国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2014 年第 2 季度 报告
国 联 安双 禧 中证 100 指数 分级 证 券投 资 基金
2014 年第 2 季度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 四年 七月十 八日
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2014 年第 2 季度 报告
2
§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 7
月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投 资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 国联安双禧中证100指数分级（场内简称：双禧100）
基金主代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月16 日
报告期末基金份
额总额
2,281,009,720.47 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和
投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35% ， 年跟踪误差
不超过4% ，为投资者提供一个投资中证100指数的有效工
具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2014 年第 2 季度 报告
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投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组
成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股
及其权重的变动而 进行相应调整， 以复制和跟 踪标的指数。
本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过0.35% ，年跟踪误差不超过4%, 以实现
对中证100指数的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等
行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时， 或因其他原因导 致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并
结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定
的范围之内。
业绩比较基准 95% ×中证100指数收益率+5% ×活期存款利 率（税后）
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属三级基金的
基金简称
国联安双禧A 中证
100指数（场内简
称：双禧A ）
国联安双禧B 中证
100 指数（场内简
称：双禧B ）
国联安双禧中证
100指数（场内简
称：双禧100）
下属三级基金的
交易代码
150012 150013 162509
报告期末下属三
级基金的份额总
额
877,541,600.00 份 1,316,312,400.00
份
87,155,720.47 份
下属三级 基金的
风险收益特征
双禧A ：低风险低
收益。
双禧B ：高风险高
收益。
双禧100 ：本基金
为被动投资型指
数基金， 具有较高
风险、 较高预期收
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2014 年第 2 季度 报告
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益的特征， 其风险
和预期收益均高
于货币市场基金
和债券型基金。
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2014 年4月1日-2014 年6 月30日)
1. 本期已实现收益 -25,999,194.18
2. 本期利润 31,519,856.06
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0136
4. 期末基金资产净值 1,944,080,927.73
5. 期末基金份额净值 0.852
注：1 、本期 已实 现收 益指基 金本期 利息 收入 、投资 收益、 其他 收入 （不含 公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人交易 基金 的各项 费用 ，例如 ，开 放式基
金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2014 年第 2 季度 报告
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过去三个月 1.55% 0.84% 0.76% 0.86% 0.79% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计净值 增长率 变动 及其 与同期 业绩比 较基 准收
益 率变 动的比 较
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
累计净值增长率与 同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 4 月 16 日至 2014 年 6 月 30 日）
注：1、本基金业绩比较基准为 95% ×中证 100 指数收益率+5% ×活 期存款利率
（税后） ；
2、本基金基金合同于 2010 年 4 月 16 日生效 。本基金建仓期自基金合同生
效之日起 6 个月，2010 年 10 月 15 日建仓期 结束当日除股票投资比例略低于合
同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定；
3、本基金于 2010 年 6 月 18 日已基本建仓完 毕，投资于标的指数成份股及
备选成份股的比例不低于基金资产净值 90% ， 其他各项资产配置比例自该日起均
符合基金合同的约定。由于 2010 年 10 月 15 日有连续大额申购从而导致股票投
资比例当日被动未达标，本基金已于 2010 年 10 月 20 日及时调整完毕。
§ 4
管 理 人报告
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4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基
金基
金经
理、 兼
任上
证大
宗商
品股
票交
易型
开放
式指
数证
券投
资基
金、 国
联安
上证
大宗
商品
股票
交易
型开
放式
指数
证券
投资
基金
联接
基金、
国联
2010-4-16 -
12年（自
2002年
起）
黄欣先生， 伦敦经济学院会计
金融专业硕士。2003年10月起
加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公
司， 先后担任产品开发部经理
助理、 总经理特别助理、 投资
组合管理部债券投资助理、 国
联 安 德 盛 精 选 股 票 证 券 投 资
基金 及 国 联 安 德 盛 安 心 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。2010 年4 月 起 担 任 本 基 金
基金经理，2010 年5 月至2012
年9 月 兼 任 国 联 安 德 盛 安 心 成
长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2010年11月起兼任上证
大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式
指数证券投资基金基金经理，
2010 年12 月 起 兼 任 国 联 安 上
证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金基金经理，2013 年6 月起兼
任 国 联 安 中 证 股 债 动 态 策 略
指数证券投资基金基金经理。
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安中
证股
债动
态策
略指
数证
券投
资基
金基
金经
理
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、
法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在严格
控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关
法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章， 制定并 完善了 《国联安基金管
理有限 公司公 平交 易制 度》 （ 以下简 称“公 平 交易制 度” ） ，用以 规范 包括投 资授
权、 研究分析、 投资决策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩
评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内， 本基金管理人严格执行公平交易制度的规定， 公平对待不同投
资组合， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方面均享有平
等机会； 在交易环节严格按照时间优先， 价格优先的原则执行指令； 如遇指令价
