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东吴中证可转债(165809)

东吴中证可转债(165809)基金概况

基金名称东吴中证可转债基金代码165809
投资类型指数型投资风格债券型
首次募集规模268064983.90最新基金规模5748222.13
成立日期2014-05-09基金经理王文华
基金托管人平安银行基金管理人东吴基金管理有限公司
会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所北京市君泽君律师事务所
投资目标本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制法的投资策略,按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。
投资原则及比例  (1)债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;
  (2)投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的20%;
  (3)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  (4)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (5)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%;
  (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (9)本基金持有的同一中期票据的比例,不得超过该中期票据规模的10%;
  (10)本基金投资于同一原始权益人的各类中期票据的比例,不得超过该基金资产净值的10%;
  (11)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定。
  (12)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
收益分配原则本基金(包括东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额)不进行收益分配。