2014 年4 月1 日起 至2014 年4 月3 日止 。）
§2 基金产 品概况
转型后 ：
基金简 称
长盛同 益成 长回 报混 合（LOF ） （ 场内 简称 ：长 盛
同益）
基金主 代码 160812
交易代 码 160812
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,787,621,340.43 份
投资目 标 通过自 上而 下筛 选增 长预 期良好 或景 气复 苏的 行长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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业，结 合挖 掘目 标行 业的 上市公 司基 本面 ，自 下
而上精 选个 股， 为投 资者 实现资 产长 期增 值， 力
争获得 绝对 回报 。
投资策 略
本基金 将通 过深 入分 析上 述指标 与因 素， 动态 调
整基金 资产 在股 票、 股指 期货、 债券 、货 币市 场
工具等 类别 资产 间的 分配 比例， 控制 市场 风险 ，
提高配 置效 率。
股票投 资策 略上 ，本 基金 将充分 发挥 基金 管理 人
研究团 队和 投资 团队 “自 下而上 ”的 主动 选股 能
力，采 用定 性和 定量 相结 合 的方 式， 以深 入的 基
本面研 究为 基础 ，结 合数 据挖掘 技术 ，密 切跟 踪
市场景 气变 化， 挖掘 具有 快速成 长预 期、 且估 值
相对较 低的 个股 进行 投资 ，并通 过对 股票 投资 机
会的精 细操 作， 审慎 选择 投资时 机， 力争 获取 正
回报。 本基 金的 债券 投资 采取稳 健的 投资 管理 方
式，获 得与 风险 相匹 配的 投资收 益， 以实 现在 一
定程度 上规 避股 票市 场的 系统性 风险 和保 证基 金
资产的 流动 性。
本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为 目
标，在 风险 可控 的前 提下 ，本着 谨慎 原则 ，适 当
参与股 指期 货的 投资 。利 用股指 期货 流动 性好 ，
交易成 本低 等特 点 ， 在 市 场向下 带动 净值 走低 时，
通过股 指期 货快 速降 低投 资组合 的仓 位， 从而 调
整投资 组合 的风 险暴 露 ， 避免市 场的 系统 性风 险，
改善组 合的 风险 收益 特性 ；并在 市场 快速 向上 基
金难以 及时 提高 仓位 时， 通过股 指期 货快 速提 高
投资组 合的 仓位 ，从 而提 高基金 资产 收益 。本 基
金的权 证投 资是 以权 证的 市场价 值分 析为 基础 ，
配以权 证定 价模 型寻 求其 合理估 值水 平， 以主 动
式的科 学投 资管 理为 手段 ，充分 考虑 权证 资产 的
收益性 、流 动性 及风 险性 特征， 通过 资产 配置 、
品种与 类属 选择 ， 追求 基 金资产 稳定 的当 期收 益。
业绩比 较基 准
50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中 证综 合债 指数 收
益率
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ， 属于 较高 风险、
较高收 益的 证券 投资 基金 ，通常 预期 风险 与预 期
收益水 平高 于货 币市 场基 金和债 券型 基金 ，低 于
股票型 基金 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
转型前 ：
基金简 称 长盛同 益封 闭 （ 场内 简称 ：基金 同益 ） 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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基金主 代码 184690
交易代 码 184690
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年 4 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,000,000,000.00 份
投资目 标
本基金 的投 资目 标是 为投 资者减 少和 分散 投资 风
险，确 保基 金资 产的 安全 并谋求 基金 长期 稳定 的
投资收 益。
投资策 略
根据国 家宏 观经 济环 境决 定投资 的总 体策 略； 根
据货币 政策 、利 率走 势决 定本基 金的 债券 投资 比
例；根 据地 区及 行业 发展 的状况 决定 行业 投资 战
略；根 据对 上市 公司 研究 选择所 要投 资的 股票 ；
根据对 证券 市场 走势 的研 究作为 投资 择时 参考 。
业绩比 较基 准 无
风险收 益特 征 较高风 险， 较高 预期 收益 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 转型后
报告期（ 2014 年4 月4 日 － 2014 年6 月30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 6,029,490.00
2.本期 利润
7,310,768.66
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0041
4.期末 基金 资产 净值 1,793,752,070.39
5.期末 基金 份额 净值 1.003
注： 1 、所 述基 金业 绩指 标不包 括基 金份 额持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、所 列数 据截 止到2014 年6 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.1 主 要财 务指标
主要财 务指 标 转型前
报告期 （ 2014 年4 月1 日 － 2014 年4 月3 日 ） 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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1.本期 已实 现收 益 -1,297,450.85
2.本期 利润
6,789,228.06
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0034
4.期末 基金 资产 净值 2,000,570,623.25
5.期末 基金 份额 净值 1.0003
注：1 、所 述基 金业 绩指 标不包 括基 金份 额持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、所 列数 据截 止到2014 年4 月3 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
2014 年4
月4 日至
2014 年6
月30 日
0.36% 0.58% 1.45% 0.44% -1.09% 0.14%
长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动
的 比较
注：1 、长 盛同 益成 长回 报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（LOF ）由 同益 证券 投 资基金 转型 而来 ，
