基金名称 | 国联安中小板指数 | 基金代码 | 162510 |
投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
首次募集规模 | 809109186.27 | 最新基金规模 | 11491975.76 |
成立日期 | 2012-03-23 | 基金经理 | 黄欣 黄志钢 |
基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中小板综指的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 | ||
投资原则及比例 | (1)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; (4)本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (12)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; (13)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%; 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (16)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (17)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%; (18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (19)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 | ||
收益分配原则 | 1.分级运作期内,本基金(包括双力中小板份额、双力A份额、双力B份额)不进行收益分配。 2、本基金分级运作期满并转换为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则: (1)场外份额收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 场内份额收益分配只采用现金红利一种方式,基金份额持有人不能自行选择; (2)每一基金份额享有同等分配权; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%; (5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; (6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |