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广发中证10年国债A(501106)

广发中证10年国债A(501106)基金投资范围

  1、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;
  2、每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;
  3、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,回购期限不得超过1年,到期后不得展期;
  4、本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%;
  5、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
  6、本基金参与国债期货投资,还应遵循如下投资组合限制:
  ①在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
  ②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
  ③本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
  ④本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于债券投资比例的有关约定。
  7、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
  8、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。