转型日 期 为2014 年4 月4 日 （即 基金 合同 生效 日） 。 截至本 报告 期末 本基 金自 合同生 效未 满一 年 。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。截止 本报 告期 末 本 基金 仍处于 建仓 期。.
3、本 基金 的投 资组 合比 例为 ： 股票 投资 占基 金资 产的 0%-95% ； 其余 资产 投资于 股指 期货 、权
证、债 券、 货币 市场 工具 、资产 支持 证券 等金 融工 具；权证 投 资占 基金 资产 净值 的 0%-3%； 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准 差②
2014 年4 月1 日至2014 年
4 月3 日
0.34% 0.00% 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金未 规定 业绩 比较基 准， 无需 进行 同期 业绩比 较基 准收 益率 的比 较。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 前）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张锦灿
本 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛
航 天 海 工 装
备 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长
盛 高 端 装 备
制 造 灵 活 配
2012 年11 月
20 日
2014 年4 月3
日
9 年
男， 1982 年1 月 出生，
中 国 国 籍 。 北京 大 学
光 华 管 理 学 院金 融 学
硕 士 。 历 任 国泰 君 安
证 券 股 份 有 限公 司 研
究 员 ， 银 华 基金 管 理
有 限 公 司 研 究员 、 研
究 主 管 、 基 金经 理 助
理。2012 年 9 月 加入长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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置 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理。
长 盛 基 金 管 理有 限 公
司，现任 同 益证 券 投
资 基 金 （ 本 基金 ） 基
金经理 ， 长 盛航 天 海
工 装 备 灵 活 配置 混 合
型证券投资基 金基金
经 理 ， 长 盛 高端 装 备
制 造 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基 金基 金 经
理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 后）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张锦灿 本基金 基金
经理， 长盛
航天海 工装
备灵活 配置
混合型 证券
投资基 金基
金经理 ，长
盛高端 装备
制造灵 活 配
置混合 型证
券投资 基金
基金经 理。
2014 年4 月4
日
- 9 年 男， 1982 年1 月 出生，
中 国 国 籍 。 北京 大 学
光 华 管 理 学 院金 融 学
硕 士 。 历 任 国泰 君 安
证 券 股 份 有 限公 司 研
究 员 ， 银 华 基金 管 理
有 限 公 司 研 究员 、 研
究 主 管 、 基 金经 理 助
理。2012 年 9 月 加入
长 盛 基 金 管 理有 限 公
司 ， 曾 任 同 益证 券 投
资 基 金 基 金 经理 。 现
任 长 盛 航 天 海工 装 备
灵 活 配 置 混 合型 证 券
投 资 基 金 基 金经 理 ，
长 盛 高 端 装 备制 造 灵
活 配 置 混 合 型证 券 投
资 基 金 基 金 经理 ， 长
盛 同 益 成 长 回报 灵 活
配 置 混 合 型 证券 投 资
基金（LOF ，本 基金）
基金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、 《长 盛同 益成
长回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （LOF） 基金 合 同》 、 《 同 益证 券投 资基 金 基金 合同 》 和 其他
有关法 律法 规、 监管 部门 的相关 规定 ，依 照诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制投 资风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 同日 反向交 易成 交较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 4 次， 为指 数基 金被 动跟踪 标的 指数 和其
他组合 发生 的反 向交 易。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年二 季度 ，市 场仍 处 于弱中 。4 月初 ，受 流 动 性好于 预期 及政 策影 响， 市场有 波短 暂的
反弹， 但随 着新 股发 行重 启， 及 上市 公司 业绩 公布 ， 市场 尤其 是创 业板 相关 股票大 跌。5 月 下旬 ，
随着“ 微刺 激” 政策 连续 出台， 及新 股发 行数 量的 明确， 市场 开始 反弹 。
本基金 在报 告期 处于 建仓 阶段， 自 5 月中 下旬 之后 ，果断 加仓 ，但 本着 绝对 收益的 原则 ，整
体仓位 并不 很高 ，虽 然也 受益于 市场 反弹 ，但 并不 充分
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2014 年6 月30 日， 长盛同 益成 长回 报混 合 （LOF ） 份额 净值 为1.003 元， 本报告 期 （2014
年4 月4 日至 2014 年6 月 30 日） 份额 净值 增长 率 为 0.36%， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 1.45% 。
截至2014 年4 月3 日， 长 盛同益 封闭 份额 净值 为 1.0003 元， 本报 告期 （2014 年 4 月 1 日至
2014 年4 月3 日） 份额 净 值增长 率 为 0.34% 。
§5 投资组 合报告
转 型后 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 764,662,987.12 40.01
其中： 股票
764,662,987.12 40.01
2 固定收 益投 资
60,198,000.00 3.15
其中： 债券
60,198,000.00 3.15
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
830,000,000.00 43.43
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
253,422,255.10 13.26
7 其他资 产
2,819,132.19 0.15
8 合计
1,911,102,374.41
