(1)基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过基金总资产，单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (2)违反基金合同关于投资范围和投资策略的约定； (3)本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%； (4)本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的20%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的20%。 (5)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (6)本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定； (7)中国证监会规定禁止的其他情形。
