华夏债券投资基金投资组合公告
(2003年第2号)
一、 重要提示
本基金的托管人--交通银行已于2003年7月16日复核了本公告。截至2003年6月30日,华夏债券投资基金资产净值为3,327,074,217.84元,基金份额为3,237,615,132.57份,单位基金净值为1.028元。
二、 基金投资组合
(一)按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
市值(元)
占净值比例
1
国家债券
1,003,609,937.20
30.16%
2
金融债券
808,674,600.00
24.31%
3
企业债券
430,106,498.70
12.93%
4
可转换债券
236,458,718.00
7.11%
合
计
2,478,849,753.90
74.51%
(二)货币资金合计
截至2003年6月30日,本基金货币资金合计为26,730,841.52元(货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的0.80%。
三、 基金投资前五名债券明细
序号
债券名称
市值(元)
占净值比例
1
21国债3
334,731,448.80
10.06%
2
02国开18
243,816,000.00
7.33%
3
99国债8
238,320,370.00
7.16%
4
21国债15
199,165,737.20
5.99%
5
02国开15
174,580,000.00
5.25%
四、 报告附注
(一) 根据基金契约,本基金属于债券基金,不进行股票投资。
(二) 各项目的计算方法：基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价计算；银行间交易债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算；未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反应公允价值的价格计算。
(三) 基金买入返售证券余额合计为606,900,000.00元,占基金资产净值的18.24%；卖出回购证券余额合计为222,000,000.00 元,占基金资产净值的6.67%。
(四) 因基金申购赎回等原因,在6月30日,基金投资于债券的比例为74.51%,低于基金资产总值的80%。
(五)截至2003年6月30日,本基金的其他资产项目(含买入返售证券)与负债项目(含卖出回购证券)相抵后为借方余额821,493,622.42元。与债券投资市值、货币资金之和相加后基金资产净值为3,327,074,217.84元。
华夏基金管理有限公司
2003年7月18日