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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B 采 矿业 - -
C 制造业 656,272,377.64 36.59
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,339,000.00 0.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,640,000.00 0.54
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 46,550,451.09 2.60
J 金融业 - -
K
房地产 业
50,861,158.39 2.84
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 764,662,987.12 42.63
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 000848 承德露 露 3,200,000 63,584,000.00 3.54
2 600690 青岛海 尔 4,100,000 60,516,000.00 3.37
3 000748 长城信 息 2,499,902 56,672,778.34 3.16
4 601766 中国南 车 11,500,000 51,750,000.00 2.89
5 002563 森马服 饰 1,900,000 51,585,000.00 2.88
6 600597 光明乳 业 2,999,759 48,116,134.36 2.68
7 600104 上汽集 团 3,000,000 45,900,000.00 2.56
8 000625 长安汽 车 3,400,044 41,854,541.64 2.33
9 600050 中国联 通 11,000,000 35,530,000.00 1.98
10 600584 长电科 技 4,000,000 35,320,000.00 1.97
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,787,000.00 1.66
其中： 政策 性金 融债 29,787,000.00 1.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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6 中期票 据 30,411,000.00 1.70
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 60,198,000.00 3.36
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1182261 11 鲁商 MTN1 300,000 30,411,000.00 1.70
2 120246 12 国开 46 300,000 29,787,000.00 1.66
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 支债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和 损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无在报 告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 603,963.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,184,625.69
5 应收申 购款 295.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,246.94
8 其他 -
9 合计 2,819,132.19
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名 股 票未 存在 流通 受限 的情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
转 型前 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 979,722,585.71 48.87
其中： 股票
979,722,585.71 48.87
2 固定收 益投 资
714,288,500.00 35.63
其中： 债券
714,288,500.00 35.63
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
108,838,977.51 5.43
7 其他资 产
201,858,145.82 10.07
8 合计
2,004,708,209.04
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 6.50 0.00
B 采 矿业 4,158,000.00 0.21
C 制造业 786,117,188.20 39.29
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 4,489,577.85 0.22
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 888.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,574,500.00 0.18
J 金融业 141,064,251.71 7.05
K
房地产 业
39,852,000.00 1.99
L
租赁和 商务 服务 业
466,173.45 0.02
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 979,722,585.71 48.97
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000848 承德露 露 5,950,000 127,032,500.00 6.35
2 000748 长城信 息 3,800,000 75,620,000.00 3.78
3 601688 华泰证 券 8,999,884 69,479,104.48 3.47
4 600552 方兴科 技 3,290,000 65,701,300.00 3.28
5 002563 森马服 饰 2,016,401 64,323,191.90 3.22
6 600690 青岛海 尔 3,899,916 62,398,656.00 3.12
7 601299 中国北 车 11,509,890 55,362,570.90 2.77
8 600983 合肥三 洋 3,900,000 53,625,000.00 2.68
9 600584 长电科 技 6,200,000 49,662,000.00 2.48
10 600837 海通证 券 5,214,557 48,964,690.23 2.45 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 59,334,000.00 2.97
