安心利：2014年第二季度报告查看PDF公告
工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场
基金 2014年第 2 季度报告
2014 年6 月30 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年七月十七日
工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014年 7月16日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年4 月1日起至6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银安心增利场内货币
交易代码 519886
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 3月28日
报告期末基金份额总额 612,367,632.00份
投资目标
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提
下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等
积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利
用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是
风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其预期风
险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基
金与股票型基金。根据《工银瑞信基金管理公司基金
风险等级评价体系》 ，本基金的风险评级为低风险。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 安心利A 安心利B
下属两级基金的交易代码 519886 519887
报告期末下属两级基金的份额总额 612,367,632.00份 0.00份
注：基金账面份额净值为人民币0.01元。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年4月1日 － 2014年6月 30 日 ）
安心利A 安心利B
1. 本期已实现收益 32,510.84 0.00
2．本期利润 32,510.84 0.00
3．期末基金资产净值 6,123,676.32 0.00
注： （1）本基金收益分配是按日结转份额。
（2）所列数据截止到2014年6月30 日。
（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
（4）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（5）本基金基金合同生效日为2013年 3月 28日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安心利A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.4800% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.1434% 0.0008%
安心利B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.0000% 0.0000% 0.3366% 0.0000% -0.3366% 0.0000%
注：工银安心增利场内货币B净值份额为0导致本报告期份额净值收益率为0.0000%。 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2013年3 月28日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为三个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合
同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于法律法规及监管机构允许货币市场基金投资的
金融工具，包括： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、1年以内（含1 年）的银行
定期存款、大额存单； 5、剩余期限在397天以内（含 397天）的债券； 6、期限在 1年以内（含
1年）的债券回购； 7、期限在1年以内（含1 年）的中央银行票据； 8、剩余期限在397天以
内（含 397天）的资产支持证券； 9、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 10、中
国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谷衡
本 基 金 的
基金经理
2013年3月
28日
- 9
先后在华夏银行总行担任交
易员， 在中信银行总行担任交
易员；2012年加入工银瑞信，工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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现任固定收益部基金经理；
2012年 11月 13日起至今担
任工银瑞信14天理财债券型
发起式证券投资基金基金经
理；2013年1月 28日至今，
担任工银瑞信60天理财债券
型基金基金经理；2013年3
月28日至今，担任工银安心
场内实时申赎货币基金基金
经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管
理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定
对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情
况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法
律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度，经济的疲软让货币政策逐步转向宽松，并导致国内经济基本面在二季度末出现了企工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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稳回升态势。CPI由于猪价的上涨出现一定波动，但整体仍处于低位。
市场表现方面，由于经济仍处于底部区间，货币政策保持宽松态势，整体无风险利率水平在
二季度仍然继续下行。 1年期国开债收益率从4.87%下行至4.28%； 1年期AAA短融收益率从5.18%
下行至 4.72%，1年期AA+短融收益率从5.66下行至 5.01%。
本基金主要通过对客户需求和货币市场的判断、合理安排组合内生现金流的方式来平衡组合
流动性与收益，进行适当的期限管理。组合配置以短期限存款和逆回购为主，保证了基金充足的
流动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，工银安心增利场内货币A净值增长率0.4800%，工银安心增利场内货币B净值增
长率 0.0000%，业绩比较基准收益率为0.3366%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年三季度，虽然经济底部温和回升，但我们判断货币政策转紧的概率较低，因此整
体货币市场利率水平中枢有望继续维持低位。协议存款收益率曲线会继续陡峭化下行，短融收益
率也存在进一步下行空间。
本基金在三季度将保持适度的久期水平，保持组合较高的流动性，对于 ipo等事件性冲击，
本基金将在三季度重点关注。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
4,000,000.00
59.09
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
2,631,501.01 38.88
4 其他资产 137,498.09 2.03
5 合计 6,768,999.10 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.00
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 9
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 19
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 5
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内 110.22
-
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 - -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 - -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)-180天 - -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5 180天(含)-397天（含） - - 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计 110.22 -
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0000%
报告期内偏离度的最低值 0.0000%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0000%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币0.01元。 本基金估值采
用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 17,657.89
2 应收证券清算款 100,501.67
3 应收利息 10,426.77
4 应收申购款 5,400.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 3,511.76
7 其他 -
8 合计 137,498.09 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安心利 A 安心利B
报告期期初基金份额总额 607,151,202.00 0.00
报告期期间基金总申购份额 2,174,900,782.00 0.00
减:报告期期间基金总赎回份额 2,169,684,352.00 0.00
报告期期末基金份额总额 612,367,632.00 0.00
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金设立的文件；
2、 《工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金合同》 ；
3、 《工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人住所。 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
