（1）本基金持有的全部权证市值不得超过基金资产净值的3%； （2）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的10%； （3）本基金投资于各种衍生工具的比例合计不超过基金资产总值的10%； （4）本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90%； （5）本基金在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%； （6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； （8）法律法规、基金合同以及中国证监会规定禁止的其他情形。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述（1）-（5）项规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