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 448,520,000.00 22.42
其中： 政策 性金 融债 448,520,000.00 22.42
4 企业债 券 105,508,500.00 5.27
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 90,804,000.00 4.54
7 可转债 10,122,000.00 0.51
8 其他 - -
9 合计 714,288,500.00 35.70
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张 ） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110224 11 国开 24 1,000,000 100,010,000.00 5.00
2 098087 09 中 铝业 债1 900,000 90,405,000.00 4.52
3 120246 12 国开 46 800,000 78,472,000.00 3.92
4 110257 11 国开 57 700,000 69,797,000.00 3.49
5 0982040 09 沪 电力MTN2 600,000 60,468,000.00 3.02
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无在报 告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金的 前十 名股 票， 均为 基金合 同规 定备 选股 票库 之内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,721,737.54
2 应收证 券清 算款 185,345,210.07
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,791,198.21
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 201,858,145.82
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票未 存在 流通 受限 的情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年4 月4 日 ） 基金 份额 总 额 2,000,000,000.00
报告期 期初 基金 份额 总额 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 686,754,621.79
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 900,776,023.36
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"填列） 1,642,742.00
报告期 期末 基金 份额 总额 1,787,621,340.43
注：基 金管 理人 以2014 年 5 月14 日作 为基 金份 额 折算基 准日 ，对 折算 基准 日登记 在册 的由 原基
金同益 转型 所得 的本 基金 基金份 额进 行折 算与 变更 登记。
§7 基金管 理人运用固有 资金 投资本基金情况 （ 转型后）
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型后）
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 28,000,079.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 22,999.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 28,023,078.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
-
注：基 金管 理人 以 2014 年 5 月 14 日 作为 基金 份额 折算基 准日 ，对 折算 基准 日登记 在册 的由 原基
金同益转型所 得的本基 金 基金份额进行 折算与变 更 登记 。折算后 ，本基金 管 理人持 有的 基金份额
调增22,999.00 份。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 （ 转型 后）
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回 2014 年6 月5 日 18,014,864.00 17,853,090.52 0.50%
2 赎回 2014 年6 月26 日 10,008,214.00 9,908,382.07 0.50%
合计
28,023,078.00
27,761,472.59
长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 （ 转型前）
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额 变 动情况 （转 型 前）
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 28,000,079.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 28,000,079.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.40
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 （ 转型 前）
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 同益 证券 投资 基金 基 金合同 》；
3 、《同 益 证券 投资 基金 托 管协议 》；
4 、《 同益 证券 投资 基金 招 募说明 书》 ；
5 、《 长盛 同益 成长 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 基金 合同 》；
6 、《 长盛 同益 成长 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 托管 协议 》；
7 、《 长盛 同益 成长 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招募 说明 书》 ；
8 、法 律意 见书 ；
9 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
10 、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人 互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年第 2 季度报告
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客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2014 年7 月18 日