位相同或指令价位不同但市场条件都满足时， 及时执行交易系统中的公平交易模
块； 采用公平交易分析系统对不同投资组合 的交易价差进行定期分析； 对投资流
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程独立稽核等。
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况。公平交易制度
总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常
交易行为。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
2014 年第 2 季度，宏 观经济数据弱势的状态依旧没有明显的改变，GDP 增
速、 投资、 消费等数据仍旧处于低位。 中证 100 指数在 2 季度出的一波反弹之后，
指数震荡 下行； 整个季度来看指数略微上涨。 从中证 100 指数的各个板块表现来
看，2 季度保险、建筑等行业表现较好，有色、医药、食品等行业表现较差。
依据基金合同的约定， 本基金始终保持较高的仓位， 采用完全复制的方法跟
踪中证 100 指数，将跟踪误差控制在合理范围。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
截 止 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 0.852 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为
1.55% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.76% 。 本 报 告 期 内 ， 日 均 跟 踪 偏 离 度 为
0.06% ，年化跟踪误差为 1.24% ，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝 对
值不超过 0.35% ，以及年化跟踪误差不超过 4.0% 的限制。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 1,806,669,713.05 92.79
其中：股票 1,806,669,713.05 92.79
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2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.51
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 120,077,347.59 6.17
7 其他资产 10,224,553.49 0.53
8 合计 1,946,971,614.13 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 112,060,989.47 5.76
C 制造业 528,327,007.13 27.18
D
电力、 热力、 燃气及水
生产和供应业
58,680,165.70 3.02
E 建筑业 61,860,405.84 3.18
F 批发和零售业 15,955,592.80 0.82
G
交通运输、 仓储和邮政
业
53,552,095.48 2.75
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息 25,703,224.81 1.32
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技术服务业
J 金融业 846,432,429.23 43.54
K 房地产业 67,885,180.28 3.49
L 租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、 环境和公共设施
管理业
16,585,495.57 0.85
O
居民服务、 修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 19,627,126.74 1.01
合计 1,806,669,713.05 92.93
注： 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 期末 指数 投资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前 十 名股票 投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 2,628,046 103,387,329.64 5.32
2 600036 招商银行 9,061,279 92,787,496.96 4.77
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3 600016 民生银行 14,882,906 92,422,846.26 4.75
4 601166 兴业银行 6,276,571 62,954,007.13 3.24
5 600000 浦发银行 6,145,171 55,613,797.55 2.86
6 600030 中信证券 4,321,644 49,526,040.24 2.55
7 000002 万
科Ａ 5,315,098 43,955,860.46 2.26
8 600837 海通证券 4,443,093 40,654,300.95 2.09
9 000651 格力电器 1,321,206 38,909,516.70 2.00
10 601288 农业银行 14,259,100 35,932,932.00 1.85
5.3.2 期末 积极 投资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价 值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 基金 投资 国债期 货 的 投资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 基金 投资 国债期 货的 投资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体中除中国平安外， 没有
出现被监管部门立案调查的， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情
形。
中国平安（601318 ）于2013年10月15 日发布公 告称，其于2013 年5月22 日在
上海证券交易所网站及国内指定报刊发布了 《关于平安证券收到中国证监会处罚
事先告知书的公告》 ， 披露了其控股子公司平安证券有限责任公司收到 《中国证
券监督管理委员会行政处罚决定书》，受到中国证券监督管理委员会责令改正、
给予警告、罚没收入、暂停保荐业务许可3个月等处罚。
本基金管理人在严格遵守法律法规、 本基金 《 基金合同》 和公司管理制度的
前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 150,820.24
2 应收证券清算款 10,015,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 26,901.38
5 应收申购款 1,584.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,247.09
8 其他 -
9 合计 10,224,553.49
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目
国联安双禧 A
中证 100 指数
（场内简称：
双禧 A ）
国联安双禧 B 中
证 100 指数（场
内简称： 双禧 B ）
国联安双禧
中证 100 指数
（场内简称：
双禧 100）
报告期期初基金份额总额 907,144,108.00 1,360,716,162.00 94,634,399.33
报告期期间基金总申购份额 - - 11,878,759.61
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减：报告期期间基金总赎回
份额
- - 93,363,708.47
报告期期间基金拆分变动份
额（份额减少以“- ”填列）
-29,602,508.00 -44,403,762.00 74,006,270.00
报告期期末基金份额总额 877,541,600.00 1,316,312,400.00 87,155,720.47
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7
基 金管理 人运 用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
§ 8
备 查 文件目 录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金发行及募集
的文件
2、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》
3、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》
4、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格 批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
8.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国 联安 基金管 理有 限公司
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