基金名称 | 申万创新100联接A | 基金代码 | 007983 |
投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
首次募集规模 | 578450556.19 | 最新基金规模 | 578450556.19 |
成立日期 | 2019-11-21 | 基金经理 | 王赟杰 龚丽丽 |
基金托管人 | 中国农业银行 | 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
投资目标 | 本基金通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
投资原则及比例 | (1)本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%; (2)每个交易日日终,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%, 但除非法律法规另有规定,本基金完全按照有关指数的构成比例投资部分不受此 限制; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%,但除非法律法规另有规定,本基金完全按照有关指数的构成比例投资 部分不受此限制; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; (12)本基金参与股指期货、国债期货交易: 1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产 净值的 10%; 2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证 券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指目标 ETF、股 票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融 资产(不含质押式回购)等; 3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 20%; 6)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产 净值的 15%; 7)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的 债券总市值的 30%; 8)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 30%; 9)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定; (13)本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合: 1)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净 值的 10%; 2)开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的, 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金 等价物; 3)未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约 面值按照行权价乘以合约乘数计算; (14)在任何交易日日终,本基金融资买入股票与其他有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95%; (15)本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 30%, 参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%,证券出借的平 均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; (16)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的,不受前述限制; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (20)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资比例限制。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |